中原中证智选 500 价值稳健策略往还型 绽开式指数证券投资基金招募说明书（更新）     基金料理东谈主：中原基金料理有限公司     基金托管东谈主：中国农业银行股份有限公司             中原中证智选 500 价值稳健策略往还型绽开式指数证券投资基金招募说明书（更新）                         枢纽领导    中原中证智选 500 价值稳健策略往还型绽开式指数证券投资基金（以下简称“本基金”） 还是中国证监会 2021 年 12 月 24 日证监许可20214103 号文准予注册。本基金基金合同于    基金料理东谈主保证本招募说明书的内容信得过、准确、齐全。本招募说明书经中国证监会注 册，但中国证监会对本基金召募的注册，并不标明其对本基金的投资价值和商场出路作出实 质性判断或保证，也不标明投资于本基金莫得风险。    本基金投资于证券商场，基金净值会因为证券商场波动等身分产生波动，投资者根据 所捏有的基金份额享受基金收益，同期承担相应的投资风险。本基金投资中的风险包括： 因举座政事、经济、社会等环境身分对质券商场价钱产生影响而形成的系统性风险，个别 证券独到的非系统性风险，由于基金份额捏有东谈主畅达巨额赎回基金产生的流动性风险，基 金料理东谈主在基金料理实施过程中产生的积极料理风险，繁衍品投资风险，可调整债券和可 交换债券的投资风险，存托凭证投资风险，参与转融通证券出借业务风险，本基金的特定 风险等。本基金为指数基金，投资者投资于本基金靠近追踪舛讹约束未达约定目的、指数 编制机构罢手服务、成份券停牌等潜在风险。此外，本基金手脚往还型绽开式指数证券投 资基金，特定风险还包括：标的指数呈文与股票商场平均呈文偏离的风险、指数编制机构 罢手服务的风险、标的指数波动的风险、成份券停牌或误期的风险、基金投资组合呈文与 标的指数呈文偏离的风险、标的指数变更的风险、基金份额二级商场往还价钱折溢价的风 险、申购赎回清单差错风险、参考IOPV决策和IOPV计较失实的风险、代理买卖风险、沪 市成份证券申赎处理法则带来的风险、基金收益分派后基金份额净值低于面值的风险、套 利风险、第三方机构服务的风险等。    本基金属于股票基金，风险与收益高于混杂基金、债券基金与货币商场基金。同期， 本基金属于指数基金，主要遴荐完全复制策略，追踪中证智选 500 价值稳健策略指数，其 风险收益特征与标的指数所表征的证券商场组合的风险收益特征相似。根据 2017 年 7 月 1 日履行的《证券期货投资者顺应性料理办法》                    ，基金料理东谈主和销售机构已对本基金再行进行 风险评级，风险评级举止不改变基金的骨子性风险收益特征，但由于风险分类圭表的变化， 本基金的风险等第表述可能有相应变化，具体风险评级结果应以基金料理东谈主和销售机构提 供的评级结果为准。    根据基金合同的干系章程，本基金逐日可设定申购份额、赎回份额上限，对于超出设 定份额上限的申购、赎回肯求，基金料理东谈主有权给以推辞。          中原中证智选 500 价值稳健策略往还型绽开式指数证券投资基金招募说明书（更新）   本基金为往还型绽开式指数证券投资基金（ETF），将在深圳证券往还所上市。由于本 基金的标的指数组合证券横跨深圳及上海两个证券往还所，其申购、赎回经由与组合证券 仅在深圳或上海证券往还所上市的ETF产物有所各别。本基金遴荐场内“深市股票什物申赎， 沪市股票现款替代”的申赎模式，通过深圳证券往还所办理。   本基金可投资存托凭证，基金净值可能受到存托凭证的境外基础证券价钱波动影响， 存托凭证的境外基础证券的干系风险可能平直或盘曲成为本基金的风险。   投资有风险，投资者在投成本基金之前，请仔细阅读本基金的招募说明书、基金合同 和基金产物汉典概要，全面结识本基金的风险收益特征和产物特性，并充分推敲自身的风 险承受智商，感性判断商场，严慎作念出投资决策。投资者应当矜重阅读并完全融会基金合 同第二十一部分章程的免责条目、第二十二部分章程的争议处理方式。   基金的过往功绩并不预示其畴昔弘扬。   基金料理东谈主依照恪称职守、竭诚信用、严慎长途的原则料理和运用基金财产，但不保 证基金一定盈利，也不保证最低收益。   投资者应当矜重阅读并完全融会基金合同章程的免责条目和章程的争议处理方式。   本招募说明书年度更新推敲财务数据和净值弘扬数据截止日为2025年3月31日，主要东谈主 员情况截止日为2025年5月29日，其他所载内容截止日为2025年5月15日。                                       （本招募说明书中 的财务汉典未经审计）                             中原中证智选 500 价值稳健策略往还型绽开式指数证券投资基金招募说明书（更新）         中原中证智选 500 价值稳健策略往还型绽开式指数证券投资基金招募说明书（更新）                     一、引子   《中原中证智选 500 价值稳健策略往还型绽开式指数证券投资基金招募说明书（更新）                                           》 （以下简称“本招募说明书”）依据《中华东谈主民共和国证券法》(以下简称“《证券法》”)、                                          《中 华东谈主民共和国证券投资基金法》（以下简称“《基金法》”）、《公开召募证券投资基金销售机 构监督料理办法》        （以下简称“《销售办法》”）、                      《公开召募证券投资基金运作料理办法》                                       （以 下简称“《运作办法》”）、             《公开召募证券投资基金信息露馅料理办法》                                （以下简称“《信息披 露办法》”）、《公开召募绽开式证券投资基金流动性风险料理章程》（以下简称“《流动性风 险料理章程》”）《公开召募证券投资基金运作指引第 3 号——指数基金指引》         、                           （以下简称“《指 数基金指引》”）过甚他推敲章程以及《中原中证智选 500 价值稳健策略往还型绽开式指数 证券投资基金基金合同》（以下简称“基金合同”）编写。   基金料理东谈主承诺本招募说明书不存在职何伪善记录、误导性述说或者要紧遗漏，并对其 信得过性、准确性、齐全性承担法律就业。本基金是根据本招募说明书所载明的汉典肯求召募 的。本基金料理东谈主莫得奉求或授权任何其他东谈主提供未在本招募说明书中载明的信息，或对本 招募说明书作任何解释或者说明。   本招募说明书根据本基金的基金合同编写，并经中国证监会注册。基金合同是约定基金 合同当事东谈主之间基本权利义务的法律文献，其他与本基金干系的触及基金合同当事东谈主之间权 利义务关系的任何文献或表述，均以基金合同为准。基金合同确当事东谈主包括基金料理东谈主、基 金托管东谈主和基金份额捏有东谈主。基金投资者自依基金合同取得本基金基金份额，即成为基金份 额捏有东谈主和基金合同确当事东谈主，其捏有基金份额的举止自己即标明其对基金合同的承认和接 受。基金份额捏有东谈主手脚基金合同当事东谈主并不以在基金合同上书面签章为必要条件。基金合 同当事东谈主按照《基金法》、基金合同过甚他推敲章程享有权利、承担义务。基金投资者欲了 解基金份额捏有东谈主的权利和义务，应详备查阅基金合同。           中原中证智选 500 价值稳健策略往还型绽开式指数证券投资基金招募说明书（更新）                        二、释义   本招募说明书中，除非文意另有所指，下列词语或简称具有如下含义： 券投资基金基金合同》及对基金合同的任何有用更正和补充。 健策略往还型绽开式指数证券投资基金托管契约》及对该托管契约的任何有用更正和补充。 数证券投资基金招募说明书》过甚更新。 资基金基金份额发售公告》            。 基金上市往还公告书》。 行政规章以过甚他对基金合同当事东谈主有约束力的决定、决议、通知等。     《基金法》：指《中华东谈主民共和国证券投资基金法》及颁布机关对其时时作念出的更正。     《销售办法》：指《公开召募证券投资基金销售机构监督料理办法》及颁布机关对其 时时作念出的更正。     《信息露馅办法》            ：指《公开召募证券投资基金信息露馅料理办法》及颁布机关对其 时时作念出的更正。     《运作办法》          ：指《公开召募证券投资基金运作料理办法》及颁布机关对其时时作念出 的更正。 施的《公开召募绽开式证券投资基金流动性风险料理章程》及颁布机关对其时时作念出的更正。     《指数基金指引》 开召募证券投资基金运作指引第 3 号——指数基金指引》及颁布机关对其时时作念出的更正。           中原中证智选 500 价值稳健策略往还型绽开式指数证券投资基金招募说明书（更新） 回实施笃定》界说的“往还型绽开式基金”。 放式运作方式的基金。 体，包括基金料理东谈主、基金托管东谈主和基金份额捏有东谈主。 存续或经推敲政府部门批准设立并存续的企业法东谈主、干事法东谈主、社会团体或其他组织。 证券期货投而已理办法》及干系法律律例章程不错使用来自境外的资金投资于在中国境内依 法召募的证券投资基金的中国境外的机构投资者，包括及格境外机构投资者和东谈主民币及格境 外机构投资者。 境外机构投资者以及法律律例或中国证监会允许购买证券投资基金的其他投资东谈主的合称。 份额的申购、赎回等业务。 他条件，取得基金销售业务阅历并与基金料理东谈主将强了基金销售服务契约，办理基金销售业 务的机构。 指定的、在召募期间代理本基金发售业务的机构。 基金登记结算业求实施笃定》界说的基金份额的登记、存管、结算及干系业务。 公司。           中原中证智选 500 价值稳健策略往还型绽开式指数证券投资基金招募说明书（更新） A 股账户或深圳证券投资基金账户。 东谈主向中国证监会办理基金备案手续完结，并获取中国证监会书面阐述的日历。 清理结果报中国证监会备案并给以公告的日历。 个月。     《业务法则》          ：指基金料理东谈主、深圳证券往还所、中国证券登记结算有限就业公司的 干系业务法则和章程。 份额的举止。 份额的举止。 求基金料理东谈主购回本基金基金份额的举止。 证券、现款替代、现款差额和/或其他对价。 托付给赎回东谈主的组合证券、现款替代、现款差额和/或其他对价。 畴昔可能发生的变更。           中原中证智选 500 价值稳健策略往还型绽开式指数证券投资基金招募说明书（更新） 代组合证券中部分证券的一定数目的现款。 基金份额应为最小申购、赎回单元的整数倍。 已杀青的其他正当收入及因运用基金财产带来的成本和用度的肤浅。 他资产的价值总和。 额净值的过程。 露馅办法》章程的互联网网站（包括基金料理东谈主网站、基金托管东谈主网站、中国证监会基金电 子露馅网站）等媒介。 给以变现的资产，包括但不限于到期日在 10 个往还日以上的逆回购与银行按时进款（含协 议约定有条件提前支取的银行进款）                、停牌股票、流通受限的新股及非公开刊行股票、资产 支捏证券、因刊行东谈主债务误期无法进行转让或往还的债券等。 券金融股份有限公司（以下简称证券金融公司）出借证券，证券金融公司到期反璧所借证券 及相应权益补偿并支付用度的业务。 资基金基金产物汉典概要》过甚更新。                     三、基金料理东谈主   （一）基金料理东谈主概况             中原中证智选 500 价值稳健策略往还型绽开式指数证券投资基金招募说明书（更新）    称呼：中原基金料理有限公司    住所：北京市顺义区安庆大街甲 3 号院    办公地址：北京市向阳区北辰西路 6 号院北辰中心 C 座 5 层    设立日历：1998 年 4 月 9 日    法定代表东谈主：张佑君    推敲东谈主：邱曦    客户服务电话：400-818-6666    传真：010-63136700    中原基金料理有限公司注册成本为 23800 万元，公司股权结构如下：                      捏股单元               捏股占总股本比例         中信证券股份有限公司                        62.2%         MACKENZIE           FINANCIAL     27.8%         CORPORATION         天津海鹏科技接头有限公司                       10%                       共计                  100%    （二）主要东谈主员情况    张佑君先生：董事长、党委文牍，硕士。现任中信证券股份有限公司党委文牍、执行 董事、董事长，兼任中信集团、中信股份及中信有限总司理助理，中信金控副董事长。曾任 中信证券往还部总司理、襄助、副总司理、中信证券董事、长盛基金总司理，中信证券总经 理，中信建投总司理、董事长，中信集团董事会办公室主任，中证国际董事，中信证券国际、 中信里昂（即 CLSA B.V. 过甚子公司）董事长，中信里昂证券、赛领成本董事，金石投资、 中信证券投资董事长等。    J Luke Gregoire Gould先生：董事，学士。现任迈凯希金融公司（Mackenzie Financial Corporation）总裁兼首席执行官。曾任IGM Financial Inc. 的执行副总裁兼首席财务官、 Mackenzie Investments的首席财务官、Investors Group的高档副总裁兼首席财务官等。    李星先生：董事，硕士。现任春华成本集团执行董事，负责春华在金融服务行业的投 资。曾任职于高盛集团北京投资银行部、春华成本集团分析师、投资司理等。    史本良先生：董事，硕士，注册管帐师。现任中信证券股份有限公司党委委员、执行 委员、钞票料理委员会主任、计策客户部行政负责东谈主。曾任中信证券股份有限公司野心财务 部资产料理业务核算管帐主管、联席负责东谈主、行政负责东谈主，中信证券财务负责东谈主等。            中原中证智选 500 价值稳健策略往还型绽开式指数证券投资基金招募说明书（更新）    薛继锐先生：董事，博士。现任中信证券股份有限公司执行委员。曾任中信证券股份 有限公司金融产物开发小组司理、研究部研究员、往还与繁衍产物业务线产物开发组负责东谈主、 股权繁衍品业务线行政负责东谈主、证券金融业务线行政负责东谈主、权益投资部行政负责东谈主等。    李一梅女士：董事、总司理，硕士。现任中原基金料理有限公司党委副文牍。兼任华 夏基金（香港）有限公司董事长，中原股权投资基金料理（北京）有限公司执行董事。曾任 中原基金料理有限公司副总司理、营销总监、商场总监、基金营销部总司理、数据中心行政 负责东谈主（兼），上海中原钞票投而已理有限公司执行董事、总司理，中原股权投资基金料理 （北京）有限公司总司理（兼）              、证通股份有限公司董事等。    刘霞辉先生：孤苦董事，硕士。现任中国社会科学院经济研究所国务院特殊津贴内行， 二级研究员，博士生导师。兼任中国计策研究会经济计策专科委员会主任、山东大学经济社 会研究院特聘兼职讲授及广西南宁政府接头内行。曾任职于国度东谈主社部政策律例司综合处。    殷少平先生：孤苦董事，博士。现任中国东谈主民大学法学院副讲授、硕士生导师。曾任 最高手民法院民事审判第三庭审判员、高档法官，湖南省株洲市中级东谈主民法院副院长、审判 委员会委员,北京同仁堂股份有限公司、河北太行水泥股份有限公司孤苦董事，广西壮族自 治区南宁市西乡塘区政府副区长，北京市地石讼师事务所兼职讼师等。    伊志宏女士：孤苦董事，博士。讲授，博士生导师，主要研究标的为财务料理、成本 商场。曾任中国东谈主民大学副校长，中国东谈主民大学商学院院长，中国东谈主民大学中法学院院长， 享受国务院政府特殊津贴。兼任国务院学位委员会第七届、第八届工商料理学科评议组召集 东谈主、第五届、第六届寰宇MBA耕作携带委员会副主任委员、耕作部工商料理专科教导携带 委员会副主任委员、西班牙IE大学国际照拂人委员会委员。曾兼任中国金融管帐学会副会长、 欧洲料剃头展基金会（EFMD）理事会理事、国际高等商学院协会（AACSB）初度认证委 员会委员等。    侯薇薇女士：监事长，学士。现任鲍尔太平有限公司（Power Pacific Corporation Ltd） 总裁兼首席执行官，兼任加拿大鲍尔集团旗下Power Pacific Investment Management董事、投 而已理委员会成员，加中贸易理事会国际董事会成员。曾任嘉实国际资产料理公司(HGI)的 全球料理委员会成员、首席业务发展官和中国计策负责东谈主等。    西志颖女士：监事，硕士，注册管帐师。现任中信证券股份有限公司野心财务部行政 负责东谈主。曾任中信证券股份有限公司野心财务部统计主管、总账核算管帐主管、B角、B角 （主捏就业）等。         中原中证智选 500 价值稳健策略往还型绽开式指数证券投资基金招募说明书（更新）   唐士超先生：监事，博士。现任中信证券股份有限公司风险料理部B角。曾在中信证券 股份有限公司风险料理部从事风险分析、风险计量、商场风险和流动性风险料理等就业。   宁晨新先生：监事，博士，高档裁剪。现任中原基金料理有限公司办公室执行总司理、 行政负责东谈主，董事会秘书。兼任证通股份有限公司董事。曾任中国证券报社记者、裁剪、办 公室主任、副总裁剪，中国政法大学讲师等。   陈倩女士：监事，硕士。现任中原基金料理有限公司商场部执行总司理、行政负责东谈主， 客户运营服务部行政负责东谈主（兼）               。曾任中国投资银行业务司理，北京证券有限就业公司高 级业务司理，中原基金料理有限公司北京分公司副总司理、商场引申部副总司理等。   朱威先生：监事，硕士。现任中原基金料理有限公司基金运作部执行总司理、行政负 责东谈主。曾任中原基金料理有限公司基金运作部B角等。   刘义先生：副总司理，硕士。现任中原基金料理有限公司党委委员。曾任中国东谈主民银 行总行野心资金司副主任科员、主任科员，中国农业发展银行总行信息电脑部信息综合处副 处长（主捏就业），中原基金料理有限公司监事、党办主任、待业金业务总监，中原成本管 理有限公司执行董事、总司理等。   阳琨先生：副总司理、投资总监，硕士。现任中原基金料理有限公司党委委员。曾任 中国对外经济贸易相信投资有限公司财务部部门司理，宝盈基金料理有限公司基金司理助理， 益民基金料理有限公司投资部部门司理，中原基金料理有限公司股票投资部副总司理等。   郑煜女士：副总司理，硕士。现任中原基金料理有限公司党委副文牍、基金司理等。 曾任中原证券高档分析师，大成基金高档分析师、投资司理，原中信基金股权投资部总监， 中原基金料理有限公司总司理助理、纪委文牍等。   孙彬先生：副总司理，硕士。现任中原基金料理有限公司党委委员、投资司理等。曾 任中原基金料理有限公司行业研究员、基金司理助理、基金司理、公司总司理助理等。   张德根先生：副总司理，北京分公司总司理（兼）、广州分公司总司理 （兼），硕士。 曾任职于北京新财经杂志社、长城证券，曾任中原基金料理有限公司深圳分公司总司理助理、 副总司理、总司理，广州分公司总司理，上海中原钞票投而已理有限公司副总司理，中原基 金料理有限公司总司理助理、研究发展部行政负责东谈主（兼）等。   李彬女士：看护长，硕士。现任中原基金料理有限公司党委委员、纪委文牍、法律部 行政负责东谈主。曾任职于中信证券股份有限公司、原中信基金料理有限就业公司。曾任中原基 金料理有限公司监察稽核部总司理助理，法律监察部副总司理、联席负责东谈主，合规部行政负 责东谈主等。           中原中证智选 500 价值稳健策略往还型绽开式指数证券投资基金招募说明书（更新）   孙立强先生：财务负责东谈主，硕士。现任中原基金料理有限公司财务部行政负责东谈主、华 夏成本料理有限公司监事、上海中原钞票投而已理有限公司监事、中原基金（香港）有限公 司董事。曾任职于深圳航空有限就业公司野心财务部，曾任中原基金料理有限公司基金运作 部B角、财务部B角等。   桂勇先生：首席信息官，学士。兼任中原基金料理有限公司金融科技部行政负责东谈主。 曾任职于深圳市长城光纤辘集有限公司、深圳市中大投而已理有限公司，曾任中信基金料理 有限就业公司信息工夫部负责东谈主，中原基金料理有限公司信息工夫部总司理助理、副总司理、 行政负责东谈主等。   荣膺女士，硕士。2010年7月加入中原基金料理有限公司，历任研究发展部高档产物经 理，数目投资部研究员、投资司理、基金司理助理，中原中证央企结构调整往还型绽开式指 数证券投资基金集结基金基金司理（2018年11月14日至2021年10月21日历间）                                          ，MSCI中国A                                             、MSCI 股往还型绽开式指数证券投资基金基金司理（2016年10月20日至2018年9月16日历间） 中国A股往还型绽开式指数证券投资基金集结基金基金司理（2016年10月20日至2018年9月 日至2020年3月18日历间）、中原智胜价值成长股票型发起式证券投资基金基金司理（2018 年3月6日至2020年3月18日历间）、中原MSCI中国A股国际通往还型绽开式指数证券投资基 金基金司理（2018年9月17日至2021年10月21日历间）、中原MSCI中国A股国际通往还型开 放式指数证券投资基金集结基金基金司理（2018年9月17日至2021年10月21日历间）、中原创 业板低波价值往还型绽开式指数证券投资基金发起式集结基金基金司理（2019年6月26日至 年10月27日至2022年8月22日历间）、中原创业板动量成长往还型绽开式指数证券投资基金发 起式集结基金基金司理（2019年6月26日至2022年8月22日历间）、中原饲料豆粕期货往还型 绽开式证券投资基金发起式集结基金基金司理（2020年1月13日至2022年8月22日历间）                                             、华 夏粤港澳大湾区调动100往还型绽开式指数证券投资基金基金司理（2020年2月25日至2022 年8月22日历间）、中原粤港澳大湾区调动100往还型绽开式指数证券投资基金发起式集结基 金基金司理（2020年4月29日至2022年8月22日历间）等，现任投委会成员，中原中证500交 易型绽开式指数证券投资基金基金司理（2016年10月20日起任职）、中原中证500往还型绽开 式指数证券投资基金集结基金基金司理（2016年10月20日起任职）                                 、中原中证央企结构调整 往还型绽开式指数证券投资基金基金司理（2018年10月19日起任职）                                  、中原创业板低波价值          中原中证智选 500 价值稳健策略往还型绽开式指数证券投资基金招募说明书（更新） 往还型绽开式指数证券投资基金基金司理（2019年6月14日起任职）、中原创业板动量成长交 易型绽开式指数证券投资基金基金司理（2019年6月21日起任职）、中原饲料豆粕期货往还型 绽开式证券投资基金基金司理（2019年9月24日起任职）、中原黄金往还型绽开式证券投资基 金基金司理（2020年4月13日起任职）                    、中原黄金往还型绽开式证券投资基金发起式集结基金 基金司理（2020年7月16日起任职）、中原上证科创板50成份往还型绽开式指数证券投资基金 基金司理（2020年9月28日起任职）、中原中证AH经济蓝筹股票指数发起式证券投资基金基 金司理（2020年12月8日起任职）、中原上证科创板50成份往还型绽开式指数证券投资基金发 起式集结基金基金司理（2021年3月4日起任职）                        、中原MSCI中国A50互联互通往还型绽开式 指数证券投资基金基金司理（2021年11月1日起任职）、中原MSCI中国A50互联互通往还型 绽开式指数证券投资基金发起式集结基金基金司理（2021年12月28日起任职）                                      、中原中证智 选500价值稳健策略往还型绽开式指数证券投资基金基金司理（2022年6月9日起任职）、中原 中证智选500成长调动策略往还型绽开式指数证券投资基金基金司理（2022年7月19日起任 职）、中原上证科创板50成份指数增强型发起式证券投资基金基金司理（2023年7月25日起任 职）、中原中证智选500价值稳健策略往还型绽开式指数证券投资基金发起式集结基金基金经 理（2023年10月31日起任职）、中原上证科创板100往还型绽开式指数证券投资基金集结基金 基金司理（2024年1月23日起任职）                   、中原上证科创板100往还型绽开式指数证券投资基金基 金司理（2024年1月23日起任职）、中原中证智选500成长调动策略往还型绽开式指数证券投 资基金发起式集结基金基金司理（2024年4月9日起任职）、中原中证央企结构调整往还型开 放式指数证券投资基金集结基金基金司理（2024年7月3日起任职）                                。   主任：徐猛先生，中原基金料理有限公司数目投资部行政负责东谈主，基金司理。   成员：阳琨先生，中原基金料理有限公司副总司理、投资总监，基金司理。   孙蒙先生，中原基金料理有限公司数目投资部高档副总裁，基金司理。   荣膺女士，中原基金料理有限公司数目投资部B角，基金司理。   袁强者先生，中原基金料理有限公司数目投资部总监，基金司理、投资司理。   赵宗庭先生，中原基金料理有限公司数目投资部总监，基金司理。   （三）基金料理东谈主的职责 基金份额的发售、申购、赎回和登记事宜。         中原中证智选 500 价值稳健策略往还型绽开式指数证券投资基金招募说明书（更新）   （四）基金料理东谈主承诺 制等全权处理本基金的投资。 轨制，采纳有用措施，防备违抗《中华东谈主民共和国证券法》举止的发生。 措施，保证基金财产无谓于下列投资或者举止：   （1）承销证券；   （2）违抗章程向他东谈主贷款或者提供担保；   （3）从事承担无尽就业的投资；   （4）向其基金料理东谈主、基金托管东谈主出资；   （5）从事内幕往还、掌握证券往还价钱过甚他不方正的证券往还举止；   （6）法律、行政律例和中国证监会章程退却的其他举止。   基金料理东谈主运用基金财产买卖基金料理东谈主、基金托管东谈主过甚控股激动、实验约束东谈主或者 与其有要紧利弊关系的公司刊行的证券或者承销期内承销的证券，或者从事其他要紧关联交 易的，应当稳健基金的投资目的和投资策略，遵守基金份额捏有东谈主利益优先原则，防备利益 打破，建立健全里面审批机制和评估机制，按照商场公谈合理价钱执行。干系往还必须事前 得到基金托管东谈主的同意，并按法律律例给以露馅。要紧关联往还应提交基金料理东谈主董事会审            中原中证智选 500 价值稳健策略往还型绽开式指数证券投资基金招募说明书（更新） 议，并经过三分之二以上的孤苦董事通过。基金料理东谈主董事会应至少每半年对关联往还事项 进行审查。   如法律、行政律例或监管部门取消或变更上述退却性章程，基金料理东谈主在履行顺应圭表 后，本基金可不受上述章程的限制或以变更后的章程为准。 律例及行业范例，竭诚信用、长途尽责，不从事以下举止：   （1）将其固有财产或者他东谈主财产混同于基金财产从事证券投资。   （2）不公谈地对待其料理的不同基金财产。   （3）利用基金财产为基金份额捏有东谈主之外的第三东谈主牟取利益。   （4）向基金份额捏有东谈主非法承诺收益或者承担损失。   （5）依照法律、行政律例推敲章程，由国务院证券监督料理机构章程退却的其他举止。   （1）依照推敲法律、律例和基金合同的章程，本着严慎的原则为基金份额捏有东谈主谋取 利益。   （2）不利用职务之便为我方、被代理东谈主、被代表东谈主、受雇东谈主或任何其他第三东谈主谋取不 当利益。   （3）不泄漏在职职期间洞悉的推敲证券、基金的贸易机密，尚未照章公开的基金投资 内容、基金投资野心等信息。   （五）基金料理东谈主的里面约束轨制   基金料理东谈主根据全面性原则、有用性原则、孤苦性原则、相互制约原则、防火墙原则和 成本收益原则建立了一套比拟齐全的里面约束体系。该里面约束体系由一系列业务料理轨制 及相应的业务处理、约束圭表组成，具体包括约束环境、风险评估、约束举止、信息交流、 里面监控等要素。公司还是通过了 ISAE3402（                         《鉴证业务国际准则第 3402 号》）认证，获取 无保属想法的约束想象合感性及运行有用性的证明。   致密的约束环境包括科学的公司治理、有用的监督料理、合理的组织结构和有劲的控 制文化。   （1）公司引入了孤苦董事轨制，当今有孤苦董事 3 名。董事会下设审计委员会等挑升 委员会。公司料理层设立了投资决策委员会、风险料理委员会等专科委员会。            中原中证智选 500 价值稳健策略往还型绽开式指数证券投资基金招募说明书（更新）   （2）公司各部门之间有明确的授权单干，既相互协调，又相互查对和制衡，形成了合 理的组织结构。   （3）公司坚捏稳健计算和范例运作，酷爱职工的合规遵法结识和干事谈德的培养，并 进行捏续耕作。   公司各层面和各业务部门在确定各自的目的后，对影响目的杀青的风险身分进行分析。 对于不可控风险，风险评估的目的是决定是否承担该风险或减少干系业务；对于可控风险， 风险评估的目的是分析如何通过轨制安排来约束风险进度。风险评估还包括各业务部门对日 常就业中新出现的风险进行再评估并完善相应的轨制，以及新业务想象过程中评估干系风险 并制定风险约束轨制。   公司对投资、管帐、工夫系统和东谈主力资源等主要业务制定了严格的约束轨制。在业务管 理轨制上，作念到了业务操作经由的科学、合理和圭表化，并要求齐全的记录、保存和严格的 查验、复核；在岗亭就业轨制上，里面岗亭单干合理、职责明确，不相容的职务、岗亭分离 确立，相互查验、相互制约。   （1）投资约束轨制   投资决策委员会是公司的最高投资决策机构，负责资产配置和要紧投资决策等；基金 司理小组负责在投资决策委员会资产配置基础上进行组合构建，基金司理指点基金司理小组 在基金合同和投资决策权限范围内进行日常投资运作；往还料理部负责所有往还的聚首执行。   ①投资决策与执行相分离。投而已理决策职能和往还执行职能严格绝交，实行聚首交 易轨制，建立和完善公谈的往还分派轨制，确保各投资组合享有公谈的往还执行契机。   ②投资授权约束。建立明确的投资决策授权轨制，防备越权决策。投资决策委员会负 责制定投资原则并果断资产配置比例；基金司理小组在投资决策委员会确定的范围内，负责 确定与实施投资策略、建立和调整投资组合并下达投资指示，对于进取投资权限的操作需要 经过严格的审批圭表；往还料理部依据基金司理或基金司理授权的小组成员的指示负责往还 执行。   ③警示性约束。按照律例或公司章程确立各样资产投资比例的预警线，往还系统在投 资比例达到接近限制比例前的某一数值时自动预警。            中原中证智选 500 价值稳健策略往还型绽开式指数证券投资基金招募说明书（更新）   ④退却性约束。根据法律、律例和公司干系章程，基金退却投资受限制的证券并退却从 事受限制的举止。往还系统通过预先的设定，对上述退却进行自动领导和限制。   ⑤多重监控和反馈。往还料理部对投资举止进行一线监控；风险料理部进行事中的监 控；监察稽核部门进行过后的监控。在监控中如发现极端情况将实时反馈并督促调整。   （2）管帐约束轨制   ①建立了基金管帐的就业轨制及相应的操作和约束规程，确支援帐业务有章可循。   ②按摄影互制约原则，建立了基金管帐业务的复核轨制以及与托管东谈主干系业务的相互核 查监督轨制。   ③为了防备基金管帐在资金头寸料理上出现透支风险，制定了资金头寸料理轨制。   ④制定了完善的档案支援和财务打法轨制。   （3）工夫系统约束轨制   为保证工夫系统的安全结识运行，公司对硬件开发的安全运行、数据传输与辘集安全 料理、软硬件的珍藏、数据的备份、信息工夫东谈主员操作料理、危急处理等方面都制定了完善 的轨制。   （4）东谈主力资源料理轨制   公司建立了科学的招聘解聘轨制、培训轨制、窥探轨制、薪酬轨制等东谈主事料理轨制， 确保东谈主力资源的有用料理。   （5）监察轨制   公司设立了监察部门，负责公司的法律事务和监察就业。监察轨制包括非法举止的调 查圭表和处理轨制，以及对职工举止的监察。   （6）反洗钱轨制   公司设立了反洗钱就业小组手脚反洗钱就业的挑升机构，指定挑升东谈主员负责反洗钱和 反恐融资合规料理就业；各干系部门设立了反洗钱岗亭，配备反洗钱负责东谈主员。除建立健全 反洗钱组织体系外，公司还制定了《反洗钱就业里面约束轨制》及干系业务操作规程，确保 照章切实履行金融机构反洗钱义务。   公司建立了里面办公自动化信息系统与业务通知体系，通过建立有用的信推辞流渠 谈，公司职工及各级料理东谈主员不错充分了解与其职责干系的信息，信息实时送交顺应的            中原中证智选 500 价值稳健策略往还型绽开式指数证券投资基金招募说明书（更新） 东谈主员进行处理。当今公司业务均已作念到了办公自动化，不同的东谈主员根据其业务性质及层 级具有不同的权限。   公司设立了孤苦于各业务部门的稽核部门，通过按时或不按时查验，评价公司里面控 制轨制合感性、完备性和有用性，监督公司各项里面约束轨制的执行情况，确保公司各项经 营料理举止的有用运行。   （1）本公司确知建立、实施和支援里面约束轨制是本公司董事会及料理层的就业。   （2）上述对于里面约束的露馅信得过、准确。   （3）本公司承诺将根据商场环境的变化及公司的发展延续完善里面约束轨制。            中原中证智选 500 价值稳健策略往还型绽开式指数证券投资基金招募说明书（更新）                          四、基金托管东谈主   （一）基金托管情面况   称呼：中国农业银行股份有限公司（简称中国农业银行）   住所：北京市东城区开国门内大街 69 号   办公地址：北京市西城区复兴门内大街 28 号凯晨世贸中心东座   法定代表东谈主：谷澍   成立日历：2009 年 1 月 15 日   批准设立机关和批准设立文号：中国银监会银监复200913 号   基金托管阅历批文及文号：中国证监会证监基字199823 号   注册成本：34,998,303.4 万元东谈主民币   存续期间：捏续计算   推敲电话：010-66060069   传真：010-68121816   推敲东谈主：任航   中国农业银行股份有限公司是中国金融体系的枢纽组成部分,总行设在北京。经国务院   中国农业银行举座改制为中国农业银行股份有限公司并于 2009 年 1 月 15 日照章成立。 批准， 中国农业银行股份有限公司承继原中国农业银行全部资产、欠债、业务、机构网点和职工。 中国农业银行网点遍布中国城乡，成为国内网点最多、业务放射范围最广，服务范围最广， 服务对象最多，业务功能王人全的大型国有贸易银行之一。在国外，中国农业银行同样通过自 己的尽力赢得了致密的信誉，每年位居《钞票》世界 500 强企业之列。手脚一家城乡并举、 联通国际、功能王人备的大型国有贸易银行，中国农业银行一贯袭取以客户为中心的计算理念， 坚捏审慎稳健计算、可捏续发展，驻足县域和城市两大商场，实施各别化竞争策略，着力打 造“伴你成长”服务品牌，依托遮蔽寰宇的分支机构、高大的电子化辘集和多元化的金融产 品，致力于于为纷乱客户提供优质的金融服务，与纷乱客户共创价值、共同成长。   中国农业银行是中国第一批开展托管业务的国内贸易银行，训导丰富，服务优质，功绩 凸起，2004 年被英国《全球托管东谈主》评为中国“最好托管银行”。2007 年中国农业银行通过 了好意思国 SAS70 里面约束审计，并获取无保属想法的 SAS70 审计证明。自 2010 年起中国农              中原中证智选 500 价值稳健策略往还型绽开式指数证券投资基金招募说明书（更新） 业银行畅达通过托管业务国际内控圭表（ISAE3402）认证，标明了孤苦平允第三方对中国 农业银行托管服务运作经由的风险料理、里面约束的健全有用性的全面认同。中国农业银行 着力加强智商确立，品牌声誉进一步升迁，在 2010 年首届“                              ‘金牌搭理’TOP10 受奖盛典” 中得益凸起，获“最好托管银行”奖。2010 年再次荣获《首席财务官》杂志颁发的“最好 资产托管奖”。2012 年荣获第十届中国财经风浪榜“最好资产托管银行”称号；2013 年至 授予的“优秀托管机构奖”称号；2015 年、2016 年荣获中国银行业协会授予的“待业金业 务最好发展奖”称号；2018 年荣获中国基金报授予的公募基金 20 年“最好基金托管银行” 奖；2019 年荣获证券时报授予的“2019 年度资产托管银行天玑奖”称号；2020 年被好意思国《环 球金融》评为中国“最好托管银行”                ；2021 年荣获寰宇银行间同行拆借中心初度设立的“银 行间本币商场优秀托管行”奖；2022 年在泰斗杂志《财资》年度评比中初度荣获“中国最 佳保障托管银行”。   中国农业银行证券投资基金托管部于 1998 年 5 月信中国证监会和中国东谈主民银行批准成 立，2004 年改名为中国农业银行托管业务部。当今内设风险合规部/综合料理部、业务料理 部、客户一部、客户二部、客户三部、客户四部、系统与信息料理部、营运料理部、营运一 部、营运二部，领有先进的安全防备设施和基金托管业务系统。   中国农业银行托管业务部现有职工 302 名，其中具有高档职称的内行 60 名，服务团队 成员专科水平高、业务修养好、服务智商强，高档料理层均有 20 年以上金融从业训导和高 级工夫职称，精明国表里证券商场的运作。   截止到 2025 年 3 月 31 日，中国农业银行托管的闭塞式证券投资基金和绽开式证券投资 基金共 934 只。   （二）     、基金托管东谈主的里面风险约束轨制说明   严格盲从国度推敲托管业务的法律律例、行业监管规章和行内推敲料理章程，遵法计算、 范例运作、严格监察，确保业务的稳健运行，保证基金财产的安全齐全，确保推敲信息的真 实、准确、齐全、实时，保护基金份额捏有东谈主的正当权益。         中原中证智选 500 价值稳健策略往还型绽开式指数证券投资基金招募说明书（更新）   风险料理委员会总体负责中国农业银行的风险料理与里面约束就业，对托管业务风险管 理和里面约束就业进行监督和评价。托管业务部挑升确立了风险料理处，配备了专职内控监 督东谈主员负责托管业务的内控监监就业，孤苦利用监督稽核权柄。   具备系统、完善的轨制约束体系，建立了料理轨制、约束轨制、岗亭职责、业务操作流 程，不错保证托管业务的范例操作祥和利进行；业务东谈主员具备从业阅历；业务料理实行严格 的复核、审核、查验轨制，授权就业实行聚首约束，业务印记按规程支援、存放、使用，账 户汉典严格支援，制约机制严格有用；业务操作区挑升确立，闭塞料理，实施音像监控；业 务信息由专职信息露馅东谈主负责，防备泄密；业求杀青自动化操作，防备东谈主为事故的发生，技 术系统齐全、孤苦。   （三）     、基金托管东谈主对基金料理东谈主运作基金进行监督的方法和圭表   基金托管东谈主通过参数确立将《基金法》、《运作办法》                          、基金合同、托管契约章程的投资 比例和退却投资品种输入监控系统，逐日登录监控系统监督基金料理东谈主的投资运作，并通过 基金资金账户、基金料理东谈主的投资指示等监督基金料理东谈主的其他举止。   当基金出现极端往还举止时，基金托管东谈主应当针对不恻隐况进行以下方式的处理： 料理东谈主进行领导； 示推敲基金料理东谈主并报中国证监会。          中原中证智选 500 价值稳健策略往还型绽开式指数证券投资基金招募说明书（更新）                        五、干系服务机构 （一）销售机构 （1）国泰海通证券股份有限公司 住所：中国（上海）目田贸易测验区商城路618号 办公地址：上海市静安区南京西路768号国泰君安大厦 法定代表东谈主：贺青 电话：021-38676666 传真：021-38670666 推敲东谈主：黄博铭 网址：www.gtht.com 客户服务电话：95521 （2）中信建投证券股份有限公司 住所：北京市向阳区安立路66号4号楼 办公地址：北京市向阳区光华路10号 法定代表东谈主：王常青 传真：010-65182261 推敲东谈主：权唐 网址：www.csc108.com 客户服务电话：95587、4008-888-108 （3）国信证券股份有限公司 住所：深圳市罗湖区红岭中路1012号国信证券大厦十六层至二十六层 办公地址：深圳市罗湖区红岭中路1010号国际相信大厦21楼 法定代表东谈主：张纳沙 电话：0755-82130833 传真：0755-82133952 推敲东谈主：于智勇 网址：www.guosen.com.cn 客户服务电话：95536           中原中证智选 500 价值稳健策略往还型绽开式指数证券投资基金招募说明书（更新） （4）招商证券股份有限公司 住所：深圳市福田区福田街谈福华一起111号 办公地址：深圳市福田区福田街谈福华一起111号 法定代表东谈主：霍达 电话：0755-82943666 传真：0755-82943636 推敲东谈主：黄健 网址：www.cmschina.com 客户服务电话：95565 （5）广发证券股份有限公司 住所：广东省广州市黄埔区中新广州学问城升起一街2号618室 办公地址：广州市河汉区马场路26号广发证券大厦36楼 法定代表东谈主：林传辉 电话：020-66336146 传真：020-87555417 推敲东谈主：陈姗姗 网址：www.gf.com.cn 客户服务电话：95575 （6）中信证券股份有限公司 住所：广东省深圳市福田区中心三路8号寥落期间广场（二期）北座 办公地址：北京市向阳区亮马桥路48号中信证券大厦 法定代表东谈主：张佑君 电话：010-60838888 传真：010-60836029 推敲东谈主：郑慧 网址：www.cs.ecitic.com 客户服务电话：95548 （7）中国星河证券股份有限公司 住所：北京市丰台区西营街8号院1号楼7至18层101 办公地址：北京市丰台区西营街8号院1号楼青海金融大厦           中原中证智选 500 价值稳健策略往还型绽开式指数证券投资基金招募说明书（更新） 法定代表东谈主：王晟 电话：010-80928123 传真：010-66568990 推敲东谈主：辛国政 网址：www.chinastock.com.cn 客户服务电话：4008-888-888或95551 （8）海通证券股份有限公司 住所：上海市黄浦区广东路689号 办公地址：上海市黄浦区广东路689号 法定代表东谈主：周杰 电话：021-23219000 传真：021-63410456 推敲东谈主：金芸、李笑鸣 网址：www.htsec.com 客户服务电话：95553、400-888-8001 （9）申万宏源证券有限公司 住所：上海市徐汇区长乐路989号45层 办公地址：上海市徐汇区长乐路989号45层（200031） 法定代表东谈主：杨周全 电话：021-33389888 传真：021-33388224 推敲东谈主：余洁 网址：www.swhysc.com 客户服务电话：95523、400-889-5523 （10）兴业证券股份有限公司 住所：福州市湖东路268号 办公地址：上海市浦东新区长柳路36号 法定代表东谈主：杨华辉 电话：021-38565547 传真：021-38565955           中原中证智选 500 价值稳健策略往还型绽开式指数证券投资基金招募说明书（更新） 推敲东谈主：乔琳雪 网址：www.xyzq.com.cn 客户服务电话：95562 （11）长江证券股份有限公司 住所：武汉市新华路特8号长江证券大厦 办公地址：武汉市新华路特8号长江证券大厦 法定代表东谈主：杨泽柱 电话：027-65799999 传真：027-85481900 推敲东谈主：李良 网址：www.95579.com 客户服务电话：95579、400-888-8999 （12）国投证券股份有限公司 住所：深圳市福田区福田街谈福华一起119号安信金融大厦 办公地址：深圳市福田区福田街谈福华一起119号安信金融大厦 法定代表东谈主：段文务 电话：0755-81688000 传真：0755-81688090 推敲东谈主：陈剑虹 网址：www.sdicsc.com.cn 客户服务电话：95517 （13）湘财证券股份有限公司 住所：湖南省长沙市天心区湘府中路198号新南城商务中心A栋11楼 办公地址：上海市浦东新区陆家嘴环路958号华能联合大厦5楼 法定代表东谈主：高振营 电话：021-50295432 传真：021-68865680 推敲东谈主：江恩前 网址：www.xcsc.com 客户服务电话：95351           中原中证智选 500 价值稳健策略往还型绽开式指数证券投资基金招募说明书（更新） （14）民生证券股份有限公司 住所：北京市东城区开国门内大街28号民生金融中心A座16-20层 办公地址：北京市东城区开国门内大街28号民生金融中心A座16-20层 法定代表东谈主：冯鹤年 电话：010-85127609 传真：010-85127641 推敲东谈主：韩秀萍 网址：www.mszq.com 客户服务电话：95376 （15）渤海证券股份有限公司 住所：天津经济工夫开发区第二大街42号写字楼101室 办公地址：天津市南开区宾水西谈8号 法定代表东谈主：安志勇 电话：022-23861683 传真：022-28451892 推敲东谈主：陈玉辉 网址：https://www.bhzq.com 客户服务电话：956066 （16）华泰证券股份有限公司 住所：南京市江东中路228号 办公地址：南京市建邺区江东中路228号华泰证券广场 法定代表东谈主：周易 电话：0755-82492193 传真：0755-82492962（深圳） 推敲东谈主：庞晓芸 网址：www.htsc.com.cn 客户服务电话：95597 （17）山西证券股份有限公司 住所：山西省太原市府西街69号山西国贸中心东塔楼 办公地址：山西省太原市府西街69号山西国贸中心东塔楼            中原中证智选 500 价值稳健策略往还型绽开式指数证券投资基金招募说明书（更新） 法定代表东谈主：侯巍 电话：0351-8686703 传真：0351-8686619 推敲东谈主：张治国 网址：www.i618.com.cn 客户服务电话：95573 （18）中信证券（山东）有限就业公司 住所：山东省青岛市崂山区深圳路222号1号楼2001 办公地址：青岛市市南区东海西路28号龙翔广场东座5层 法定代表东谈主：肖海峰 电话：0532-85725062 传真：0532-85022605 推敲东谈主：赵如意 网址：sd.citics.com/ 客户服务电话：95548 （19）东兴证券股份有限公司 住所：北京市西城区金融大街5号新汜博厦B座12-15层 办公地址：北京市西城区金融大街5号新汜博厦B座12-15层 法定代表东谈主：魏庆华 电话：010-66555316 传真：010-66555246 推敲东谈主：汤漫川 网址：www.dxzq.net.cn 客户服务电话：95309 （20）东吴证券股份有限公司 住所：苏州工业园区翠园路181号 办公地址：苏州工业园区星阳街5号 法定代表东谈主：范力 电话：0512-65581136 传真：0512-65588021 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     住所：广州市河汉区临江大路395号901室（部位：自编01号）1001室（部位：自编01 号）      办公地址：广州市河汉区临江大路395号901室（部位：自编01号）1001室（部位：自 编01号）      法定代表东谈主：陈可可      电话：020-88834780      传真：020-88836914      推敲东谈主：郭杏燕      网址：www.gzs.com.cn      客户服务电话：95548      （26）东北证券股份有限公司      住所：长春市生态大街6666号      办公地址：长春市生态大街6666号      法定代表东谈主：李福春      电话：0431-85096517      传真：0431-85096795      推敲东谈主：安岩岩      网址：www.nesc.cn      客户服务电话：95360           中原中证智选 500 价值稳健策略往还型绽开式指数证券投资基金招募说明书（更新） （27）南京证券股份有限公司 住所：江苏省南京市江东中路389号 办公地址：江苏省南京市江东中路389号 法定代表东谈主：李剑锋 电话：025-58519523 传真：025-83369725 推敲东谈主：王万君 网址：www.njzq.com.cn 客户服务电话：95386 （28）大同证券有限就业公司 住所：山西省大同市平城区迎宾街15号桐城中央21层 办公地址：山西省太原市小店区长治路111号山西世贸中心A座F12、F13 法定代表东谈主：董祥 电话：0351-4130322 传真：0351-7219891 推敲东谈主：薛津 网址：www.dtsbc.com.cn 客户服务电话：400-712-1212 （29）浙商证券股份有限公司 住所：杭州市江干区五星路201号 办公地址：杭州市江干区五星路201号浙商证券大楼8楼 法定代表东谈主：吴承根 电话：0571-87901053 传真：0571-87901913 推敲东谈主：谢相辉 网址：www.stocke.com.cn 客户服务电话：95345 （30）祥瑞证券股份有限公司 住所：深圳市福田区福田街谈益田路5023号祥瑞金融中心B座第22-25层 办公地址：深圳市福田中心区金田路4036号荣超大厦16-20层           中原中证智选 500 价值稳健策略往还型绽开式指数证券投资基金招募说明书（更新） 法定代表东谈主：何之江 电话：13916661875 传真：021-33830395 推敲东谈主：王阳 网址：www.pingan.com 客户服务电话：95511-8 （31）华安证券股份有限公司 住所：安徽省合肥市政务文化新区天鹅湖路198号 办公地址：安徽省合肥市政务文化新区天鹅湖路198号财智中心B1座 法定代表东谈主：章宏韬 电话：0551-65161666 传真：0551-65161600 推敲东谈主：范超 网址：www.hazq.com 客户服务电话：95318 （32）东莞证券股份有限公司 住所：东莞市莞城区可园南路1号金源中心 办公地址：东莞市莞城区可园南路1号金源中心30楼 法定代表东谈主：张运勇 电话：0769-22115712、0769-22119348 传真：0769-22119423 推敲东谈主：李荣、孙旭 网址：www.dgzq.com.cn 客户服务电话：95328 （33）东海证券股份有限公司 住所：江苏省常州延陵西路23号投资广场18层 办公地址：上海市浦东新区东方路1928号东海证券大厦 法定代表东谈主：钱俊文 电话：021-20333333 传真：021-50498825             中原中证智选 500 价值稳健策略往还型绽开式指数证券投资基金招募说明书（更新）    推敲东谈主：王一彦    网址：www.longone.com.cn    客户服务电话：95531、400-888-8588    （34）恒泰证券股份有限公司    住所：内蒙古呼和浩特市新城区海拉尔东街满世尚都办公贸易综合楼    办公地址：内蒙古呼和浩特市新城区海拉尔东街满世尚都办公贸易综合楼；北京市西 城区金融大街17号中国东谈主寿中心11楼    法定代表东谈主：祝艳辉    电话：021-68405273    传真：021-68405181    推敲东谈主：张同亮    网址：www.cnht.com.cn    客户服务电话：956088    （35）申万宏源西部证券有限公司    住所：新疆乌鲁木王人市高新区（新市区）北京南路358号大成国际大厦20楼2005室    办公地址：新疆乌鲁木王人市高新区（新市区）北京南路358号大成国际大厦20楼2005室 （830002）    法定代表东谈主：王献军    电话：0991-2307105    传真：0991-2301927    推敲东谈主：梁丽    网址：www.swhysc.com    客户服务电话：95523、400-889-5523    （36）中泰证券股份有限公司    住所：山东省济南市市中区经七路86号    办公地址：山东省济南市市中区经七路86号    法定代表东谈主：王洪    电话：021-20315719    传真：021-20315125    推敲东谈主：张峰源            中原中证智选 500 价值稳健策略往还型绽开式指数证券投资基金招募说明书（更新） 网址：www.zts.com.cn 客户服务电话：95538 （37）第一创业证券股份有限公司 住所：深圳市福田区福华一起115号投行大厦20楼 办公地址：深圳市福田区福华一起115号投行大厦18楼 法定代表东谈主：刘学民 电话：0755-23838750 传真：0755-25838701 推敲东谈主：单晶 网址：www.firstcapital.com.cn 客户服务电话：95358 （38）金元证券股份有限公司 住所：海口市南宝路36号证券大厦4楼 办公地址：深圳市深南大路4001号期间金融中心17层 法定代表东谈主：陆涛 电话：0755-83025022 传真：0755-83025625 推敲东谈主：马贤清 网址：www.jyzq.cn 客户服务电话：95372 （39）西部证券股份有限公司 住所：陕西省西安市新城区东新街319号8幢10000室 办公地址：陕西省西安市新城区东新街319号8幢10000室 法定代表东谈主：徐朝日 电话：029-87211526 传真：029-87424426 推敲东谈主：梁承华 网址：www.westsecu.com 客户服务电话：95582 （40）华福证券有限就业公司               中原中证智选 500 价值稳健策略往还型绽开式指数证券投资基金招募说明书（更新）    住所：福州市五四路157号新天下大厦7、8层    办公地址：福州市五四路157号新天下大厦7至10层    法定代表东谈主：黄金琳    电话：0591-87383623    传真：0591-87383610    推敲东谈主：张腾    网址：www.hfzq.com.cn    客户服务电话：95547    （41）中国国际金融股份有限公司    住所：北京市开国门外大街1号国贸大厦2座27层及28层    办公地址：北京市开国门外大街1号国贸大厦2座27层及28层    法定代表东谈主：金立群    电话：010-65051166    传真：010-65058065    推敲东谈主：罗春蓉、武明明    网址：www.cicc.com.cn    客户服务电话：010-65051166    （42）财通证券股份有限公司    住所：杭州市杭大路15号嘉华国际商务中心    办公地址：杭州市杭大路15号嘉华国际商务中心    法定代表东谈主：沈继宁    电话：0571-87925129    传真：0571-87818329    推敲东谈主：夏吉慧    网址：www.ctsec.com    客户服务电话：95336    （43）甬兴证券有限公司    住所：浙江省宁波市鄞州区海晏北路565、577号8-11层    办公地址：浙江省宁波市鄞州区海晏北路565、577号8-11层；上海市浦东新区南泉北 路429号31-32层                  中原中证智选 500 价值稳健策略往还型绽开式指数证券投资基金招募说明书（更新）      法定代表东谈主：李抱      电话：13917125376      传真：021-68776977-8427      推敲东谈主：随飞      网址：https://www.yongxingsec.com/      客户服务电话：400-916-0666      （44）华鑫证券有限就业公司      住所：深圳市福田区莲花街谈福中社区深南大路2008号中国凤凰大厦1栋20C-1房      办公地址：上海市徐汇区宛平南路8号      法定代表东谈主：俞洋      电话：021-54967656      传真：021-54967032      推敲东谈主：虞佳彦      网址：www.cfsc.com.cn      客户服务电话：95323、400-109-9918      （45）中国中金钞票证券有限公司      住所：深圳市福田区益田路与福中路接壤处荣超商务中心A栋第18层-21层录取04层      办公地址：深圳市福田区益田路6003号荣超商务中心A栋第04、18层至21层      法定代表东谈主：高涛      电话：0755-88320851      传真：0755-82026942      推敲东谈主：胡芷境      网址：www.china-invs.cn      客户服务电话：400-600-8008、95532      （46）东方钞票证券股份有限公司      住所：拉萨市北京中路101号      办公地址：上海市永和路118弄东方企业园24号      法定代表东谈主：戴彦      电话：021-36533016           中原中证智选 500 价值稳健策略往还型绽开式指数证券投资基金招募说明书（更新） 传真：021-36533017 推敲东谈主：王伟光 网址：http://www.18.cn 客户服务电话：95357 （47）粤开证券股份有限公司 住所：广州市黄埔区科学大路60号开发区控股中心19、22、23层 办公地址：广州市黄埔区科学大路60号开发区控股中心19、22、23层 法定代表东谈主：崔洪军 电话：0755-83331195 推敲东谈主：彭莲 网址：www.ykzq.com 客户服务电话：95564 （48）江海证券有限公司 住所：哈尔滨市香坊区赣水路56号 办公地址：哈尔滨市松北区调动三路833号 法定代表东谈主：赵洪波 电话：0451-87765732 传真：0451-82337279 推敲东谈主：姜志伟 网址：www.jhzq.com.cn 客户服务电话：956007 （49）国金证券股份有限公司 住所：成都市青羊区东城根上街95号 办公地址：成都市青羊区东城根上街95号 法定代表东谈主：冉云 电话：028-86690057、028-86690058 传真：028-86690126 推敲东谈主：刘婧漪、贾鹏 网址：www.gjzq.com.cn 客户服务电话：95310          中原中证智选 500 价值稳健策略往还型绽开式指数证券投资基金招募说明书（更新） （50）华宝证券股份有限公司 住所：上海市陆家嘴环路166号27楼 办公地址：上海市陆家嘴环路166号27楼 法定代表东谈主：陈林 电话：021-50122128 传真：021-50122398 推敲东谈主：徐方亮 网址：www.cnhbstock.com 客户服务电话：400-820-9898 （51）长城国瑞证券有限公司 住所：福建省厦门市莲前西路2号莲富大厦十七层 办公地址：福建省厦门市深田路46号深田国际大厦19-20楼 法定代表东谈主：王勇 电话：0592-2079259 传真：0592-2079602 推敲东谈主：邱震 网址：www.gwgsc.com 客户服务电话：400-0099-886 （52）爱建证券有限就业公司 住所：中国（上海）目田贸易测验区世纪大路1600号1幢32楼 办公地址：中国（上海）目田贸易测验区世纪大路1600号1幢32楼 法定代表东谈主：祝健 电话：021-32229888-33362 传真：021-68728703 推敲东谈主：庄传勇 网址：www.ajzq.com 客户服务电话：400-196-2502 （53）财达证券股份有限公司 住所：河北省石家庄市桥西区35号 办公地址：河北省石家庄市桥西区35号庄家金融大厦23-36层            中原中证智选 500 价值稳健策略往还型绽开式指数证券投资基金招募说明书（更新） 法定代表东谈主：翟建强 电话：0311-66008561 传真：0311-66006334 推敲东谈主：李卓颖 网址：www.s10000.com 客户服务电话：95363（河北省内）、0311-95363（河北省外） （54）华创证券有限就业公司 住所：贵州省贵阳市中华北路216号 办公地址：贵州省贵阳市中华北路216号华创大厦 法定代表东谈主：陶永泽 电话：18698005056 推敲东谈主：程剑心 网址：http://www.hczq.com/ 客户服务电话：4008-6666-89 （55）开源证券股份有限公司 住所：陕西省西安市高新区锦业路1号都市之门B座5层 办公地址：陕西省西安市高新区锦业路1号都市之门B座5层 法定代表东谈主：李刚 电话：029-88447611 传真：029-88447611 推敲东谈主：曹欣 网址：www.kysec.cn 客户服务电话：95325 （56）华金证券股份有限公司 住所：中国（上海）目田贸易测验区杨高南路759号30层 办公地址：中国（上海）目田贸易测验区杨高南路759号30层 法定代表东谈主：宋卫东 电话：021-20655562 推敲东谈主：龙莹 网址：https://www.huajinsc.cn/             中原中证智选 500 价值稳健策略往还型绽开式指数证券投资基金招募说明书（更新）   客户服务电话：956011   （57）联储证券股份有限公司   住所：山东省青岛市崂山区香港东路195号8号楼15层   办公地址：北京市向阳区平安路5号院3号楼中建钞票国际中心27层   法定代表东谈主：吕春卫   电话：010-86499838   传真：010-86499401   推敲东谈主：王龙   网址：http://www.lczq.com   客户服务电话：956006 增多或者减少其销售城市、网点。投资者可登录基金料理东谈主网站查询销售机构信息。  （二）登记机构  称呼：中国证券登记结算有限就业公司  住所：北京市西城区太平桥大街17号  办公地址：北京市西城区太平桥大街17号  法定代表东谈主：于文强  推敲东谈主：丁志勇  电话：0755-25941405  传真：0755-25987133  （三）讼师事务所  称呼：北京市天元讼师事务所  住所：北京市西城区丰盛巷子 28 号太平洋保障大厦 10 层  办公地址：北京市西城区丰盛巷子 28 号太平洋保障大厦 10 层  法定代表东谈主：朱小辉  推敲电话：010-57763888  传真：010-57763777  推敲东谈主：李晗  承办讼师：吴冠雄、李晗  （四）管帐师事务所          中原中证智选 500 价值稳健策略往还型绽开式指数证券投资基金招募说明书（更新） 称呼：毕马威华振管帐师事务所（特殊泛泛合伙） 住所：北京市东城区东长安街1号东方广场东 2 座办公楼8层 办公地址：北京市东城区东长安街1号东方广场东 2 座办公楼8层 执行事务合伙东谈主：邹俊 推敲电话：010-85085000 传真：010-85185111 推敲东谈主：管祎铭 承办注册管帐师：管祎铭、楼竹君            中原中证智选 500 价值稳健策略往还型绽开式指数证券投资基金招募说明书（更新）                         六、基金的召募    本基金由基金料理东谈主依照《基金法》、《运作办法》、                           《销售办法》、基金合同过甚他推敲 章程召募。本基金召募肯求还是中国证监会 2021 年 12 月 24 日证监许可20214103 号文注 册。    本基金为往还型绽开式基金，基金存续期间为不按时。    本基金自 2022 年 5 月 23 日至 2022 年 6 月 2 日（含）进行发售。召募期间，本基金共 召募 1,081,418,382 份基金份额，有用认购户数为 11,152 户。          中原中证智选 500 价值稳健策略往还型绽开式指数证券投资基金招募说明书（更新）                   七、基金合同的成效   根据推敲章程，本基金骄气基金合同成效条件，基金合同于 2022 年 6 月 9 日矜重成效。 自基金合同成效日起，本基金料理东谈主矜重起首料理本基金。   《基金合同》成效后，畅达 20 个就业日出现基金份额捏有东谈主数目发火 200 东谈主或者基金 资产净值低于 5000 万元情形的，基金料理东谈主应当在按时证明中给以露馅；畅达 60 个就业日 出现前述情形的，基金料理东谈主应当 10 个就业日内向中国证监会证明并忽视惩处决策，如捏 续运作、调整运作方式、与其他基金合并或者断绝基金合同等，并 6 个月内召集基金份额捏 有东谈主大会。   法律律例或中国证监会另有章程时，从其章程。           中原中证智选 500 价值稳健策略往还型绽开式指数证券投资基金招募说明书（更新）                   八、基金份额的上市往还   （一）基金份额的上市   经向深圳证券往还所肯求，本基金（往还代码：159617）自 2022 年 6 月 30 日起在深圳 证券往还所上市往还。   （二）基金份额的上市往还   基金份额在深圳证券往还所的上市往还，应撤职《深圳证券往还所往还法则》                                    、《深圳证 券往还所证券投资基金上市法则》、                《深圳证券往还所证券投资基金往还和申购赎回实施笃定》 等推敲章程。   （三）停牌、复牌及断绝上市往还   基金份额在深圳证券往还所的停牌、复牌及断绝上市往还，应撤职《深圳证券往还所交 易法则》、     《深圳证券往还所证券投资基金上市法则》                       、《深圳证券往还所证券投资基金往还和 申购赎回实施笃定》等推敲章程。   当本基金发生深圳证券往还所干系法则所章程的不再具备上市条件而应当断绝上市的 情形时，本基金将由往还型绽开式基金变更为追踪标的指数的非上市的绽开式基金，而无需 召开基金份额捏有东谈主大会。   （四）基金份额参考净值的计较与公告   基金料理东谈主在每一个往还日开市前向深圳证券往还所提供当日的申购赎回清单。本基金 基金份额参考净值（IOPV）由基金料理东谈主或基金料理东谈主奉求的机构计较，并交由深圳证券 往还所发布，供投资者往还、申购、赎回基金份额时参考。   基金份额参考净值＝（申购赎回清单中必须用现款替代的替代金额＋申购赎回清单中可 以用现款替代成份证券的数目与最新成交价相乘之和+申购赎回清单中退却用现款替代成 份证券的数目与最新成交价相乘之和＋申购赎回清单中的预估现款差额）/最小申购赎回单 位对应的基金份额。   （五）干系法律律例、中国证监会及深圳证券往还所对基金上市往还的法则等干系章程 内容进行调整的，基金合同相应给以修改，并按照新章程执行，且此项修改无须召开基金份 额捏有东谈主大会。        中原中证智选 500 价值稳健策略往还型绽开式指数证券投资基金招募说明书（更新）  （六）若深圳证券往还所、中国证券登记结算有限就业公司增多了基金上市往还的新功 能，基金料理东谈主不错在履行顺应的圭表后增多相应功能。  （七）在不违抗法律律例的前提下，本基金不错肯求在包括境社往还所在内的其他证券 往还所上市往还，无需召开基金份额捏有东谈主大会。  （八）法律律例、监管部门或深圳证券往还所对上市往还另有章程的，从其章程。          中原中证智选 500 价值稳健策略往还型绽开式指数证券投资基金招募说明书（更新）                  九、基金份额的申购与赎回   （一）申购和赎回形式   投资东谈主应当在申购赎回代理券商办理基金申购、赎回业务的营业形式或按申购赎回代理 券商提供的其他方式办理本基金的申购和赎回。   基金料理东谈主在起首申购、赎回业务前公示申购赎回代理券商的名单，并可依据实验情况 增多或减少申购赎回代理券商，并在基金料理东谈主网站公示。   （二）申购和赎回的绽开日实时辰   （1）绽开日及绽开时辰   投资东谈主在绽开日办理基金份额的申购和赎回，具体办理时辰为上海证券往还所、深圳证 券往还所的宽泛往还日的往还时辰，但基金料理东谈主根据法律律例、中国证监会的要求或基金 合同的章程公告暂停申购、赎回时除外。   基金合同成效后，若出现新的证券/期货往还商场、证券/期货往还所往还时辰变更或实 际情况需要，基金料理东谈主有权视情况对前述绽开日及绽开时辰进行相应的调整，但应在实施 日前依照《信息露馅办法》的推敲章程在章程媒介上公告。   （2）申购、赎回起首日及业务办理时辰   本基金已自 2022 年 6 月 30 日起绽开日常申购、赎回业务。   （三）申购与赎回的原则   （1）基金遴荐“份额申购、份额赎回”原则，即申购、赎回均以份额肯求。   （2）基金的申购对价、赎回对价包括组合证券、现款替代、现款差额过甚他对价。   （3）申购、赎回肯求提交后不得取销。   （4）申购、赎回复盲从《业务法则》过甚他干系章程。   （5）基金料理东谈主可在不违抗法律律例且对基金份额捏有东谈主利益无骨子性不利影响的情 况下，根据基金运作的实验情况照章对上述原则进行调整。基金料理东谈主必须在新法则起首 实施前依照《信息露馅办法》的推敲章程在章程媒介上公告。   （四）申购与赎回的圭表   （1）申购和赎回的肯求方式   投资东谈主必须根据销售机构章程的圭表，在绽开日的具体业务办理时辰内忽视申购或赎回 的肯求。         中原中证智选 500 价值稳健策略往还型绽开式指数证券投资基金招募说明书（更新）   投资东谈主申购基金份额时，必须根据相应的申购赎回清单备足申购对价。基金份额捏有东谈主 在提交赎回肯求时，必须捏有填塞的基金份额余额和现款。   （2）申购和赎回肯求的阐述   投资者申购、赎回肯求在受理应日进行阐述。如投资者未能提供稳健要求的申购对价， 则申购肯求失败。如投资者捏有的稳健要求的可用基金份额不及或未能根据要求准备足额的 现款，或基金投资组合内不具备足额的稳健要求的赎回对价，则赎回肯求失败。   销售机构对申购、赎回肯求的受理并不代表该肯求一定获胜，而仅代表销售机构照实接 收到该肯求。申购、赎回的阐述以登记机构的阐述结果为准。对于申购、赎回肯求的阐述情 况，投资东谈主应实时查询并妥善利用正当权利。   （3）申购和赎回的清理交收与登记   本基金申购赎回过程中触及的基金份额、组合证券、现款替代、现款差额过甚他对价的 清理交收适用干系业务法则和参与各方干系契约过甚时时更正的推敲章程。   投资者 T 日申购获胜后，登记结算机构在 T 日收市后为投资者办理基金份额的登记与 深交所上市的成份股的交收以及现款替代的清理；在 T+1 日办理现款替代的交收以及现款 差额的清理，在 T+2 日办理现款差额的交收，并将结果发送给申购赎回代理券商、基金管 理东谈主和基金托管东谈主。   投资者 T 日赎回获胜后，登记结算机构在 T 日收市后为投资者办理基金份额的刊出与 深交所上市的成份股的交收以及现款替代的清理；在 T+1 日办理现款替代的交收以及现款 差额的清理，在 T+2 日办理现款差额的交收，并将结果发送给申购赎回代理券商、基金管 理东谈主和基金托管东谈主。   如果登记结算机构和基金料理东谈主在清理交收时发现弗成宽泛践约的情形，则依据业务规 则和参与各方干系契约过甚时时更正的推敲章程进行处理。   投资东谈主应按照基金合同的约定和申购赎回代理券商的章程按时足额支付应付的现款差 额、现款替代和现款替代退补款。因投资东谈主原因导致现款差额、现款替代和现款替代退补款 未能按时足额交收的，基金料理东谈主有权为基金的利益向该投资东谈主追偿并要求其承担由此导致 的其他基金份额捏有东谈主或基金资产的损失。   基金料理东谈主和登记机构可在法律律例允许的范围内，对基金份额捏有东谈主利益不存在骨子 不利影响的前提下，对上述申购赎回的圭表以及清理交收和登记的办理时辰、方式、处理规 则等进行调整，并在起首实施前按照《信息露馅办法》的推敲章程在章程媒介上给以公告。   （五）申购和赎回的数额限制         中原中证智选 500 价值稳健策略往还型绽开式指数证券投资基金招募说明书（更新）   （1）投资者申购、赎回的基金份额需为基金最小申购、赎回单元的整数倍。最小申购、 赎回单元由基金料理东谈主综合推敲对投资组合追踪舛讹的影响以及商场需求等身分确定。当今， 本基金最小申购、赎回单元为100万份。   （2）基金料理东谈主暂不设定单个投资东谈主累计捏有的基金份额上限。   （3）当接受申购肯求对存量基金份额捏有东谈主利益组成潜在要紧不利影响时，基金料理 东谈主应当采纳设定单一投资者申购数额上限或基金单日净申购比例上限、推辞大额申购、暂停 基金申购等措施，切实保护存量基金份额捏有东谈主的正当权益。基金料理东谈主基于投资运作与风 险约束的需要，可采纳上述措施对基金范围给以约束，具体见基金料理东谈主干系公告。   （4）基金料理东谈主可根据基金运作情况、商场变化以及投资者需求等身分对基金的最小 申购、赎回单元进行调整并提前公告。   （5）基金料理东谈主可在法律律例允许的情况下，调整上述章程申购和赎回的数额限制。 基金料理东谈主必须在调整前依照《信息露馅办法》的推敲章程在章程媒介上公告。   （六）申购和赎回的对价、用渡过甚用途   （1）申购对价是指投资者申购基金份额时应托付的组合证券、现款替代、现款差额及 其他对价。赎回对价是指基金份额捏有东谈主赎回基金份额时，基金料理东谈主应托付的组合证券、 现款替代、现款差额过甚他对价。申购对价、赎回对价根据申购赎回清单和投资者申购、赎 回的基金份额数额确定。   （2）T 日的申购赎回清单在当日深圳证券往还所开市前公告。畴昔，若商场情况发生 变化，或干系业务法则发生变化，基金料理东谈主不错在不违抗干系法律律例的情况下对申购赎 回清单计较和公告时辰进行调整并提前公告。   （3）本基金份额净值的计较，保留到少量点后 4 位，少量点后第 5 位四舍五入，由此 产生的收益或损失由基金财产承担。T 日的基金份额净值在今日收市后计较，并在 T+1 日内 公告。遇特殊情况，经履行顺应圭表，不错顺应延伸计较或公告。   （4）投资者在申购或赎回基金份额时，申购赎回代理券商可按照不进取 0.5%的圭表收 取佣金，其中包含证券往还所、登记机构等收取的干系用度。   若商场情况发生变化，或干系业务法则发生变化，基金料理东谈主不错在不违抗干系法律法 规且对基金份额捏有东谈主利益无骨子性不利影响的情况下，履行干系圭表后，对基金申购赎回 业务法则、基金份额净值、申购赎回清单计较和公告时辰等进行调整并提前公告，无须召开 基金份额捏有东谈主大会。   （七）申购赎回清单的内容与花样         中原中证智选 500 价值稳健策略往还型绽开式指数证券投资基金招募说明书（更新）   （1）申购赎回清单的内容   T日申购赎回清单公告内容包括最小申购赎回单元所对应的申赎现款、组合证券内各成 份证券数据、现款替代、T日预估现款差额、T-1日现款差额、基金份额净值过甚他干系内 容。   （2）申赎现款   “申赎现款”不属于组合成份证券，是为了便于登记结算机构的清理交收安排，在场内申 购赎回清单中增多的凭空证券。“申赎现款”的现款替代记号为“必须”，但含义与组合成份证 券的必须现款替代不同，“申赎现款”的申购替代金额为最小申购单元所对应的现款替代记号 为“必须”的非深市成份证券的必须现款替代与现款替代记号为“允许”的非深市成份证券的 申购替代金额之和，赎回替代金额为最小赎回单元所对应的现款替代记号为“必须”的非深市 成份证券的必须现款替代与现款替代记号为“允许”的非深市成份证券的赎回替代金额之和。   （3）组合证券干系内容   组合证券是指基金标的指数所包含的全部或部分证券。申购赎回清单将公告最小申购赎 回单元所对应的各成份证券称呼、证券代码及数目。   （4）现款替代干系内容   现款替代是指申购、赎回过程中，投资者按基金合同和招募说明书的章程，用于替代组 合证券中部分证券的一定数目的现款。   ①现款替代分为3种类型：退却现款替代（记号为“退却”）                             、不错现款替代（记号为“允 许”）和必须现款替代（记号为“必须”）。   对于深市成份证券，现款替代的类型不错设为：“退却”、“允许”和“必须”。   对于沪市成份证券，不错设为：“允许”和“必须”。   退却现款替代适用于深交所上市的成份股，是指在申购赎回基金份额时，该成份证券不 允许使用现款手脚替代。   不错现款替代适用于所有成份股。   当不错现款替代适用于深交所上市的成份股时，不错现款替代是指在申购基金份额时， 允许使用现款手脚全部或部分该成份证券的替代，但在赎回基金份额时，该成份证券不允许 使用现款手脚替代。   当不错现款替代适用于上交所上市的成份股，是指在申购赎回基金份额时，该成份证券 必须使用现款手脚替代，根据基金料理东谈主买卖情况，与投资者进行退款或补款。          中原中证智选 500 价值稳健策略往还型绽开式指数证券投资基金招募说明书（更新）   必须现款替代适用于所有成份股，是指在申购赎回基金份额时，该成份证券必须使用固 定现款手脚替代。   ②不错现款替代   不错现款替代的组合证券分为：深市成份证券和沪市成份证券。   【1】对于深市成份证券   i. 适用情形：投资者申购时捏仓不及的深市成份证券。   ii. 替代金额：对于不错现款替代的证券，替代金额的计较公式为：   替代金额＝替代证券数目×该证券参考价钱×（1＋现款替代溢价比例）   其中，“该证券参考价钱”为该证券经除权调整的T-1日收盘价。如果深圳证券往还所参 考价钱确定原则发生变化，以深圳证券往还所通知章程的参考价钱为准。   收取现款替代溢价的原因是，对于使用现款替代的证券，基金料理东谈主需在证券宽泛往还 后买入，而实验买入价钱加上干系往还用度后与申购时的参考价钱可能有所各别。为便于操 作，基金料理东谈主在申购赎回清单中预先确定现款替代溢价比例，并据此收取替代金额。如果 预先收取的金额高于基金购入该部分证券的实验成本，则基金料理东谈主将退还多收取的差额； 如果预先收取的金额低于基金购入该部分证券的实验成本，则基金料理东谈主将向投资者收取欠 缺的差额。   iii. 替代金额的处理圭表   T日，基金料理东谈主在申购赎回清单中公布现款替代溢价比例，并据此收取替代金额。   在T日后被替代的成份证券有宽泛往还的2个往还日（简称为T+2日）内，基金料理东谈主有 权在T+2日内狂妄时刻以收到的替代金额代投资者买入小于即是被替代证券数目的狂妄数 量的被替代证券，实验买入被替代证券的价钱可能处于T+2日内较高的位置或处于最高价钱， 基金料理东谈主对此不承担就业。基金料理东谈主有权根据基金投资的需要自主决定不买入部分被替 代证券，或者不进行任何买入证券的操作，基金料理东谈主可能不买入被替代证券的情形包括但 不限于商场流动性不及、工夫系统无法杀青以及基金料理东谈主以为不应买入的其他情形。T＋ 买入价钱与往还用度）的差额，确定基金应退还投资者或投资者应补交的款项；若未能购入 全部被替代的证券，则以替代金额与所购入的部分被替代证券实验购入成本加上按照T+2日 收盘价计较的未购入的部分被替代证券价值的差额，确定基金应退还投资者或投资者应补交 的款项。             中原中证智选 500 价值稳健策略往还型绽开式指数证券投资基金招募说明书（更新）   特例情况：若自T日起，深圳证券往还所宽泛往还日已达到20日而该证券宽泛往还日低 于2日，则以替代金额与所购入的部分被替代证券实验购入成本加上按照最近一次收盘价计 算的未购入的部分被替代证券价值的差额，确定基金应退还投资者或投资者应补交的款项。   若现款替代日（T日）后至T+2日（若在特例情况下，则为T日起第20个往还日）期间发 生除息、送股（转增）、配股等权益变动，则进行相应调整。   T+2日后4个就业日内（若在特例情况下，则为T日起第20个往还日的4个就业日内），基 金料理东谈主将应退款和补款的明细及汇总和据发送给登记结算机构和基金托管东谈主，完成干系款 项的清理交收。   iv. 替代限制：为有用约束基金的追踪偏离度和追踪舛讹，基金料理东谈主可章程投资者使 用不错现款替代的比例共计不得进取申购基金份额资产净值的一定比例。现款替代比例的计 算公式为：     现款替代比例（%）＝         n      ? 第i只替代证券数目 ×该证券经除权调整的T -1日收盘价      i ?1                                           ?100%               申购基金份额 ×T - 1日基金份额净值   说明：假定今日不错现款替代的股票只数为n。   如果深圳证券往还所调整现款替代比例的计较方法或参数确立，则以深圳证券往还所的 通知章程为准。   【2】对于沪市成份证券   i. 适用情形：投资者申购和赎回时的沪市成份证券。   ii. 替代金额：对于不错现款替代的沪市成份证券，替代金额的计较公式为：   申购替代金额＝替代证券数目×该证券参考价钱×（1+现款替代溢价比例）   赎回替代金额＝替代证券数目×该证券参考价钱×（1-现款替代折价比例）   其中，“该证券参考价钱”为该证券经除权调整的T-1日收盘价。如果上海证券往还所参 考价钱确定原则发生变化，以上海证券往还所通知章程的参考价钱为准。   申购时收取现款替代溢价的原因是，对于使用现款替代的证券，基金料理东谈主将买入该证 券，实验买入价钱加上干系往还用度后与申购时的参考价钱可能有所各别。为便于操作，基 金料理东谈主在申购赎回清单中预先确定现款替代溢价比例，并据此收取申购替代金额。如果预 先收取的金额高于基金购入该部分证券的实验成本，则基金料理东谈主将退还多收取的差额；如           中原中证智选 500 价值稳健策略往还型绽开式指数证券投资基金招募说明书（更新） 果预先收取的金额低于基金购入该部分证券的实验成本，则基金料理东谈主将向投资者收取欠缺 的差额。   赎回时扣除现款替代折价的原因是，对于使用现款替代的证券，基金料理东谈主将卖出该证 券，实验卖出价钱扣除干系往还用度后与赎回时的参考价钱可能有所各别。为便于操作，基 金料理东谈主在申购赎回清单中预先确定现款替代折价比例，并据此支付赎回替代金额。如果预 先支付的金额低于基金卖出该部分证券的实验收入，则基金料理东谈主将退还少支付的差额；如 果预先支付的金额高于基金卖出该部分证券的实验收入，则基金料理东谈主将向投资者收取多支 付的差额。   iii. 替代金额的处理圭表   T日，基金料理东谈主在申购赎回清单中公布现款替代溢价比例和现款替代折价比例，并据 此收取申购替代金额和支付赎回替代金额。   基金料理东谈主将自T日起在收到申购往还阐述后按照“时辰优先、实时申报”的原则按序买 入申购被替代的部分证券，在收到赎回归往阐述后按照“时辰优先、实时申报”的原则按序卖 出赎回被替代的部分证券。T日未完成的往还，基金料理东谈主在T日后被替代的成份证券有正 常往还的2个往还日（简称为T+2日）内完成上述往还。   时辰优先的原则为：申购赎回标的一样的，先阐述成交者优先于后阐述成交者。先后顺 序按照深圳证券往还所阐述申购赎回的时辰确定。   实时申报的原则为：基金料理东谈主在上海证券往还所畅达竞价期间，根据收到的深圳证券 往还所申购赎回阐述记录，在工夫系统允许的情况下实时朝上海证券往还所申报被替代证券 的往还指示。   基金料理东谈主按照“时辰优先”的原则按序与申购投资者确定基金应退还投资者或投资者 应补交的款项，即按照申购阐述时辰步履，以替代金额与被替代证券的按序实验购入成本（包 括买入价钱与往还用度）的差额，确定基金应退还申购投资者或申购投资者应补交的款项； 按照“时辰优先”的原则按序与赎回投资者确定基金应退还投资者或投资者应补交的款项，即 按照赎回阐述时辰步履，以替代金额与被替代证券的按序实验卖出收入（卖出价钱扣除往还 用度）的差额，确定基金应退还赎回投资者或赎回投资者应补交的款项。   对于T日因停牌或流动性不及等原因未购入和未卖出的被替代部分证券，T日后基金管 理东谈主不错络续进行被替代证券的买入和卖出，按照前述原则确定基金应退还投资者或投资者 应补交的款项。           中原中证智选 500 价值稳健策略往还型绽开式指数证券投资基金招募说明书（更新）   T+2日日终，若已购入全部被替代的证券，则以替代金额与被替代证券的实验购入成本 （包括买入价钱与往还用度）的差额，确定基金应退还申购投资者或申购投资者应补交的款 项；若未能购入全部被替代的证券，则以替代金额与所购入的部分被替代证券实验购入成本 （包括买入价钱与往还用度）加上按照T+2日收盘价计较的未购入的部分被替代证券价值的 差额，确定基金应退还申购投资者或申购投资者应补交的款项。   T+2日日终，若已卖出全部被替代的证券，则以替代金额与被替代证券的实验卖出收入 （卖出价钱扣除往还用度）的差额，确定基金应退还赎回投资者或赎回投资者应补交的款项； 若未能卖出全部被替代的证券，以替代金额与所卖出的部分被替代证券实验卖出收入（卖出 价钱扣除往还用度）加上按照T+2日收盘价计较的未卖出的部分被替代证券价值的差额，确 定基金应退还赎回投资者或赎回投资者应补交的款项。   特例情况：若自T日起，上海证券往还所宽泛往还日已达到20日而该证券宽泛往还日低 于2日，则以替代金额与所购入的部分被替代证券实验购入成本（包括买入价钱与往还用度） 加上按照最近一次收盘价计较的未购入的部分被替代证券价值的差额，确定基金应退还申购 投资者或申购投资者应补交的款项，以替代金额与所卖出的部分被替代证券实验卖出收入 （卖出价钱扣除往还用度）加上按照最近一次收盘价计较的未卖出的部分被替代证券价值的 差额，确定基金应退还赎回投资者或赎回投资者应补交的款项。   若现款替代日（T日）后至T+2日（若在特例情况下，则为T日起第20个往还日）期间发 生除息、送股（转增）、配股等权益变动，则进行相应调整。   T+2日后4个就业日内（若在特例情况下，则为T日起第20个往还日的4个就业日内），基 金料理东谈主将应退款和补款的明细及汇总和据发送给登记结算机构和基金托管东谈主，完成干系款 项的清理交收。   ③必须现款替代   i. 适用情形：必须现款替代的证券一般是由于标的指数调整，行将被剔除的成份证券； 或处于停牌的成份证券；或因法律律例限制投资的成份证券；或基金料理东谈主出于保护捏有东谈主 利益原则等原因以为有必要实行必须现款替代的成份证券。   ii. 替代金额：对于必须现款替代的证券，基金料理东谈主将在申购赎回清单中公告替代的 一定数目的现款，即“固定替代金额”。固定替代金额的计较方法为申购赎回清单中该证券的 数目乘以其调整后T日开盘参考价。   （5）预估现款部分干系内容          中原中证智选 500 价值稳健策略往还型绽开式指数证券投资基金招募说明书（更新）   预估现款差额是指为便于计较基金份额参考净值及申购赎回代理机构预先冻结肯求申 购赎回的投资者的相应资金，由基金料理东谈主计较的现款数额。   T日申购赎回清单中公告T日预估现款差额。其计较公式为：   T 日预估现款差额＝T-1 日最小申购赎回单元的基金资产净值-（申购赎回清单中必须用 现款替代的固定替代金额＋申购赎回清单中不错用现款替代成份证券的数目与 T 日经除权 调整后的开盘参考价乘积之和＋申购赎回清单中退却用现款替代成份证券的数目与 T 日经 除权调整后的开盘参考价乘积之和）   其中，T日经除权调整后的开盘参考价主要根据中证指数有限公司所提供的标的指数成 份证券调整后开盘参考价确定。另外，若T日为基金分红除息日，则计较公式中的“T-1日最 小申购赎回单元的基金资产净值”需扣减相应的收益分派数额。预估现款差额的数值可能为 正、为负或为零。   （6）现款差额干系内容   T日现款差额在T+1日的申购赎回清单中公告，其计较公式为：   T日现款差额＝T日最小申购赎回单元的基金资产净值－（申购赎回清单中必须现款替 代的固定替代金额之和＋申购赎回清单中不错现款替代成份证券的数目与相应证券T日收 盘价相乘之和+申购赎回清单中退却现款替代成份证券的数目与相应证券T日收盘价相乘之 和）   T日投资者申购赎回基金份额时，需按T+1日公告的T日现款差额进行资金的清理交收。   现款差额的数值可能为正、为负或为零。在投资者申购时，如现款差额为正数，则投资 者应根据其申购的基金份额支付相应的现款，如现款差额为负数，则投资者将根据其申购的 基金份额获取相应的现款；在投资者赎回时，如现款差额为正数，则投资者将根据其赎回的 基金份额获取相应的现款，如现款差额为负数，则投资者应根据其赎回的基金份额支付相应 的现款。   （7）申购赎回清单的花样   基金料理东谈主有权根据业务需要对申购赎回清单的花样进行修改。   申购赎回清单的花样例如如下：                             中原中证智选 500 价值稳健策略往还型 基金称呼                                绽开式指数证券投资基金 基金料理公司称呼                        中原基金料理有限公司 基金代码                                159617 目的指数代码                              931587               中原中证智选 500 价值稳健策略往还型绽开式指数证券投资基金招募说明书（更新） 基金类型                                    跨商场 ETF T-1 日信息内容 现款差额                                                     0.00 元 最小申购、赎回单元资产净值                                 1000000.00 元 基金份额净值                                              1.0000 元 T 日信息内容 预估现款差额                                              892.00 元 不错现款替代比例上限                                                 50% 是否需要公布 IOPV                                                 是 最小申购、赎回单元                                         1000000 份 最小申购赎回单元现款红利                                               0元 本商场申购赎回组合证券只数                                             40 只 全部申购赎回组合证券只数                                             101 只 是否绽开申购                                                     允许 是否绽开赎回                                                     允许 今日净申购的基金份额上限                                        不设上限 今日净赎回的基金份额上限                                        不设上限 单个证券账户今日净申购的基金份额上限                                  不设上限 单个证券账户今日净赎回的基金份额上限                                  不设上限 今日累计可申购的基金份额上限                                      不设上限 今日累计可赎回的基金份额上限                                      不设上限 单个证券账户今日累计可申购的基金份额上限                                不设上限 单个证券账户今日累计可赎回的基金份额上限                                不设上限 组合信息内容                         现款   申购现款   赎回现款   申购   赎回 证券代码 证券简称 股份数目                                      挂牌商场                        替代记号 替代溢价比例 替代溢价比例 替代金额 替代金额            中原中证智选 500 价值稳健策略往还型绽开式指数证券投资基金招募说明书（更新）            中原中证智选 500 价值稳健策略往还型绽开式指数证券投资基金招募说明书（更新）           中原中证智选 500 价值稳健策略往还型绽开式指数证券投资基金招募说明书（更新）   说明：以上申赎清单仅为示例，具体以实验公布为准。   （八）推辞或暂停申购的情形   发生下列情况时，基金料理东谈主可推辞或暂停接受投资东谈主的申购肯求：   （1）因不可抗力导致基金无法宽泛运作。   （2）发生基金合同章程的暂停基金资产估值情况时，基金料理东谈主可暂停接受投资东谈主的 申购肯求。   （3）当前一估值日基金资产净值 50%以上的资产出现无可参考的活跃商场价钱且遴荐 估值工夫仍导致公允价值存在要紧不确定性时，经与基金托管东谈主协商阐述后，基金料理东谈主应 当暂停接受基金申购肯求。   （4）证券/期货往还所往还时辰非宽泛停市，导致基金料理东谈主无法计较当日基金资产净 值。   （5）干系证券往还所、申购赎回代理券商、登记机构因极端情况无法办理申购肯求； 或者因指数编制机构、干系证券往还商场等的极端情况使申购赎回清单无法编制或编制不妥。 上述极端情况指基金料理东谈主无法料念念并不可约束的情形，包括但不限于系统故障、辘集故障、 通信故障、电力故障、数据失实等。   （6）基金料理东谈主开市前因极端情况未能公布申购赎回清单或者申购赎回清单出现要紧 失实。   （7）基金资产范围过大，使基金料理东谈主无法找到合适的投资品种，或证券商场价钱发 生大幅波动，或其他可能对基金功绩产生负面影响，或发生其他损伤现有基金份额捏有东谈主利 益的情形。   （8）接受某笔或某些申购肯求可能会影响或损伤现有基金份额捏有东谈主利益时。   （9）法律律例、深圳证券往还所章程或中国证监会认定的其他情形。   发生上述第（1）-（7）、               （9）项暂停申购情形之一且基金料理东谈主决定推辞或暂停接受投 资东谈主申购肯求时，基金料理东谈主应当根据推敲章程在章程媒介上刊登暂停申购公告。如果投资 东谈主的申购肯求被推辞，被推辞的申购对价将退还给投资东谈主。   在暂停申购的情况摒除时，基金料理东谈主应实时复原申购业务的办理并给以公告。   （九）暂停赎回或减速支付赎回对价的情形   发生下列情形时，基金料理东谈主可暂停接受投资东谈主的赎回肯求或减速支付赎回对价：   （1）因不可抗力导致基金料理东谈主弗成支付赎回对价。         中原中证智选 500 价值稳健策略往还型绽开式指数证券投资基金招募说明书（更新）   （2）发生基金合同章程的暂停基金资产估值情况时，基金料理东谈主可暂停接受投资东谈主的 赎回肯求或减速支付赎回对价。   （3）当前一估值日基金资产净值 50%以上的资产出现无可参考的活跃商场价钱且遴荐 估值工夫仍导致公允价值存在要紧不确定性时，经与基金托管东谈主协商阐述后，基金料理东谈主 应当减速支付赎回对价或暂停接受基金赎回肯求。   （4）证券/期货往还所往还时辰非宽泛停市，导致基金料理东谈主无法计较当日基金资产净 值。   （5）干系证券往还所、申购赎回代理券商、登记机构因极端情况无法办理赎回肯求； 或者因指数编制机构、干系证券往还商场等的极端情况使申购赎回清单无法编制或编制不 当。上述极端情况指基金料理东谈主无法料念念并不可约束的情形，包括但不限于系统故障、网 络故障、通信故障、电力故障、数据失实等。   （6）基金料理东谈主开市前因极端情况未能公布申购赎回清单或者申购赎回清单出现要紧 失实。   （7）发生络续接受赎回肯求将损伤现有基金份额捏有东谈主利益的情形时，基金料理东谈主可 暂停接受基金份额捏有东谈主的赎回肯求。   （8）出现基金料理东谈主以为属于紧迫事故的情况（包括但不限于占基金很是比例的投资 品种因停牌或其它客不雅情况无法变现），导致基金料理东谈主弗成出售或评估基金资产。   （9）法律律例、深圳证券往还所章程或中国证监会认定的其他情形。   发生上述情形之一且基金料理东谈主决定暂停赎回或减速支付赎回对价时，基金料理东谈主应 当根据推敲章程在章程媒介上刊登暂停赎回公告。在暂停赎回的情况摒除时，基金料理东谈主 应实时复原赎回业务的办理并公告。   （十）基金份额折算   为提高往还便利或根据需要（如变更标的指数），基金料理东谈主可向登记机构肯求办理基 金份额折算与变更登记。基金份额折算后，基金的基金份额总额与基金份额捏有东谈主捏有的基 金份额数额将发生调整，但调整后的基金份额捏有东谈主捏有的基金份额占基金份额总额的比例 不发生变化。基金份额折算对基金份额捏有东谈主的权益无骨子性影响。基金份额折算后，基金 份额捏有东谈主将按照折算后的基金份额享有权利并承担义务。基金料理东谈主应就其具体事宜进行 必要公告，并提前通知基金托管东谈主。   （十一）基金的非往还过户           中原中证智选 500 价值稳健策略往还型绽开式指数证券投资基金招募说明书（更新）   基金的非往还过户是指基金登记机构受理继承、捐赠和司法强制执行等情形而产生的非 往还过户以及登记机构认同、稳健法律律例的其他非往还过户。岂论在上述何种情况下，接 受划转的主体必须是照章不错捏有本基金基金份额的投资东谈主。   继承是指基金份额捏有东谈主物化，其捏有的基金份额由其正当的继承东谈主继承；捐赠指基金 份额捏有东谈主将其正当捏有的基金份额捐馈遗福利性质的基金会或社会团体；司法强制执行是 指司法机构依据成效司法文书将基金份额捏有东谈主捏有的基金份额强制划转给其他当然东谈主、法 东谈主或其他组织（包括司法强制赎回）。办理非往还过户必须提供基金登记机构要求提供的相 关汉典，对于稳健条件的非往还过户肯求按基金登记机构的章程办理，并按基金登记机构规 定的圭表收费。   （十二）基金份额的冻结息争冻   基金登记机构只受理国度有权机关照章要求的基金份额的冻结与解冻，以及登记机构认 可、稳健法律律例的其他情况下的冻结与解冻。   （十三）其他业务 条件的单只或多只标的指数成份券为对价，在章程时辰内集合申购本基金份额的举止。 踪标的指数弘扬，追求追踪偏离度和追踪舛讹最小化，遴荐绽开式运作方式的基金。若本基 金推出集结基金，集结基金不错特殊申购本基金基金份额，不收取申购用度，无须召开基金 份额捏有东谈主大会。 理契约。 下，根据商场情况对上述申购和赎回的安排进行补充和调整，基金料理东谈主应在实施日前依照 《信息露馅办法》的推敲章程在章程媒介上公告。 对捏有东谈主利益无骨子性不利影响的情况下，安排挑升的申购方式，并于新的申购方式起首执 行前另行公告。 股票往还型绽开式指数证券投资基金引入新的清理交收和申购赎回模式，基金料理东谈主有权调        中原中证智选 500 价值稳健策略往还型绽开式指数证券投资基金招募说明书（更新） 整或者新增本基金的清理交收和申购赎回模式并提前公告，无须召开基金份额捏有东谈主大会。 届时，基金料理东谈主将发布公告给以露馅，并对本基金的基金合同和招募说明书给以更新。          中原中证智选 500 价值稳健策略往还型绽开式指数证券投资基金招募说明书（更新）                    十、基金的投资   （一）投资目的   精深追踪标的指数，追求追踪偏离度和追踪舛讹最小化。本基金力求日均追踪偏离度的 十足值不进取 0.2%，年追踪舛讹不进取 2%。   （二）投资范围   本基金主要投资于标的指数成份股、备选成份股。为更好地杀青投资目的，基金还可投 资于非成份股（含创业板、存托凭证过甚他中国证监会注册或核准上市的股票）、债券(包括 国债、央行单子、金融债券、企业债券、公司债券、中期单子、短期融资券、超短期融资券、 次级债券、处所政府债券、可调整债券、可交换债券过甚他经中国证监会允许投资的债券)、 繁衍品（包括股指期货、股票期权、国债期货）、资产支捏证券、货币商场用具（含同行存 单、债券回购等）、银行进款以及法律律例或中国证监会允许基金投资的其他金融用具。本 基金可根据法律律例的章程参与融资、转融通证券出借业务。   如法律律例或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金料理东谈主在履行顺应圭表后，可 以将其纳入投资范围。   时时情况下，本基金投资于标的指数成份股和备选成份股的比例不低于基金资产净值的 证金后，应当保捏不低于往还保证金一倍的现款。其中，现款不包括结算备付金、存出保证 金、应收申购款等。   如法律律例或监管机构变更投资品种的投资比例限制，基金料理东谈主在履行顺应圭表后， 不错调整上述投资品种的投资比例。   （三）投资策略   本基金主要遴荐完全复制策略及顺应的替代性策略以更好地追踪标的指数，杀青基金投 资目的。   本基金主要采纳完全复制法，即按照标的指数成份股过甚权重构建基金的股票投资组合， 并根据标的指数成份股过甚权重的变动对股票投资组合进行相应地调整。         中原中证智选 500 价值稳健策略往还型绽开式指数证券投资基金招募说明书（更新）   在因特殊情形导致基金无法完全投资于标的指数成份股时，基金料理东谈主可采纳包括成份 股替代策略在内的其他指数投资工夫顺应调整基金投资组合，以达到精深追踪标的指数的目 的。特殊情形包括但不限于：（1）法律律例的限制；                        （2）标的指数成份股流动性严重不及； （3）标的指数的成份股票永久停牌；                 （4）标的指数成份股进行配股、增发或被收受合并； （5）标的指数成份股派发现款股息；                 （6）指数成份股按时或临时调整；                                （7）标的指数编制 方法发生变化；       （8）其他基金料理东谈主认定不妥贴投资的股票或可能严重限制本基金追踪标的 指数的合理原因等。   对于存托凭证投资，本基金将在深入研究的基础上，通过定性分析、定量分析等方式， 筛选相应的存托凭证投资标的。   为了更好地杀青投资目的，基金还有权投资于股指期货、股票期权和国债期货。   基金参与股指期货往还，应当根据风险料理的原则，以套期保值为目的。在此基础上， 主要弃取流动性好、往还活跃的繁衍品合约，以提高投资效果，从而更好地追踪标的指数。   基金参与股票期权往还，应当按照风险料理的原则，以套期保值为主要目的。基金料理 东谈主将根据审慎原则，建立期权往还决策部门或小组，授权特定的料理东谈主员负责期权的投资审 批事项，以防备期权投资的风险。   基金参与国债期货往还，应当根据风险料理的原则，以套期保值为目的。基金料理东谈主将 充分推敲国债期货的流动性和风险收益特征，在风险可控的前提下，戒指参与国债期货投资。   衔尾对畴昔商场利率预期运用久期调整策略、收益率弧线配置策略、债券类属配置策略、 利差轮动策略等多种积极料理策略，通过严谨的研究发现价值被低估的债券和商场投资契机， 构建收益结识、流动性致密的债券组合。   本基金将对可调整债券、可交换债券对应的基础股票进行深入分析与研究，要点弃取有 较好盈利智商或成长出路的上市公司的可调整债券、可交换债券，并在对应可调整债券、可 交换债券估值合理的前提下进行投资，以共享正股飞腾带来的收益。同期，本基金还将密切 追踪上市公司的计算气象，从财务压力、融资安排、畴昔的投资野心等方面揣测、并通过实 地调研等方式阐述上市公司对转股价的修正和转股意愿。            中原中证智选 500 价值稳健策略往还型绽开式指数证券投资基金招募说明书（更新）   本基金将弃取相对价值低估的资产支捏证券类属或个券进行投资，并通逾期限和品种的 溜达投资镌汰组合投资资产支捏证券的信用风险、提前偿付风险、利率风险和流动性风险等。 同期，依靠程序化的投资经由和一体化的风险预算机制约束并提高投资组合的风险调整收益。   本基金将在条件允许的情况下，在风险可控的前提下，本着严慎原则，戒指参与融资、 转融通证券出借业务。   利用融资买入证券手脚组合流动性料理用具，提高基金的资金使用效果，以骄气基金现 货往还、期货往还、赎回款支付等流动性需求。   为了更好地杀青投资目的，在加强风险防备并盲从审慎原则的前提下，本基金可根据投 而已理需要参与转融通证券出借业务。本基金将在分析商场情况、投资者类型与结构、基金 历史申购赎回情况、出借证券流动秉性况等身分的基础上，合理确定出借证券的范围、期限 和比例。   畴昔，跟着证券商场投资用具的发展和丰富，本基金可在不改变投资目的及本基金风险 收益特征的前提下，遵守法律律例的章程，在履行顺应圭表后相应调整和更新干系投资策略， 并在招募说明书更新中公告。   （四）投资限制   基金的投资组合应遵守以下限制：   （1）基金投资于标的指数成份股及备选成份股的比例不低于基金资产净值的 90%；   （2）本基金投资于并吞原始权益东谈主的各样资产支捏证券的比例，不得进取基金资产净 值的 10％；   （3）本基金捏有的全部资产支捏证券，其市值不得进取基金资产净值的 20％；   （4）本基金捏有的并吞(指并吞信用级别)资产支捏证券的比例，不得进取该资产支捏 证券范围的 10％；   （5）本基金料理东谈主料理的全部基金投资于并吞原始权益东谈主的各样资产支捏证券，不得 进取其各样资产支捏证券共计范围的 10％；   （6）本基金应投资于信用级别评级为 BBB 以上(含 BBB)的资产支捏证券。基金捏有资 产支捏证券期间，如果其信用等第下降、不再稳健投资圭表，应在评级证明发布之日起 3 个月内给以全部卖出；          中原中证智选 500 价值稳健策略往还型绽开式指数证券投资基金招募说明书（更新）   （7）基金财产参与股票刊行申购，本基金所申报的金额不进取本基金的总资产，本基 金所申报的股票数目不进取拟刊行股票公司本次刊行股票的总量；   （8）本基金插足寰宇银行间同行商场进行债券回购的资金余额不得进取基金资产净值 的 40%，插足寰宇银行间同行商场进行债券回购的最永久限为 1 年，债券回购到期后不得 延期；   （9）本基金主动投资于流动性受限资产的市值共计不得进取本基金资产净值的 15%； 因证券商场波动、上市公司股票停牌、基金范围变动等基金料理东谈主之外的身分致使基金不符 合该比例限制的，基金料理东谈主不得主动新增流动性受限资产的投资；   （10）本基金与私募类证券资管产物及中国证监会认定的其他主体为往还敌手开展逆回 购往还的，可接受质押品的禀赋要求应当与本基金合同约定的投资范围保捏一致；   （11）基金在职何往还日日终，捏有的买入股指期货合约价值，不得进取基金资产净值 的 10%；在职何往还日日终，捏有的卖出期货合约价值不得进取基金捏有的股票总市值的 基金资产净值的 20%；   （12）基金在职何往还日日终，捏有的买入国债期货合约价值，不得进取基金资产净值 的 15%；基金在职何往还日日终，捏有的卖放洋债期货合约价值不得进取基金捏有的债券 总市值的 30%；基金在职何往还日内往还（不包括平仓）的国债期货合约的成交金额不得 进取上一往还日基金资产净值的 30%；   （13）在职何往还日日终，捏有的买入股指期货和国债期货合约价值与有价证券市值之 和，不得进取基金资产净值的 100%；每个往还日日终在扣除股指期货、国债期货和股票期 权合约需缴纳的往还保证金后，应当保捏不低于往还保证金一倍的现款；      基金因未平仓的期权合约支付和收取的权利金总额不得进取基金资产净值的 10%；   （14） 开仓卖出认购期权的，应捏有足额标的证券；开仓卖出认沽期权的，应捏有合约行权所需的 全额现款或往还所法则认同的可冲抵期权保证金的现款等价物；未平仓的期权合约面值不得 进取基金资产净值的 20%。其中，合约面值按照行权价乘以合约乘数计较；   （15）本基金资产总值不进取基金资产净值的 140%；   （16）在职何往还日日终，本基金捏有的融资买入股票与其他有价证券市值之和，不得 进取基金资产净值的 95%；   （17）本基金参与转融通证券出借业务应当稳健以下要求：            中原中证智选 500 价值稳健策略往还型绽开式指数证券投资基金招募说明书（更新）   A、出借证券资产不得进取基金资产净值的 30%，出借期限在 10 个往还日以上的出借 证券应纳入《流动性风险料理章程》所述流动性受限证券的范围；   B、参与出借业务的单只证券不得进取基金捏有该证券总量的 30%；   C、最近 6 个月内日均基金资产净值不得低于 2 亿元；   D、本基金参与证券出借的平均剩余期限不得进取 30 天，平均剩余期限按照市值加权 平均计较；   （18）本基金投资存托凭证的比例限制依照境内上市往还的股票执行，与境内上市往还 的股票合并计较；   （19）法律律例及中国证监会章程的和《基金合同》约定的其他投资限制。   除上述（6）        、（9）、（10）、                 （17）情形之外，因证券/期货商场波动、证券刊行东谈主合并、 基金范围变动、标的指数成份股调整、标的指数成份股流动性限制等基金料理东谈主之外的身分 致使基金投资比例不稳健上述章程投资比例的，基金料理东谈主应当在 10 个往还日内进行调整， 但中国证监会章程的特殊情形除外。因证券商场波动、上市公司合并、基金范围变动等基金 料理东谈主之外的身分致使基金投资不稳健上述（17）章程的，基金料理东谈主不得新增证券出借业 务。法律律例另有章程时，从其章程。   基金料理东谈主应当自基金合同成效之日起 6 个月内使基金的投资组合比例稳健基金合同 的推敲约定。在上述期间内，本基金的投资范围、投资策略应当稳健基金合同的约定。基金 托管东谈主对基金的投资的监督与查验自本基金合同成效之日起起首，至本基金插足清理期止。   如果法律律例或监管部门对本基金合同约定投资组合比例限制进行变更的，以变更后的 章程为准。法律律例或监管部门取消上述限制，如适用于本基金，基金料理东谈主在履行顺应程 序后，则本基金投资不再受干系限制，自动盲从届时有用的法律律例或监管章程。   为珍藏基金份额捏有东谈主的正当权益，基金财产不得用于下列投资或者举止：   （1）承销证券；   （2）违抗章程向他东谈主贷款或者提供担保；   （3）从事承担无尽就业的投资；   （4）买卖其他基金份额，可是中国证监会另有章程的除外；   （5）向其基金料理东谈主、基金托管东谈主出资；   （6）从事内幕往还、掌握证券往还价钱过甚他不方正的证券往还举止；   （7）法律、行政律例和中国证监会章程退却的其他举止。                中原中证智选 500 价值稳健策略往还型绽开式指数证券投资基金招募说明书（更新）   基金料理东谈主运用基金财产买卖基金料理东谈主、基金托管东谈主过甚控股激动、实验约束东谈主或者 与其有要紧利弊关系的公司刊行的证券或者承销期内承销的证券，或者从事其他要紧关联交 易的，应当稳健基金的投资目的和投资策略，遵守基金份额捏有东谈主利益优先原则，防备利益 打破，建立健全里面审批机制和评估机制，按照商场公谈合理价钱执行。干系往还必须事前 得到基金托管东谈主的同意，并按法律律例给以露馅。要紧关联往还应提交基金料理东谈主董事会审 议，并经过三分之二以上的孤苦董事通过。基金料理东谈主董事会应至少每半年对关联往还事项 进行审查。   如法律、行政律例或监管部门取消或变更上述退却性章程，基金料理东谈主在履行顺应圭表 后，本基金可不受上述章程的限制或以变更后的章程为准。   （五）标的指数   畴昔若出现标的指数不稳健要求（因成份股价钱波动等指数编制方法变动之外的身分致 使标的指数不稳健要求的情形除外）                、指数编制机构退出等情形，基金料理东谈主应当自该情形 发生之日起十个就业日向中国证监会证明并忽视惩处决策，如更换基金标的指数、调整运作 方式，与其他基金合并、或者断绝基金合同等，并在 6 个月内召集基金份额捏有东谈主大会进行 表决，基金份额捏有东谈主大会未获胜召开或就上述事项表决未通过的，本基金合同断绝。   自指数编制机构罢手标的指数的编制及发布至惩处决策确按时辰，基金料理东谈主应按照指 数编制机构提供的最近一个往还日的指数信息遵守基金份额捏有东谈主利益优先原则支援基金 投资运作。   本基金运作过程中，当指数成份券发生显现负面事件靠近退市或误期风险，且指数编制 机构暂未作出调整的，基金料理东谈主将按照捏有东谈主利益优先的原则，履行里面决策圭表后实时 对干系成份券进行调整。   指数编制决策请参见本招募说明书附件，投资者可通过以下旅途查询指数信息：   https://www.csindex.com.cn/   （六）功绩比拟基准   本基金功绩比拟基准为标的指数收益率，即中证智选 500 价值稳健策略指数收益率。   （七）风险收益特征   本基金属于股票基金，风险与收益高于混杂基金、债券基金与货币商场基金。   （八）基金投资组合证明                 中原中证智选 500 价值稳健策略往还型绽开式指数证券投资基金招募说明书（更新）      以下内容摘自本基金 2025 年第 1 季度证明：                                                        占基金总资产  序号                神志               金额(元)                                                         的比例(%)           其中：股票                       36,314,802.33         96.72           其中：债券                                   -              -                资产支捏证券                             -              -           其中：买断式回购的买入返售金                                                   -              -           融资产      注：股票投资的公允价值包含可退替代款的估值升值。                                                       占基金资产净值比 代码                行业类别             公允价值（元）                                                        例（％）  A       农、林、牧、渔业                       246,352.00             0.66  B       采矿业                            527,672.00             1.41  C       制造业                          20,983,636.12           55.99  D       电力、热力、燃气及水分娩和供应业              2,506,984.00            6.69  E       建筑业                           1,289,638.00            3.44  F       批发和零卖业                        3,173,200.90            8.47              中原中证智选 500 价值稳健策略往还型绽开式指数证券投资基金招募说明书（更新）  G    交通运载、仓储和邮政业                         2,016,494.00         5.38  H    住宿和餐饮业                                         -               -  I    信息传输、软件和信息工夫服务业                     1,520,073.71         4.06  J    金融业                                 1,426,744.60         3.81  K    房地产业                                 233,750.00          0.62  L    租借和商务服务业                             867,774.00          2.32  M    科学研究和工夫服务业                                     -               -  N    水利、环境和环球设施料理业                        520,925.00          1.39  O    住户服务、修理和其他服务业                                  -               -  P    耕作                                             -               -  Q    卫生和社会就业                                        -               -  R    文化、体育和文娱业                           1,001,558.00         2.67  S    综合                                             -               -       共计                                 36,314,802.33        96.89                                                           占基金资产净 序号     股票代码      股票称呼     数目(股)          公允价值(元)                                                           值比例(％)      本基金本证明期末未捏有债券。      本基金本证明期末未捏有债券。      本基金本证明期末未捏有资产支捏证券。             中原中证智选 500 价值稳健策略往还型绽开式指数证券投资基金招募说明书（更新）   本基金本证明期末未捏有贵金属。   本基金本证明期末未捏有权证。                                                     公允价值变   代码        称呼        捏仓量            合约市值(元)                      风险说明                                                      动(元)                                                                   买入股指期                                                                   货合约的目           中证 500 股指                                                                   的是进行更  IC2506   期货 IC2506         1        1,140,000.00    -51,120.00                                                                   有用地流动           合约                                                                   性料理，杀青                                                                   投资目的。 公允价值变动总额共计(元)                                                      -51,120.00 股指期货投成本期收益(元)                                                      28,602.57 股指期货投成本期公允价值变动(元)                                                   5,160.00   本基金为指数型基金，主要投资标的为指数成份股和备选成份股。基金留存的现款头寸 根据基金合同章程，投资于以标的指数或与标的指数干系性较高的其他指数为基础资产的股 指期货，旨在配合基金日常投而已理需要，更有用地进行流动性料理，以更好地追踪标的指 数，杀青投资目的。   本基金本证明期末无国债期货投资。   本基金本证明期末无国债期货投资。   本基金本证明期末无国债期货投资。            中原中证智选 500 价值稳健策略往还型绽开式指数证券投资基金招募说明书（更新） 一年内受到监管部门公开训斥、处罚的情况。本基金为指数型基金，采纳完全复制策略，长 沙银行系标的指数成份股，上述股票的投资决策圭表稳健干系法律律例及基金合同的要求。   序号            称呼                金额(元)   本基金本证明期末未捏有处于转股期的可调整债券。   本基金本证明期末前十名股票中不存在流通受限情况。   由于四舍五入的原因，分项之和与共计项之间可能存在尾差。                       十一、基金的功绩   基金料理东谈主依照恪称职守、竭诚信用、严慎长途的原则料理和运用基金财产，但不保证 基金一定盈利，也不保证最低收益。基金的过往功绩并不代表其畴昔弘扬。投资有风险，投 资者在作念出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。                 中原中证智选 500 价值稳健策略往还型绽开式指数证券投资基金招募说明书（更新）      下述基金功绩目的不包括基金份额捏有东谈主认购或往还基金的各项用度，计入用度后实验   收益水平要低于所列数字。                          份额净值增                  功绩比拟基                份额净值增              功绩比拟基     阶段                   长率圭表差                  准收益率标    ①－③      ②－④                长率①                准收益率③                            ②                    准差④ 日至 2022 年 12    -3.80%    0.94%        -6.12%    0.98%   2.32%    -0.04%   月 31 日 日至 2023 年 12    7.86%     0.73%        6.43%     0.74%   1.43%    -0.01%   月 31 日 日至 2024 年 12   10.98%     1.54%        8.39%     1.54%   2.59%    0.00%   月 31 日 日至 2025 年 3     0.41%     0.81%        0.49%     0.81%   -0.08%   0.00%   月 31 日 自基金合同生 效起于今（2025      15.62%     1.12%        8.82%     1.13%   6.80%    -0.01% 年 3 月 31 日）           中原中证智选 500 价值稳健策略往还型绽开式指数证券投资基金招募说明书（更新）                     十二、基金的财产   （一）基金资产总值   基金资产总值是指基金领有的各样有价证券、银行进款本息、基金应收申购款过甚他资 产的价值总和。   （二）基金资产净值   基金资产净值是指基金资产总值减去基金欠债后的价值。   （三）基金财产的账户   基金托管东谈主根据干系法律律例、范例性文献为本基金开立资金账户、证券账户以及投资 所需的其他专用账户。开立的基金专用账户与基金料理东谈主、基金托管东谈主、基金销售机构和基 金登记机构自有的财产账户以过甚他基金财产账户相孤苦。   （四）基金财产的支援和刑事就业   本基金财产孤苦于基金料理东谈主、基金托管东谈主和基金销售机构的财产，并由基金托管东谈主保 管。基金料理东谈主、基金托管东谈主、基金登记机构和基金销售机构以其自有的财产承担其自身的 法律就业，其债权东谈主不得对本基金财产利用请求冻结、扣押或其他权利。除照章律律例和《基 金合同》的章程刑事就业外，基金财产不得被刑事就业。   基金料理东谈主、基金托管东谈主因照章驱逐、被照章取销或者被照章宣告收歇等原因进行清理 的，基金财产不属于其清迎接产。基金料理东谈主料理运作基金财产所产生的债权，不得与其固 有资产产生的债务相互抵销；基金料理东谈主料理运作不同基金的基金财产所产生的债权债务不 得相互抵销。非因基金财产自己承担的债务，不得对基金财产强制执行。         中原中证智选 500 价值稳健策略往还型绽开式指数证券投资基金招募说明书（更新）                 十三、基金资产的估值   （一）估值日   本基金的估值日为本基金干系的证券往还形式的往还日以及国度法律律例章程需要对 外露馅基金净值的非往还日。   （二）估值对象   基金所领有的股票、债券和银行进款本息、应收款项、资产支捏证券、其他投资等资产 及欠债。   （三）估值原则   基金料理东谈主在确定干系金融资产和金融欠债的公允价值时，应稳健《企业管帐准则》、 监管部门推敲章程。 除管帐准则章程的例外情况外，应将该报价不加调整地应用于该资产或欠债的公允价值计量。 估值日无报价且最近往还日后未发生影响公允价值计量的要紧事件的，应遴荐最近往还日的 报价确定公允价值。有充足凭据标明估值日或最近往还日的报价弗成信得过反应公允价值的， 应酬劳价进行调整，确定公允价值。   与上述投资品种一样，但具有不同特征的，应以一样资产或欠债的公允价值为基础，并 在估值工夫中推敲不同特征身分的影响。特征是指对资产出售或使用的限制等，如果该限制 是针对资产捏有者的，那么在估值工夫中不应将该限制手脚特征推敲。此外，基金料理东谈主不 应试虑因其巨额捏有干系资产或欠债所产生的溢价或折价。 其他信息支捏的估值工夫确定公允价值。遴荐估值工夫确定公允价值时，应优先使用可不雅察 输入值，只消在无法取得干系资产或欠债可不雅察输入值或取得不切实可行的情况下，才不错 使用不可不雅察输入值。 调整对前一估值日的基金资产净值的影响在0.25%以上的，应酬估值进行调整并确定公允价 值。   （四）估值方法         中原中证智选 500 价值稳健策略往还型绽开式指数证券投资基金招募说明书（更新）   （1）往还所上市的有价证券（包括股票等）                      ，以其估值日在证券往还所挂牌的市价（收 盘价）估值；估值日无往还的，且最近往还日后经济环境未发生要紧变化或证券刊行机构未 发生影响证券价钱的要紧事件的，以最近往还日的市价（收盘价）估值；如最近往还日后经 济环境发生了要紧变化或证券刊行机构发生影响证券价钱的要紧事件的，可参考访佛投资品 种的现行市价及要紧变化身分，调整最近往还市价，确定公允价钱。   （2）往还所上市往还或挂牌转让的不含权固定收益品种，考中估值日第三方估值机构 提供的相应品种当日的估值净价进行估值。   （3）往还所上市往还或挂牌转让的含权固定收益品种，考中估值日第三方估值机构提 供的相应品种当日的估值净价或推选估值净价进行估值。   （4）往还所上市往还的可调整债券以逐日收盘价手脚估值全价。   （5）往还所上市不存在活跃商场的有价证券，遴荐估值工夫确定公允价值。往还所市 场挂牌转让的资产支捏证券，遴荐估值工夫确定公允价值。   （1）送股、转增股、配股和公开增发的新股，按估值日在证券往还所挂牌的并吞股票 的估值方法估值；该日无往还的，以最近一日的市价（收盘价）估值。   （2）初度公开刊行未上市的股票、债券，遴荐估值工夫确定公允价值，在估值工夫难 以可靠计量公允价值的情况下，按成本估值。   （3）在刊行时明确一按时限限售期的股票，包括但不限于非公开刊行股票、初度公开 刊行股票时公司激动公开发售股份、通过大批往还取得的带限售期的股票等，不包括停牌、 新刊行未上市、回购往还中的质押券等流通受限股票，按监管机构或行业协会推敲章程确定 公允价值。   （4）对在往还所商场刊行未上市或未挂牌转让的债券，对存在活跃商场的情况下，应 以活跃商场上未经调整的报价手脚估值日的公允价值；对于活跃商场报价未能代表估值日公 允价值的情况下，应酬商场报价进行调整以阐述估值日的公允价值；对于不存在商场举止或 商场举止很少的情况下，应遴荐估值工夫确定其公允价值。 当日的估值净价估值。对银行间商场上含权的固定收益品种，按照第三方估值机构提供的相 应品种当日的估值净价或推选估值净价估值。对于含投资东谈主回售权的固定收益品种，回售登 记截止日（含当日）后未利用回售权的按照长待偿期所对应的价钱进行估值。对银行间商场           中原中证智选 500 价值稳健策略往还型绽开式指数证券投资基金招募说明书（更新） 未上市，且第三方估值机构未提供估值价钱的债券，在刊行利率与二级商场利率不存在显现 各别，未上市期间商场利率莫得发生大的变动的情况下，按成本估值。   捏有的银行按时进款或通知进款以本金列示，按契约或合同利率逐日阐述利息收入。   （1）股指期货合约和国债期货合约，一般以估值当日结算价进行，估值当日无结算价 的，且最近往还日后经济环境未发生要紧变化的，遴荐最近往还日结算价估值。   （2）本基金投资股票期权，根据干系法律律例以及监管部门的章程估值。 根据具体情况与基金托管东谈主约定后，按最能反应公允价值的价钱估值。 保估值的公允性。 章程估值。   如基金料理东谈主或基金托管东谈主发现基金估值违抗基金合同订明的估值方法、圭表及干系法 律律例的章程或者未能充分珍藏基金份额捏有东谈主利益时，应立即通知对方，共同查明原因， 两边协商惩处。   根据推敲法律律例，基金资产净值计较和基金管帐核算的义务由基金料理东谈主承担。本基 金的基金管帐就业方由基金料理东谈主担任，因此，就与本基金推敲的管帐问题，如经干系各方 在对等基础上充分谋划后，仍无法达成一请安见的，按照基金料理东谈主对基金净值信息的计较 结果对外给以公布。   （五）估值圭表 量计较，精准到0.0001元，少量点后第5位四舍五入。国度另有章程的，从其章程。   每个就业日计较基金资产净值及基金份额净值，并按章程公告。         中原中证智选 500 价值稳健策略往还型绽开式指数证券投资基金招募说明书（更新） 同的章程暂停估值时除外。基金料理东谈主每个就业日对基金资产估值后，将基金份额净值结果 发送基金托管东谈主，经基金托管东谈主复核无误后，由基金料理东谈主对外公布。   （六）估值失实的处理   基金料理东谈主和基金托管东谈主将采纳必要、顺应、合理的措施确保基金资产估值的准确性、 实时性。当基金份额净值少量点后4位以内(含第4位)发生估值失实时，视为基金份额净值错 误。   基金合同确当事东谈主应按照以下约定处理：   本基金运作过程中，如果由于基金料理东谈主或基金托管东谈主、或登记机构、或销售机构、或 投资东谈主自身的舛错酿成估值失实，导致其他当事东谈主遇到损失的，舛错的就业东谈主应当对由于该 估值失实遇到损不当事东谈主(“受损方”)的平直损失按下述“估值失实处理原则”给予抵偿，承担 抵偿就业。   上述估值失实的主要类型包括但不限于：汉典申报差错、数据传输差错、数据计较差错、 系统故障差错、下达指示差错等。   （1）估值失实已发生，但尚未给当事东谈主酿成损失机，估值失实就业方应实时协调各方， 实时进行更正，因更正估值失实发生的用度由估值失实就业方承担；由于估值失实就业方未 实时更正已产生的估值失实，给当事东谈主酿成损失的，由估值失实就业方对平直损失承担抵偿 就业；若估值失实就业方还是积极协调，况兼有协助义务确当事东谈主有填塞的时辰进行更正而 未更正，则其应当承担相应抵偿就业。   （2）估值失实的就业方对推敲当事东谈主的平直损失负责，不合盘曲损失负责，况兼仅对 估值失实的推敲平直当事东谈主负责，不合第三方负责。   （3）因估值失实而获取不妥得利确当事东谈主负有实时返还不妥得利的义务。但估值失实 就业方仍应酬估值失实负责。如果由于获取不妥得利确当事东谈主不返还或不全部返还不妥得利 酿成其他当事东谈主的利益损失(“受损方”)，则估值失实就业方应抵偿受损方的损失，并在其支 付的抵偿金额的范围内对获取不妥得利确当事东谈主享有要求托付不妥得利的权利；如果获取不 当得利确当事东谈主还是将此部分不妥得利返还给受损方，则受损方应当将其还是获取的抵偿额 加上还是获取的不妥得利返还的总和进取其实验损失的差额部分支付给估值失实就业方。   （4）估值失实调整遴荐尽量复原至假定未发生估值失实的正确情形的方式。         中原中证智选 500 价值稳健策略往还型绽开式指数证券投资基金招募说明书（更新）   （5）按法律律例章程的其他原则处理估值失实。   估值失实被发现后，推敲确当事东谈主应当实时进行处理，处理的圭表如下：   （1）查明估值失实发生的原因，列明所有确当事东谈主，并根据估值失实发生的原因确定 估值失实的就业方；   （2）根据估值失实处理原则或当事东谈主协商的方法对因估值失实酿成的损失进行评估；   （3）根据估值失实处理原则或当事东谈主协商的方法由估值失实的就业方进行更正和抵偿 损失；   （4）根据估值失实处理的方法，需要修改基金登记机构往还数据的，由基金登记机构 进行更正。   （1）基金份额净值计较出现失实时，基金料理东谈主应当立即给以纠正，通报基金托管东谈主， 并采纳合理的措施防备损失进一步扩大。   （2）失实偏差达到基金份额净值的0.25%时，基金料理东谈主应当通报基金托管东谈主并报中 国证监会备案；失实偏差达到基金份额净值的0.5%时，基金料理东谈主应当公告，并报中国证 监会备案。   （3）前述内容如法律律例或监管机关另有章程的，从其章程处理。   （七）暂停估值的情形 值工夫仍导致公允价值存在要紧不确定性时，经与基金托管东谈主协商阐述后，基金料理东谈主应当 暂停估值；   （八）基金净值的阐述   用于基金信息露馅的基金净值信息由基金料理东谈主负责计较，基金托管东谈主负责进行复核。 基金料理东谈主应于每个绽开日往还收尾后计较当日的基金资产净值和基金份额净值并发送给 基金托管东谈主。基金托管东谈主对净值计较结果复核阐述后发送给基金料理东谈主，由基金料理东谈主对基 金净值给以公布。   （九）特殊情况的处理         中原中证智选 500 价值稳健策略往还型绽开式指数证券投资基金招募说明书（更新） 资产估值失实处理。 推敲管帐轨制变化或由于其他不可抗力原因，基金料理东谈主和基金托管东谈主固然还是采纳必要、 顺应、合理的措施进行查验，可是未能发现该失实而酿成的基金份额净值计较失实，基金管 理东谈主、基金托管东谈主免除抵偿就业。但基金料理东谈主、基金托管东谈主应积极采纳必要的措施削弱或 摒除由此酿成的影响。           中原中证智选 500 价值稳健策略往还型绽开式指数证券投资基金招募说明书（更新）                   十四、基金的收益与分派   （一）基金利润的组成   基金利润指基金利息收入、投资收益、公允价值变动收益和其他收入扣除干系用度后的 余额，基金已杀青收益指基金利润减去公允价值变动收益后的余额。   （二）基金可供分派利润   基金可供分派利润指限制收益分派基准日基金未分派利润与未分派利润中已杀青收益 的孰低数。   （三）基金收益分派原则 分派数额竟然定原则为使收益分派后基金累计报酬率尽可能靠拢标的指数同期累计报酬率。   在不违抗法律律例且对现有基金份额捏有东谈主利益无骨子不利影响的情况下，基金料理东谈主 经与基金托管东谈主协商一致并按照监管部门要求履行顺应圭表后可对基金收益分派原则进行 调整，不需召开基金份额捏有东谈主大会，但应于变更实施日前在章程媒介公告。   （四）基金收益分派数额竟然定原则   基金累计报酬率为收益评价日基金份额净值与基金上市前一日基金份额净值之比减去 价之比减去 100%。   基金料理东谈主将以此计较限制收益评价日基金累计报酬率进取标的指数累计报酬率的差 额，当差额进取 1%时，基金不错进行收益分派。   期间如发生基金份额折算或拆分，则以基金份额折算或拆分日为启动日再行计较上述指 标。   （五）收益分派决策        中原中证智选 500 价值稳健策略往还型绽开式指数证券投资基金招募说明书（更新）  基金收益分派决策中应载明基金收益分派对象、分派时辰、分派数额及比例、分派方式 等内容。  （六）收益分派决策竟然定、公告与实施  本基金收益分派决策由基金料理东谈主拟定，并由基金托管东谈主复核，依照《信息露馅办法》 的推敲章程在章程媒介公告。  （七）基金收益分派中发生的用度  基金收益分派时所发生的银行转账或其他手续用度由投资者自行承担。           中原中证智选 500 价值稳健策略往还型绽开式指数证券投资基金招募说明书（更新）                    十五、基金的用度与税收   （一）基金用度的种类                     《基金合同》成效后与基金干系的信息露馅费 用；   （二）基金用度计提方法、计提圭表和支付方式   本基金的料理费按前一日基金资产净值的 0.50%年费率计提。料理费的计较方法如下：   H＝E×0.50%÷当年天数   H 为逐日应计提的基金料理费   E 为前一日的基金资产净值   基金料理费逐日计较，逐日累计至每月月末，按月支付。由基金料理东谈主向基金托管东谈主发 送基金料理费、基金托管费划付指示,经基金托管东谈主复核后于次月首日起 5 个就业日内从基 金财产中一次性支付给基金料理东谈主和基金托管东谈主。基金料理东谈主可弃取在 5 个就业日内向基金 托管东谈主出具划款指示，也可授权基金托管东谈主进行用度自动支付处理，如弃取自动支付，基金 料理东谈主应确保支付当日账户余额充足，如因资金余额不及或其他原因酿成自动支付无法进行， 料理东谈主应另行出具划款指示。若遇法定节沐日、休息日或不可抗力致使无法按时支付的，顺 延至最近可支付日支付。   本基金的托管费按前一日基金资产净值的 0.10%的年费率计提。托管费的计较方法如下：           中原中证智选 500 价值稳健策略往还型绽开式指数证券投资基金招募说明书（更新）   H＝E×0.10%÷当年天数   H 为逐日应计提的基金托管费   E 为前一日的基金资产净值   基金托管费逐日计较，逐日累计至每月月末，按月支付。由基金料理东谈主向基金托管东谈主发 送基金料理费、基金托管费划付指示,经基金托管东谈主复核后于次月首日起 5 个就业日内从基 金财产中一次性支付给基金料理东谈主和基金托管东谈主。基金料理东谈主可弃取在 5 个就业日内向基金 托管东谈主出具划款指示，也可授权基金托管东谈主进行用度自动支付处理，如弃取自动支付，基金 料理东谈主应确保支付当日账户余额充足，如因资金余额不及或其他原因酿成自动支付无法进行， 料理东谈主应另行出具划款指示。若遇法定节沐日、休息日或不可抗力致使无法按时支付的，顺 延至最近可支付日支付。   上述“（一）基金用度的种类”中第 3－11 项用度，根据推敲律例及相应契约章程，按费 用实验支拨金额列入当期用度，由基金托管东谈主从基金财产中支付。   （三）不列入基金用度的神志   下列用度不列入基金用度： 损失； 列支；   （四）基金税收   本基金运作过程中触及的各征税主体，其征税义务按国度税收法律、律例执行。基金财 产投资的干系税收，由基金份额捏有东谈主承担，基金料理东谈主或者其他扣缴义务东谈主按照国度推敲 税收征收的章程代扣代缴。         中原中证智选 500 价值稳健策略往还型绽开式指数证券投资基金招募说明书（更新）                  十六、基金的管帐与审计  （一）基金管帐政策 按照推敲章程编制基金管帐报表； 式阐述。  （二）基金的年度审计 师事务所过甚注册管帐师对本基金的年度财务报表进行审计。 务所需按照《信息露馅办法》的推敲章程在章程媒介公告。         中原中证智选 500 价值稳健策略往还型绽开式指数证券投资基金招募说明书（更新）                  十七、基金的信息露馅   （一）本基金的信息露馅应稳健《基金法》、                      《运作办法》、                            《信息露馅办法》、                                    《流动性风 险料理章程》、       《基金合同》过甚他推敲章程。干系法律律例对于信息露馅的章程发生变化时， 本基金从其最新章程。   （二）信息露馅义务东谈主   本基金信息露馅义务东谈主包括基金料理东谈主、基金托管东谈主、召集基金份额捏有东谈主大会的基金 份额捏有东谈主等法律、行政律例和中国证监会章程的当然东谈主、法东谈主和坐法东谈主组织。   本基金信息露馅义务东谈主应当以保护基金份额捏有东谈主利益为压根起点，按照法律、行政 律例和中国证监会的章程露馅基金信息，并保证所露馅信息的信得过性、准确性、齐全性、及 时性、简明性和易得性。   本基金信息露馅义务东谈主应当在中国证监会章程时辰内，将应予露馅的基金信息通过中国 证监会章程媒介露馅，并保证基金投资者轻率按照《基金合同》约定的时辰和方式查阅或者 复制公开露馅的信息汉典。   （三）本基金信息露馅义务东谈主承诺公开露馅的基金信息，不得有下列举止：   （四）本基金公开露馅的信息应遴荐中语文本。如同期遴荐外文文本的，基金信息露馅 义务东谈主应保证不同文本的内容一致。不同文本之间发生歧义的，以中语文本为准。   本基金公开露馅的信息遴荐阿拉伯数字；除终点说明外，货币单元为东谈主民币元。   （五）公开露馅的基金信息   公开露馅的基金信息包括：            《基金合同》、基金托管契约、基金产物汉典概要   （1）     《基金合同》是界定《基金合同》当事东谈主的各项权利、义务关系，明确基金份额捏 有东谈主大会召开的法则及具体圭表，说明基金产物的特性等触及基金投资者要紧利益的事项的 法律文献。         中原中证智选 500 价值稳健策略往还型绽开式指数证券投资基金招募说明书（更新）   （2）基金招募说明书应当最大限制地露馅影响基金投资者决策的全部事项，说明基金 认购、申购和赎回安排、基金投资、基金产物特性、风险揭示、信息露馅及基金份额捏有东谈主 服务等内容。《基金合同》成效后，基金招募说明书的信息发生要紧变更的，基金料理东谈主应 当在 3 个就业日内，更新基金招募说明书并登载在章程网站上；基金招募说明书其他信息发 生变更的，基金料理东谈主至少每年更新一次。基金合同断绝的，基金料理东谈主不再更新基金招募 说明书。   （3）基金托管契约是界定基金托管东谈主和基金料理东谈主在基金财产支援及基金运作监督等 举止中的权利、义务关系的法律文献。   （4）基金产物汉典概如果基金招募说明书的纲领文献，用于向投资者提供简明的基金 概要信息。     《基金合同》成效后，基金产物汉典概要的信息发生要紧变更的，基金料理东谈主应 当在 3 个就业日内，更新基金产物汉典概要，并登载在章程网站和基金销售机构网站或营业 网点；基金产物汉典概要其他信息发生变更的，基金料理东谈主至少每年更新一次。基金合同终 止的，基金料理东谈主不再更新基金产物汉典概要。   基金召募肯求经中国证监会注册后，基金料理东谈主应当在基金份额发售的三日前，将基金 份额发售公告、基金招募说明书领导性公告和《基金合同》领导性公告登载在章程报刊上， 将基金份额发售公告、基金招募说明书、基金产物汉典概要、                           《基金合同》和基金托管契约 登载在章程网站上，并将基金产物汉典概要登载在基金销售机构网站或营业网点；基金托管 东谈主应当同期将基金合同、基金托管契约登载在网站上。   基金料理东谈主应当就基金份额发售的具体事宜编制基金份额发售公告，并在露馅招募说明 书确当日登载于章程媒介上。   基金料理东谈主应当在收到中国证监会阐述文献的次日在章程媒介上登载《基金合同》成效 公告。   基金份额获准在深圳证券往还所上市往还的，基金料理东谈主应当在基金份额上市往还的三 个就业日前，将基金份额上市往还公告书登载在章程网站上，并将上市往还公告书领导性公 告登载在章程报刊上。            中原中证智选 500 价值稳健策略往还型绽开式指数证券投资基金招募说明书（更新）   《基金合同》成效后，在起首办理基金份额申购或者赎回前，基金料理东谈主应当至少每周 在章程网站露馅一次基金份额净值和基金份额累计净值。   在起首办理基金份额申购或者赎回后，基金料理东谈主应当在不晚于每个绽开日的次日，通 过章程网站、基金销售机构网站或者营业网点，露馅绽开日的基金份额净值和基金份额累计 净值。   基金料理东谈主应当在不晚于半年度和年度临了一日的次日，在章程网站露馅半年度和年度 临了一日的基金份额净值和基金份额累计净值。   在起首办理基金份额申购或者赎回之后，基金料理东谈主将在每个绽开日通过网站或其他媒 介公告当日的申购赎回清单。   基金料理东谈主应当在每年收尾之日起 3 个月内，编制完成基金年度证明，将年度证明登载 在章程网站上，并将年度证明领导性公告登载在章程报刊上。基金年度证明中的财务管帐报 告应当经过稳健《证券法》章程的管帐师事务所审计。   基金料理东谈主应当在上半年收尾之日起 2 个月内，编制完成基金中期证明，将中期证明登 载在章程网站上，并将中期证明领导性公告登载在章程报刊上。   基金料理东谈主应当在季度收尾之日起 15 个就业日内，编制完成基金季度证明，将季度报 告登载在章程网站上，并将季度证明领导性公告登载在章程报刊上。   《基金合同》成效不及 2 个月的，基金料理东谈主不错不编制当期季度证明、中期证明或者 年度证明。   基金料理东谈主应当在基金年度证明和中期证明中露馅基金组结伴产情况过甚流动性风险 分析等。   如证明期内出现单一投资者捏有基金份额达到或进取基金总份额 20%的情形，为保障 其他投资者的权益，基金料理东谈主至少应当在基金按时证明“影响投资者决策的其他枢纽信息” 项下露馅该投资者的类别、证明期末捏有份额及占比、证明期内捏有份额变化情况及产物的 独到风险，中国证监会认定的特殊情形除外。   本基金发生要紧事件，推敲信息露馅义务东谈主应当在 2 日内编制临时证明书，并登载在规 定报刊和章程网站上。          中原中证智选 500 价值稳健策略往还型绽开式指数证券投资基金招募说明书（更新）   前款所称要紧事件，是指可能对基金份额捏有东谈主权益或者基金份额的价钱产生要紧影响 的下列事件：   （1）基金份额捏有东谈主大会的召开及决定的事项；   （2）基金断绝上市往还、              《基金合同》断绝、基金清理；   （3）调整基金运作方式、基金合并；   （4）更换基金料理东谈主、基金托管东谈主、基金份额登记机构，基金改聘管帐师事务所；   （5）基金料理东谈主奉求基金服务机构代为办理基金的份额登记、核算、估值等事项，基 金托管东谈主奉求基金服务机构代为办理基金的核算、估值、复核等事项；   （6）基金料理东谈主、基金托管东谈主的法命称呼、住所发生变更；   （7）基金料理公司变更捏有百分之五以上股权的激动、变更公司的实验约束东谈主；   （8）基金召募期延长或提前收尾召募；   （9）基金料理东谈主高档料理东谈主员、基金司理和基金托管东谈主挑升基金托管部门负责东谈主发生 变动；   （10）基金料理东谈主的董事在最近 12 个月内变更进取百分之五十，基金料理东谈主、基金托 管东谈主挑升基金托管部门的主要业务东谈主员在最近 12 个月内变动进取百分之三十；   （11）触及基金财产、基金料理业务、基金托管业务的诉讼或仲裁；   （12）基金料理东谈主或其高档料理东谈主员、基金司理因基金料理业务干系举止受到要紧行政 处罚、刑事处罚，基金托管东谈主或其挑升基金托管部门负责东谈主因基金托管业务干系举止受到重 大行政处罚、刑事处罚；   （13）基金料理东谈主运用基金财产买卖基金料理东谈主、基金托管东谈主过甚控股激动、实验约束 东谈主或者与其有要紧利弊关系的公司刊行的证券或者承销期内承销的证券，或者从事其他要紧 关联往还事项，中国证监会另有章程的情形除外；   （14）基金收益分派事项；   （15）料理费、托管费、申购费、赎回费等用度计提圭表、计提方式和费率发生变更；   （16）基金份额净值计价失实达基金份额净值百分之零点五；   （17）本基金起首办理申购、赎回；   （18）本基金暂停接受申购、赎回肯求或再行接受申购、赎回肯求；   （19）基金变更标的指数；   （20）基金暂停上市、复原上市；   （21）基金份额的折算及变更登记；            中原中证智选 500 价值稳健策略往还型绽开式指数证券投资基金招募说明书（更新）   （22）本基金发生触及基金申购、赎回事项调整或潜在影响投资者赎回等要紧事项；   （23）基金信息露馅义务东谈主以为可能对基金份额捏有东谈主权益或者基金份额的价钱产生重 大影响的其他事项或中国证监会章程的其他事项。   在基金合同期限内，任何环球媒介中出现的或者在商场高尚传的音问可能对基金份额价 格产生误导性影响或者引起较大波动，以及可能损伤基金份额捏有东谈主权益的，干系信息露馅 义务东谈主洞悉后应当立即对该音问进行公开深远，并将推敲情况立即证明中国证监会、基金上 市往还的证券往还所。   基金合同断绝的，基金料理东谈主应当照章组织基金财产清理小组对基金财产进行清理并作 出清理证明。基金财产清理小组应当将清理证明登载在章程网站上，并将清理证明领导性公 告登载在章程报刊上。   基金份额捏有东谈主大会决定的事项，应当照章报中国证监会备案，并给以公告。   本基金投资资产支捏证券，基金料理东谈主应在基金年度证明及中期证明中露馅其捏有的资 产支捏证券总额、资产支捏证券市值占基金净资产的比例和证明期内所有的资产支捏证券明 细。基金料理东谈主应在基金季度证明中露馅其捏有的资产支捏证券总额、资产支捏证券市值占 基金净资产的比例和证明期末按市值占基金净资产比例大小排序的前 10 名资产支捏证券明 细。   在季度证明、中期证明、年度证明等按时证明和招募说明书（更新）等文献中露馅的股 指期货往还情况，应当包括投资政策、捏仓情况、损益情况、风险目的等，并充分揭示股指 期货往还对本基金总体风险的影响以及是否稳健既定的投资政策和投资目的等。   在季度证明、中期证明、年度证明等按时证明和招募说明书（更新）等文献中露馅的国 债期货往还情况，应当包括投资政策、捏仓情况、损益情况、风险目的等，并充分揭示国债 期货往还对本基金总体风险的影响以及是否稳健既定的投资政策和投资目的。         中原中证智选 500 价值稳健策略往还型绽开式指数证券投资基金招募说明书（更新）   基金料理东谈主应在按时信息露馅文献中露馅参与股票期权往还的推敲情况，包括投资政策、 捏仓情况、损益情况、风险目的、估值方法等，并充分揭示期权往还对基金总体风险的影响 等。   基金料理公司应在基金投资非公开刊行股票后两个往还日内，在中国证监会章程媒介披 露所投资非公开刊行股票的称呼、数目、总成本、账面价值，以及总成本和账面价值占基金 资产净值的比例、锁按时等信息。   本基金参与融资及转融通证券出借业务，基金料理东谈主应当在季度证明、中期证明和年度 证明等按时证明和招募说明书（更新）等文献中露馅参与融资及转融通证券出借业务的往还 情况，包括投资策略、业务开展情况、损益情况、风险过甚料理情况等，并就证明期内本基 金参与转融通证券出借业务发生的要紧关联往还事项作念详备说明。   （六）信息露馅事务料理   基金料理东谈主、基金托管东谈主应当建立健全信息露馅料理轨制，指定挑升部门及高档料理东谈主 员负责料理信息露馅事务。   基金信息露馅义务东谈主公开露馅基金信息，应当稳健中国证监会干系基金信息露馅内容与 花样准则等律例的章程以及证券往还所的自律料理法则。   基金托管东谈主应当按照干系法律律例、中国证监会的章程和《基金合同》的约定，对基金 料理东谈主编制的基金资产净值、基金份额净值、基金按时证明、更新的招募说明书、基金产物 汉典概要、基金清理证明等公开露馅的干系基金信息进行复核、审查，并向基金料理东谈主进行 书面或电子阐述。   基金料理东谈主、基金托管东谈主应当在章程报刊中弃取一家报刊露馅本基金信息。基金料理东谈主、 基金托管东谈主应当向中国证监会基金电子露馅网站报送拟露馅的基金信息，并保证干系报送信 息的信得过、准确、齐全、实时。   基金料理东谈主、基金托管东谈主除照章在章程媒介上露馅信息外，还不错根据需要在其他环球 媒介露馅信息，可是其他环球媒介不得早于章程媒介露馅信息，况兼在不同媒介上露馅并吞 信息的内容应当一致。   基金料理东谈主、基金托管东谈主除按法律律例要求露馅信息外，也可着眼于为投资者决策提供 有用信息的角度，在保证公谈对待投资者、不误导投资者、不影响基金宽泛投资操作的前提        中原中证智选 500 价值稳健策略往还型绽开式指数证券投资基金招募说明书（更新） 下，自主升迁信息露馅服务的质地。具体要求应当稳健中国证监会及自律法则的干系章程。 前述自主露馅如产生信息露馅用度，该用度不得从基金财产中列支。为基金信息露馅义务东谈主 公开露馅的基金信息出具审计证明、法律想法书的专科机构，应当制作就业底稿，并将干系 档案保存不低于法律律例要求的最低期限。   （七）信息露馅文献的存放与查阅   照章必须露馅的信息发布后，基金料理东谈主、基金托管东谈主应当按照干系法律律例章程将信 息置备于公司住所、基金上市往还的证券往还所，供社会公众查阅、复制。   （八）法律律例或监管部门对信息露馅另有章程的，从其章程。            中原中证智选 500 价值稳健策略往还型绽开式指数证券投资基金招募说明书（更新）                      十八、风险揭示   （一）投资于本基金的主要风险   证券商场价钱因受各式身分的影响而引起的波动，将使本基金资产靠近潜在的风险。   （1）政策风险：因国度宏不雅政策（如货币政策、财政政策、行业政策、地区发展政策 等）发生变化，导致商场价钱波动而产生风险。   （2）经济周期风险：跟着经济运行的周期性变化，证券商场的收益水平也呈周期性变 化。本基金主要投资于股票，收益水平也会随之变化，从而产生风险。   （3）利率风险：金融商场利率的波动会导致证券商场价钱和收益率的变动。   （4）通货彭胀风险：如果发生通货彭胀，基金投资于证券所获取的收益可能会被通货 彭胀对消，从而影响基金资产的保值升值。   （5）再投资风险：再投资风险反应了利率下降对固定收益证券利息收入再投资收益的 影响，这与利率上升所带来的价钱风险（即利率风险）互为消长。   在商场或个券流动性不及的情况下，基金料理东谈主可能无法连忙、以合理成土产货调整基 金投资组合，从而对基金收益酿成不利影响。   （1）基金申购、赎回安排   投资东谈主具体请参见基金合同“第七部分 基金份额的申购与赎回”和本招募说明书“九、 基金份额的申购与赎回”，详备了解本基金的申购以及赎回安排。   （2）拟投资商场、行业及资产的流动性风险评估   本基金主要投资对象为具有致密流动性的金融用具，时时情况下，基金投资于标的指 数成份股及备选成份股的比例不低于基金资产净值的90%。一般情况下本基金拟投资的资 产类别具有较好的流动性，但在特殊商场环境下本基金仍有可能出现流动性不及的情形， 基金料理东谈主将根据实验情况采纳相应的流动性风险料理措施，在保障捏有东谈主利益的基础上， 防备流动性风险。   （3）实施备用的流动性风险料理用具的情形、圭表及对投资者的潜在影响   基金料理东谈主经与基金托管东谈主协商，在确保投资者得到公谈对待的前提下，可依照法律 律例及基金合同的约定，综合运用各样流动性风险料理用具，对赎回肯求等进行戒指调整， 手脚特定情形下基金料理东谈主流动性风险的赞成措施，包括但不限于：         中原中证智选 500 价值稳健策略往还型绽开式指数证券投资基金招募说明书（更新）   ① 暂停接受赎回肯求   投资东谈主具体请参见基金合同“第七部分 基金份额的申购与赎回”中的“八、暂停赎回或 减速支付赎回对价的情形”，详备了解本基金暂停接受赎回肯求的情形及圭表。   在此情形下，投资东谈主的部分或全部赎回肯求可能被推辞，同期投资东谈主完成基金赎回时 的基金份额净值可能与其提交赎回肯求时的基金份额净值不同。   ②减速支付赎回对价   投资东谈主具体请参见基金合同“第七部分 基金份额的申购与赎回”中的“八、暂停赎回或 减速支付赎回对价的情形”，详备了解本基金减速支付赎回对价的情形及圭表。   在此情形下，投资东谈主接收赎回对价的时辰将可能比一般宽泛情形下有所延伸。   ③暂停基金估值   投资东谈主具体请参见基金合同“第十五部分 基金资产估值”中的“七、暂停估值的情形”， 详备了解本基金暂停估值的情形及圭表。   在此情形下，投资东谈主莫得可供参考的基金份额净值，同期赎回肯求可能被暂停接受或 被减速支付赎回对价。   ④中国证监会认定的其他措施。   本基金可投资于股票期权、股指期货、国债期货等金融繁衍品，投资股票期权、期货 等金融繁衍品主要存在以下风险：   （1）商场风险：是指由于繁衍品价钱变动而给投资者带来的风险。   （2）流动性风险：是指由于繁衍品合约无法实时变现所带来的风险。   （3）基差风险：是指繁衍品合约价钱和标的指数价钱之间的价钱差的波动所酿成的风 险，以及不同繁衍品合约价钱之间价钱差的波动所酿成的期现价差风险。   （4）保证金风险：是指由于无法实时筹措资金骄气建立或者支援繁衍品合约头寸所要 求的保证金而带来的风险。   （5）信用风险：是指经纪公司误期而产生损失的风险。   （6）操作风险：是指由于里面经由的不完善，业务东谈主员出现差错或者简短，或者系统 出现故障等原因酿成损失的风险。   （1）正股价钱波动风险           中原中证智选 500 价值稳健策略往还型绽开式指数证券投资基金招募说明书（更新）   根据可调整债券和可交换债券的订价模子，其价值主要受到正股价钱、商场波动和利 率水对等身分影响。当正股价钱出现大幅下落时，该类债券的价钱例必会扈从正股价钱下 跌，顶点情形下致使会跌破面值。   （2）刊行东谈主的信用风险   可调整债券和可交换债券具有股债双性，是以该类债券的刊行东谈主靠近成本结构不确定 性所带来的风险。如果刊行东谈主的业务出路变差，标的股价大幅下落，该类债券的价钱则也 会扈从下落。   （3）流动性风险   当今我国可调整债券和可交换债券商场尚处于发展的低级阶段，商场范围较小。一朝 刊行东谈主出现较大信用风险事件，或通盘成本商场出现异动，该类债券可能无法立即变现， 从而靠近一定的流动性风险。   本基金可参与转融通证券出借业务，靠近的风险包括但不限于：   （1）流动性风险   靠近大额赎回时，可能因证券出借原因，无法实时收回出借证券、无法实时变现支付 赎回对价的风险。   （2）信用风险   证券出借敌手方可能无法实时反璧证券，无法支付相应权益补偿及借约用度的风险。   （3）商场风险   证券出借后，可能靠近出借期间无法实时处置证券的商场风险。   （4）其他风险，如宏不雅政策变化、证券商场剧烈波动、个别证券出现要紧事件、往还 敌手方误期、业务法则调整、信息工夫弗成宽泛运行等风险。   本基金可投资存托凭证，基金净值可能受到存托凭证的境外基础证券价钱波动影响， 存托凭证的境外基础证券的干系风险可能平直或盘曲成为本基金的风险。   干系当事东谈主在业务各方法操作过程中，因里面约束存在弱势或者东谈主为身分酿成操作失 误或违抗操作规程等引致的风险，例如，越权非法往还、管帐部门欺骗、往还失实、IT系 统故障等风险。            中原中证智选 500 价值稳健策略往还型绽开式指数证券投资基金招募说明书（更新）   在绽开式基金的各式往还举止或者后台运作中，可能因为工夫系统的故障或者差错而 影响往还的宽泛进行或者导致投资者的利益受到影响。这种工夫风险可能来自基金料理公 司、登记机构、销售机构、证券往还所、证券登记结算机构等。   根据证券往还资金前端风险约束干系业务法则，中登公司和往还所对往还参与东谈主的证 券往还资金进行前端额度约束，由于执行、调整、暂停该约束，或该约束出现极端等，可 能影响往还的宽泛进行或者导致投资者的利益受到影响。   因干系法律律例或监管机构政策修改等基金料理东谈主无法约束的身分的变化，使基金或 投资者利益受到影响的风险，例如，监管机构基金估值政策的修改导致基金估值方法的调 整而引起基金净值波动的风险、干系律例的修改导致基金投资范围变化，基金料理东谈主为调 整投资组合而引起基金净值波动的风险等。   接触、当然灾害等不可抗力身分的出现，将会严重影响证券商场的运行，可能导致基 金资产的损失。金融商场危急、行业竞争、代理机构误期、托管行误期等超出基金料理东谈主 自身平直约束智商之外的风险，可能导致基金或者基金份额捏有东谈主利益受损。   （二）投资于本基金的独到风险   标的指数并弗成完全代表通盘股票商场。标的指数成份股的平均呈文率与通盘股票市 场的平均呈文率可能存在偏离。   标的指数成份券的价钱可能受到政事身分、经济身分、上市公司计算气象、投资者心 理和往还轨制等各式身分的影响而波动，导致指数波动，从而使基金收益水平发生变化， 产生风险。   以下身分可能使基金投资组合的收益率与标的指数的收益率发生偏离，也可能使基金 的追踪舛讹约束未达约定目的：   （1）由于标的指数调整成份券或变更编制方法，使基金在相应的组合调整中产生追踪 偏离度与追踪舛讹。   （2）由于标的指数成份券在标的指数中的权重发生变化，使基金在相应的组合调整中 产生追踪偏离度和追踪舛讹。          中原中证智选 500 价值稳健策略往还型绽开式指数证券投资基金招募说明书（更新）   （3）成份股派发现款红利、新股市值配售收益将导致基金收益率进取标的指数收益率， 产生正的追踪偏离度。   （4）由于成份股停牌、摘牌或流动性差等原因使基金无法实时调整投资组合或承担冲 击成本而产生追踪偏离度和追踪舛讹。   （5）由于基金投资过程中的证券往还成本，以及基金料理费和托管费的存在，使基金 投资组合与标的指数产生追踪偏离度与追踪舛讹。   （6）在基金指数化投资过程中，基金料理东谈主的管奢睿商，例如追踪指数的水平、工夫 妙技、买入卖出的时机弃取等，都会对基金的收益产生影响，从而影响基金对标的指数的 追踪进度。   （7）其他身分产生的偏离。如因受到最低买入股数的限制，基金投资组合中个别股票 的捏有比例与标的指数中该股票的权重可能不完全一样；因穷乏卖空、对冲机制过甚他工 具酿成的指数追踪成本较大；因基金申购与赎回带来的现款变动；因指数发布机构指数编 制失实等，由此产生追踪偏离度与追踪舛讹。   本基金的标的指数由指数编制机构发布并料理和珍藏，畴昔指数编制机构可能由于各 种原因罢手对指数的料理和珍藏，本基金将根据基金合同的约定自该情形发生之日起十个 就业日向中国证监会证明并忽视惩处决策，如更换基金标的指数、调整运作方式，与其他 基金合并、或者断绝基金合同等，并在6个月内召集基金份额捏有东谈主大会进行表决，基金份 额捏有东谈主大会未获胜召开或就上述事项表决未通过的，本基金合同断绝。投资东谈主将靠近更 换基金标的指数、调整运作方式，与其他基金合并、或者断绝基金合同等风险。自指数编 制机构罢手标的指数的编制及发布至惩处决策确定并实施前，基金料理东谈主应按照指数编制 机构提供的最近一个往还日的指数信息遵守基金份额捏有东谈主利益优先原则支援基金投资运 作，该期间由于标的指数不再更新等原因可能导致指数弘扬与干系商场弘扬有在各别，影 响投资收益。   尽管可能性很小，但根据基金合同章程，如出现变更标的指数的情形，基金将变更标 的指数。基于原标的指数的投资政策将会改变，投资组合将随之调整，基金的收益风险特 征将与新的标的指数保捏一致，投资者须承担此项调整带来的风险与成本。          中原中证智选 500 价值稳健策略往还型绽开式指数证券投资基金招募说明书（更新）   本基金的标的指数成份券可能出现停牌或误期，从而使基金的部分资产无法变现或出 现大幅折价，存在对基金净值产生冲击的风险。此外，根据干系章程，本基金运作过程中， 当指数成份券发生显现负面事件靠近退市或误期风险，且指数编制机构暂未作出调整的， 基金料理东谈主将按照捏有东谈主利益优先的原则，履行里面决策圭表后可对干系成份券进行调整， 从而可能产生追踪偏离、追踪舛讹约束未达约定目的的风险。   尽管基金将通过有用的套利机制使基金份额二级商场往还价钱的折溢价约束在一定范 围内，但基金份额在证券往还所的往还价钱受诸多身分影响，存在不同于基金份额净值的 情形，即存在价钱折溢价的风险。   如果基金料理东谈主提供确当日申购赎回清单内容出现差错，包括组合证券名单、数目、 现款替代记号、现款替代比率、替代金额等出错，将会使投资东谈主利益受损或影响申购赎回 的宽泛进行。   证券往还所在开市后发布基金份额参考净值（IOPV），供投资者往还、申购、赎回基 金份额时参考。IOPV与实时的基金份额净值可能存在各别，IOPV计较还可能出现失实， 投资者若参考IOPV进行投资决策可能导致损失，需投资者自行承担。   因基金不再稳健证券往还所上市条件被断绝上市，或被基金份额捏有东谈主大会决议提前 断绝上市，导致基金份额弗成络续进行二级商场往还的风险。   基金料理东谈主有权根据本招募说明书的章程暂停或推辞接受投资东谈主的申购肯求，从而导 致申购失败。   如投资东谈主提交申购肯求，由于本基金的申购赎回清单中，仅允许对部分红份券使用现 金替代，且确立现款替代比例上限，因此，投资者在进行申购时，可能存在无法买入申购 所需的填塞的成份券，导致申购失败的风险。   投资者在忽视赎回肯求时，如基金组合中不具备足额的稳健要求的赎回对价，可能导 致赎回失败。         中原中证智选 500 价值稳健策略往还型绽开式指数证券投资基金招募说明书（更新）   基金料理东谈主可能调整最小申购、赎回单元，由此可能导致投资者按原最小申购赎回单 位申购并捏有的基金份额，可能无法按照新的最小申购、赎回单元全部赎回，而只可在二 级商场卖出全部或部分基金份额。   基金赎回对价主要为组合证券，在组合证券变现过程中，由于商场变化、部分红份券 流动性差等身分，导致投资者变现后的价值与赎回时赎回对价的价值有各别，存在变现风 险。   基金料理东谈主有权在招募说明书章程的时辰内以收到的替代金额代投资者买入或卖出小 于即是被替代证券数目的狂妄数目的被替代证券，实验买入被替代证券的价钱可能处于规 定时辰内较高的位置或处于最高价钱，实验卖出被替代证券的价钱可能处于章程时辰内较 低的位置或处于最廉价钱，基金料理东谈主对此不承担就业。基金料理东谈主有权根据基金投资的 需要自主决定不买入或不卖出部分被替代证券，或者不进行任何买入或卖出证券的操作， 基金料理东谈主可能不买入或不卖出被替代证券的情形包括但不限于商场流动性不及、工夫系 统无法杀青、申购赎回轧差以及基金料理东谈主以为不应买入或卖出的其他情形。   对“不错现款替代”的沪市成份证券的处理，由于采纳基金料理东谈主代买代卖模式，可 能给投资者申购和赎回带来价钱的不确定性。这种价钱的不确定性可能影响本基金二级市 场价钱的折溢价水平。基金料理东谈主不合“时辰优先、实时申报”原则的执行效果作念出任何 承诺和保证，现款替代退补款的计较以实验成交价钱和基金招募说明书的约定为准。若因 工夫系统、通信链路或其他原因导致基金料理东谈主无法遵守“时辰优先、实时申报”原则， 投资者的利益可能受到影响。   本基金收益分派原则为使收益分派后基金累计报酬率尽可能靠拢标的指数同期累计报 酬率。基于本基金的性质和特质，本基金收益分派不以弥补赔本为前提，收益分派后可能 存在基金份额净值低于面值的风险。   鉴于证券商场的往还机制和工夫约束，套利完成需要一定的时辰，因此套利存在一定 风 险。同期，买卖一篮子股票和ETF 存在冲击成本和往还成本，是以折溢价在一定范围           中原中证智选 500 价值稳健策略往还型绽开式指数证券投资基金招募说明书（更新） 之内也弗成形成套利。另外，当一篮子股票中存在涨停或临时停牌的情况时，也会由于买 不到成份股而影响溢价套利，或卖不掉成份股而影响折价套利。   基金的多项服务奉求第三方机构办理，存在以下风险：   （1）申购赎回代理机构因多种原因，导致代理申购、赎回业务受到限制、暂停或断绝， 由此影响对投资者申购赎回服务的风险。   （2）登记机构可能调整结算轨制，如实施货银勉强轨制，对投资者基金份额、组合证 券及资金的结算方式发生变化，轨制调整可能给投资者带来融会偏差的风险。同样的风险 还可能来自于证券往还所过甚他代理机构。   （3）证券往还所、登记机构、基金托管东谈主、申购赎回代理机构过甚他代理机构可能违 约，导致基金或投资者利益受损的风险。   （三）声明 担投资风险。 基金并不是代销机构的进款或欠债，也莫得经代销机构担保或者背书，代销机构并弗成保 证其收益或本金安全。   基金料理东谈主承诺以竭诚信用、长途尽责的原则料理和运用基金资产，但不保证本基金 一定盈利，也不保证最低收益。本基金的过往功绩过甚净值上下并不预示其畴昔功绩弘扬。 基金料理东谈主提醒投资者基金投资的“买者欣慰”原则，在作念出投资决策后，基金运营气象与 基金净值变化引致的投资风险，由投资者自行包袱。 券商场广泛规矩等作出的综合性描述。销售机构根据干系法律律例对本基金进行风险评价， 不同的销售机构遴荐的评价方法不同，因此销售机构的风险等第评价与基金法律文献中的 风险收益特征的表述可能存在不同，投资者应随时心扉本基金风险等第的更新情况，严慎 作出投资决策。         中原中证智选 500 价值稳健策略往还型绽开式指数证券投资基金招募说明书（更新）            十九、基金合同的变更、断绝与基金财产的清理   （一）     《基金合同》的变更 的事项的，应召开基金份额捏有东谈主大会决议通过。对于法律律例章程和基金合同约定可不经 基金份额捏有东谈主大会决议通过的事项，由基金料理东谈主和基金托管东谈主同意后变更并公告，并报 中国证监会备案。 后两日内在章程媒介公告。   （二）     《基金合同》的断绝事由   有下列情形之一的，经履行干系圭表后，                    《基金合同》应当断绝： 相接的； 标的指数不稳健要求的情形除外）、指数编制机构退出等情形，基金料理东谈主召集基金份额捏 有东谈主大会对惩处决策进行表决，基金份额捏有东谈主大会未获胜召开或就上述事项表决未通过的；   （三）基金财产的清理 组，基金料理东谈主组织基金财产清理小组并在中国证监会的监督下进行基金清理。 从事证券干系业务阅历的注册管帐师、讼师以及中国证监会指定的东谈主员组成。基金财产清理 小组不错聘用必要的就业主谈主员。 现和分派。基金财产清理小组不错照章进行必要的民事举止。   （1）《基金合同》断绝情形出当前，由基金财产清理小组统一领受基金；   （2）对基金财产和债权债务进行清理和阐述；         中原中证智选 500 价值稳健策略往还型绽开式指数证券投资基金招募说明书（更新）   （3）对基金财产进行估值和变现；   （4）制作清理证明；   （5）遴聘管帐师事务所对清理证明进行外部审计，遴聘讼师事务所对清理证明出具法 律想法书；   （6）将清理证明报中国证监会备案并公告；   （7）对基金剩余财产进行分派。 变现的，清理期限相应顺延。   （四）清理用度   清理用度是指基金财产清理小组在进行基金清理过程中发生的所有合理用度，清理用度 由基金财产清理小组优先从基金财产中支付。   （五）基金财产清理剩余资产的分派   依据基金财产清理的分派决策，将基金财产清理后的全部剩余资产扣除基金财产清理费 用、缴纳所欠税款并退回基金债务后，按基金份额捏有东谈主捏有的基金份额比例进行分派。   （六）基金财产清理的公告   清理过程中的推敲要紧事项须实时公告；基金财产清理证明经稳健《证券法》章程的会 计师事务所审计并由讼师事务所出具法律想法书后报中国证监会备案并公告。基金财产清理 公告于基金财产清理证明报中国证监会备案后由基金财产清理小组进行公告。   （七）基金财产清理账册及文献的保存   基金财产清理账册及推敲文献由基金托管东谈主保存，时辰不低于法律律例要求的最低期限。      中原中证智选 500 价值稳健策略往还型绽开式指数证券投资基金招募说明书（更新）             二十、基金合同的内容纲领 基金合同的内容纲领见附件一。      中原中证智选 500 价值稳健策略往还型绽开式指数证券投资基金招募说明书（更新）           二十一、基金托管契约的内容纲领 基金托管契约的内容纲领见附件二。            中原中证智选 500 价值稳健策略往还型绽开式指数证券投资基金招募说明书（更新）                   二十二、对基金份额捏有东谈主的服务   对本基金份额捏有东谈主的服务主要由基金料理东谈主、申购赎回代理机构提供。   基金料理东谈主提供的主要服务内容如下：   （一）呼唤中心   提供每周 7 天、每天 24 小时的自动语音服务，客户可通过电话查询最新热门问题、基 金份额净值等信息。   提供每周 7 天的东谈主工服务。周一至周五的东谈主工电话服务时辰为 8：30~21：00，周六至 周日的东谈主工电话服务时辰为 8：30~17：00，法定节沐日除外。   客户服务电话：400-818-6666   客户服务传真：010-63136700   （二）在线服务   投资者可通过本公司网站、APP、微信公众号、微官网等渠谈获取在线服务。   在线客服提供每周 7 天、每天 24 小时的自助服务，投资者可通过在线客服查询最新热 点问题、业务法则、基金份额净值等信息。   周一至周五的在线客服东谈主工服务时辰为 8：30~21：00，周六至周日的在线客服东谈主工服 务时辰为 8：30~17：00，法定节沐日除外。   投资者可通过本公司网站获取基金和基金料理东谈主各样信息，包括基金法律文献、基金管 理东谈主最新动态、热门问题等。   公司网址：www.ChinaAMC.com   电子信箱：service@ChinaAMC.com   （三）客户投诉和建议处理   投资者不错通过基金料理东谈主提供的呼唤中心东谈主工电话、在线客服、书信、电子邮件、传 真等渠谈对基金料理东谈主所提供的服务进行投诉或忽视建议。投资者还不错通过申购赎回代理 机构的服务电话对该申购赎回代理机构提供的服务进行投诉或忽视建议。          中原中证智选 500 价值稳健策略往还型绽开式指数证券投资基金招募说明书（更新）                  二十三、其他应露馅事项   （一）2024年7月18日发布中原中证智选500价值稳健策略往还型绽开式指数证券投资 基金2024年第二季度证明。   （二）2024年8月30日发布中原中证智选500价值稳健策略往还型绽开式指数证券投资 基金2024年中期证明。   （三）2024年10月25日发布中原中证智选500价值稳健策略往还型绽开式指数证券投资 基金2024年第三季度证明。   （四）2024年12月3日发布中原基金料理有限公司对于旗下111只基金改聘管帐师事务 所公告。   （五）2025年1月22日发布中原中证智选500价值稳健策略往还型绽开式指数证券投资 基金2024年第四季度证明。   （六）2025年3月7日发布中原基金料理有限公司对于办公地址变更的公告。   （七）2025年3月12日发布中原基金料理有限公司对于广州分公司营业形式变更的公告。   （八）2025年3月31日发布中原中证智选500价值稳健策略往还型绽开式指数证券投资 基金2024年年度证明。   （九）2025年4月22日发布中原中证智选500价值稳健策略往还型绽开式指数证券投资 基金2025年第一季度证明。                二十四、招募说明书存放及查阅方式   本基金招募说明书公布后，辞别置备于基金料理东谈主、基金托管东谈主和基金销售机构的住所， 投资者可免费查阅。投资者在支付工本费后，可在合理时辰内取得上述文献复印件。                    二十五、备查文献 的批复。                                       。                                       。        中原中证智选 500 价值稳健策略往还型绽开式指数证券投资基金招募说明书（更新）  （二）存放地点  备查文献存放于基金料理东谈主和/或基金托管东谈主处。  （三）查阅方式  投资者可在营业时辰免费查阅备查文献。在支付工本费后，可在合理时辰内取得备查文 件的复制件或复印件。                                   中原基金料理有限公司                                   二〇二五年五月三旬日            中原中证智选 500 价值稳健策略往还型绽开式指数证券投资基金招募说明书（更新）                         附件一：基金合同纲领       第一部分 基金份额捏有东谈主、基金料理东谈主和基金托管东谈主的权利、义务   一、基金料理东谈主   （一）基金料理东谈主简况   称呼：中原基金料理有限公司   住所：北京市顺义区安庆大街甲 3 号院   法定代表东谈主：杨明辉   设立日历：1998 年 4 月 9 日   批准设立机关及批准设立文号：中国证监会证监基字199816 号文   组织花样：有限就业公司   注册成本：2.38 亿元东谈主民币   推敲电话：400-818-6666   （二）基金料理东谈主的权利与义务            《运作办法》过甚他推敲章程，基金料理东谈主的权利包括但不限于：   （1）照章召募基金；   （2）自《基金合同》成效之日起，根据法律律例和《基金合同》孤苦运用并料理基金 财产；   （3）依照《基金合同》收取基金料理费以及法律律例章程或中国证监会批准的其他费 用；   （4）销售基金份额；   （5）按照章程召集基金份额捏有东谈主大会；   （6）依据《基金合同》及推敲法律章程监督基金托管东谈主，如以为基金托管东谈主违抗了《基 金合同》及国度推敲法律章程，应呈报中国证监会和其他监管部门，并采纳必要措施保护基 金投资者的利益；   （7）在基金托管东谈主更换时，提名新的基金托管东谈主；   （8）弃取、更换基金销售机构，对基金销售机构的干系举止进行监督和处理；   （9）担任或奉求其他稳健条件的机构担任基金登记机构办理基金登记业务并获取《基 金合同》章程的用度；   （10）依据《基金合同》及推敲法律章程决定基金收益的分派决策；         中原中证智选 500 价值稳健策略往还型绽开式指数证券投资基金招募说明书（更新）   （11）在《基金合同》约定的范围内，推辞或暂停受理申购与赎回肯求；   （12）依照法律律例为基金的利益对被投资公司利用激动权利，为基金的利益利用因基 金财产投资于证券所产生的权利；   （13）在法律律例允许的前提下，为基金的利益照章为基金进行融资、转融通证券出借 等业务；   （14）以基金料理东谈主的口头，代表基金份额捏有东谈主的利益利用诉讼权利或者实施其他法 律举止；   （15）弃取、更换讼师事务所、管帐师事务所、证券经纪商或其他为基金提供服务的外 部机构；   （16）在稳健推敲法律、律例的前提下，制订和调整推敲基金认购、申购、赎回、调整 和非往还过户等业务法则；   （17）基金料理东谈主有权根据反洗钱法律律例的干系章程，衔尾基金份额捏有东谈主洗钱风险 气象，采纳相应合理的约束措施；   （18）法律律例及中国证监会章程的和《基金合同》约定的其他权利。            《运作办法》过甚他推敲章程，基金料理东谈主的义务包括但不限于：   （1）照章召募基金，办理或者奉求经中国证监会认定的其他机构代为办理基金份额的 发售、申购、赎回和登记事宜；   （2）办理基金备案手续；   （3）自《基金合同》成效之日起，以竭诚信用、严慎长途的原则料理和运用基金财产；   （4）配备填塞的具有专科阅历的东谈主员进行基金投资分析、决策，以专科化的计算方式 料理和运作基金财产；   （5）建立健全里面风险约束、监察与稽核、财务料理及东谈主事料理等轨制，保证所料理 的基金财产和基金料理东谈主的财产相互孤苦，对所料理的不同基金辞别料理，辞别记账，进行 证券投资；   （6）除依据《基金法》、《基金合同》过甚他推敲章程外，不得利用基金财产为我方及 任何第三东谈主谋取利益，不得奉求第三东谈主运作基金财产；   （7）照章接受基金托管东谈主的监督；   （8）采纳顺应合理的措施使计较基金份额认购、申购、赎回和刊出价钱的方法稳健《基 金合同》等法律文献的章程，按推敲章程计较并公告基金净值信息，确定基金份额申购、赎 回的对价；   （9）进行基金管帐核算并编制基金财务管帐证明；          中原中证智选 500 价值稳健策略往还型绽开式指数证券投资基金招募说明书（更新）   （10）编制季度证明、中期证明和年度证明；   （11）严格按照《基金法》               、《基金合同》过甚他推敲章程，履行信息露馅及证明义务；   （12）保守基金贸易机密，不显露基金投资野心、投资意向等。除《基金法》                                     、《基金合 同》过甚他推敲章程另有章程外，在基金信息公开露馅前应予守密，不向他东谈主显露，因监管 机构、司法机关等有权机关的要求以及向审计、法律等外部专科照拂人提供的情况除外；   （13）按《基金合同》的约定确定基金收益分派决策，实时向基金份额捏有东谈主分派基金 收益；   （14）按章程受理申购与赎回肯求，实时、足额支付赎回对价；   （15）依据《基金法》             、《基金合同》过甚他推敲章程召集基金份额捏有东谈主大会或配合基 金托管东谈主、基金份额捏有东谈主照章召集基金份额捏有东谈主大会；   （16）按章程保存基金财产料理业务举止的管帐账册、报表、记录和其他干系汉典 15 年以上；   （17）确保需要向基金投资者提供的各项文献或汉典在章程时辰发出，况兼保证投资者 轻率按照《基金合同》章程的时辰和方式，随时查阅到与基金推敲的公开汉典，并在支付合 理成本的条件下得到推敲汉典的复印件；   （18）组织并参加基金财产清理小组，参与基金财产的支援、清理、估价、变现和分派；   （19）靠近驱逐、照章被取销或者被照章宣告收歇时，实时证明中国证监会并通知基金 托管东谈主；   （20）因违抗《基金合同》导致基金财产的损失或损伤基金份额捏有东谈主正当权益时，应 当承担抵偿就业，其抵偿就业不因其退任而免除；   （21）监督基金托管东谈主按法律律例和《基金合同》章程履行我方的义务，基金托管东谈主违 反《基金合同》酿成基金财产损失机，基金料理东谈主应为基金份额捏有东谈主利益向基金托管东谈主追 偿；   （22）当基金料理东谈主将其义务奉求第三方处理时，应当对第三方处理推敲基金事务的行 为承担就业；   （23）以基金料理东谈主口头，代表基金份额捏有东谈主利益利用诉讼权利或实施其他法律举止；   （24）基金料理东谈主在召募期间未能达到基金的备案条件，《基金合同》弗成成效，基金 料理东谈主承担因召募举止而产生的债务和用度，将已召募资金并加计银行同期活期进款利息在 基金召募期收尾后 30 日内退还基金认购东谈主；召募期间网下股票认购所召募的股票由登记机 构给以冻结；            中原中证智选 500 价值稳健策略往还型绽开式指数证券投资基金招募说明书（更新）   （25）执行成效的基金份额捏有东谈主大会的决议；   （26）建立并保存基金份额捏有东谈主名册；   （27）法律律例及中国证监会章程的和《基金合同》约定的其他义务。   二、基金托管东谈主   （一）基金托管东谈主简况   称呼：中国农业银行股份有限公司   住所：北京市东城区开国门内大街 69 号   法定代表东谈主：谷澍   成随即间：2009 年 1 月 15 日   批准设立机关和批准设立文号：中国银监会银监复200913 号   组织花样：股份有限公司   注册成本：34,998,303.4 万元东谈主民币   存续期间：捏续计算   基金托管阅历批文及文号：中国证监会证监基字［1998］23 号   （二）基金托管东谈主的权利与义务            《运作办法》过甚他推敲章程，基金托管东谈主的权利包括但不限于：   （1）自基金合同成效之日起，照章律律例和基金合同的章程安全支援基金财产；   （2）依基金合同约定获取基金托管费以及法律律例章程或监管部门批准的其他用度；   （3）监督基金料理东谈主对本基金的投资运作，如发现基金料理东谈主有违抗基金合同及国度 法律律例举止，对基金财产、其他当事东谈主的利益酿成要紧损失的情形，应呈报中国证监会， 并采纳必要措施保护基金投资者的利益；   （4）根据干系商场法则，为基金开设资金账户、证券账户等投资所需账户，为基金办 理证券/期货往还资金清理；   （5）提议召开或召集基金份额捏有东谈主大会；   （6）在基金料理东谈主更换时，提名新的基金料理东谈主；   （7）法律律例及中国证监会章程的和基金合同约定的其他权利。            《运作办法》过甚他推敲章程，基金托管东谈主的义务包括但不限于：   （1）以竭诚信用、长途尽责的原则捏有并安全支援基金财产；   （2）设立挑升的基金托管部门，具有稳健要求的营业形式，配备填塞的、及格的老成 基金托管业务的专职东谈主员，负责基金财产托作事宜；          中原中证智选 500 价值稳健策略往还型绽开式指数证券投资基金招募说明书（更新）   （3）建立健全里面风险约束、监察与稽核、财务料理及东谈主事料理等轨制，确保基金财 产的安全，保证其托管的基金财产与基金托管东谈主自有财产以及不同的基金财产相互孤苦；对 所托管的不同的基金辞别确立账户，孤苦核算，分账料理，保证不同基金之间在账户确立、 资金划拨、账册记录等方面相互孤苦；   （4）除依据《基金法》、基金合同过甚他推敲章程外，不得利用基金财产为我方及任何 第三东谈主谋取利益，不得奉求第三东谈主托管基金财产；   （5）支援由基金料理东谈主代表基金将强的与基金推敲的要紧合同及推敲凭证；   （6）按章程开设基金财产的资金账户和证券账户等投资所需账户，按照基金合同的约 定，根据基金料理东谈主的投资指示，实时办理清理、交割事宜；   （7）保守基金贸易机密，除《基金法》、基金合同过甚他推敲章程另有章程外，在基金 信息公开露馅前给以守密，不得向他东谈主显露，向审计、法律等外部专科照拂人提供的除外；   （8）复核、审查基金料理东谈主计较的基金资产净值、基金份额净值、基金份额申购、赎 回对价；   （9）办理与基金托管业务举止推敲的信息露馅事项；   （10）对基金财务管帐证明、季度证明、中期证明和年度证明出具想法，说明基金料理 东谈主在各枢纽方面的运作是否严格按照基金合同的章程进行；如果基金料理东谈主有未执行基金合 同章程的举止，还应当说明基金托管东谈主是否采纳了顺应的措施；   （11）保存基金托管业务举止的记录、账册、报表和其他干系汉典不低于法律律例要求 的最低期限；   （12）从基金料理东谈主或其奉求的登记机构处接收并保存基金份额捏有东谈主名册；   （13）按章程制作干系账册并与基金料理东谈主查对；   （14）依据基金料理东谈主的指示或推敲章程向基金份额捏有东谈主支付基金收益和赎回对价；   （15）依据《基金法》             、基金合同过甚他推敲章程，召集基金份额捏有东谈主大会或配合基 金料理东谈主、基金份额捏有东谈主照章召集基金份额捏有东谈主大会；   （16）按照法律律例和基金合同的章程监督基金料理东谈主的投资运作；   （17）参加基金财产清理小组，参与基金财产的支援、清理、估价、变现和分派；   （18）靠近驱逐、照章被取销或者被照章宣告收歇时，实时证明中国证监会和银行业监 督料理机构，并通知基金料理东谈主；   （19）因违抗基金合同导致基金财产损失机，痛快担抵偿就业，其抵偿就业不因其退任 而免除；         中原中证智选 500 价值稳健策略往还型绽开式指数证券投资基金招募说明书（更新）  （20）按章程监督基金料理东谈主按法律律例和基金合同章程履行我方的义务，基金料理东谈主 因违抗基金合同酿成基金财产损失机，应为基金份额捏有东谈主利益向基金料理东谈主追偿；  （21）执行成效的基金份额捏有东谈主大会的决议；  （22）法律律例及中国证监会章程的和基金合同约定的其他义务。  三、基金份额捏有东谈主   基金投资者捏有本基金基金份额的举止即视为对《基金合同》的承认和接受，基金投 资者自依据《基金合同》取得基金份额，即成为本基金份额捏有东谈主和《基金合同》确当事 东谈主，直至其不再捏有本基金的基金份额。基金份额捏有东谈主手脚《基金合同》当事东谈主并不以 在《基金合同》上书面签章或署名为必要条件。  每份基金份额具有同等的正当权益。 于：  （1）共享基金财产收益；  （2）参与分派清理后的剩余基金财产；  （3）照章转让或者肯求赎回其捏有的基金份额；  （4）按照章程要求召开基金份额捏有东谈主大会或者召集基金份额捏有东谈主大会；  （5）出席或者托付代表出席基金份额捏有东谈主大会，对基金份额捏有东谈主大会审议事项行 使表决权；  （6）查阅或者复制公开露馅的基金信息汉典；  （7）监督基金料理东谈主的投资运作；  （8）对基金料理东谈主、基金托管东谈主、基金服务机构损伤其正当权益的举止照章拿告状讼 或仲裁；  （9）法律律例及中国证监会章程的和《基金合同》约定的其他权利。 于：   （1）矜重阅读并盲从《基金合同》、招募说明书等信息露馅文献；   （2）了解所投资基金产物，了解自身风险承受智商，自主判断基金的投资价值，自主 作念出投资决策，自行承担投资风险；   （3）心扉基金信息露馅，实时利用权利和履行义务；          中原中证智选 500 价值稳健策略往还型绽开式指数证券投资基金招募说明书（更新）   （4）根据法律律例及证券往还所干系章程进行认购、申购，并实时履行因认购、申购 导致的股份减捏所触及的信息露馅等义务；   （5）缴纳基金认购、申购对价及法律律例和《基金合同》所章程的用度；   （6）在其捏有的基金份额范围内，承担基金赔本或者《基金合同》断绝的有限就业；   （7）不从事任何有损基金过甚他《基金合同》当事东谈主正当权益的举止；   （8）执行成效的基金份额捏有东谈主大会的决议；   （9）返还在基金往还过程中因任何原因获取的不妥得利；   （10）盲从基金料理东谈主、基金托管东谈主、销售机构和登记机构的干系往还及业务法则；   （11）提供基金料理东谈主和监管机构照章要求提供的信息，以实时时地更新和补充，并保 证其信得过性；   （12）法律律例及中国证监会章程的和《基金合同》约定的其他义务。      第二部分 基金份额捏有东谈主大会召集、议事及表决的圭表和法则   基金份额捏有东谈主大会由基金份额捏有东谈主组成，基金份额捏有东谈主的正当授权代表有权代表 基金份额捏有东谈主出席会议并表决。基金份额捏有东谈主捏有的每一基金份额领有对等的投票权。   若以本基金为目的基金且基金料理东谈主和基金托管东谈主与本基金一样的集结基金的基金合 同成效，鉴于本基金和集结基金的干系性，本基金集结基金的基金份额捏有东谈主不错凭所捏有 的集结基金的基金份额平直出席或者托付代表出席本基金的基金份额捏有东谈主大会并参与表 决。在计较参会份额和计票时，集结基金捏有东谈主捏有的享有表决权的基金份额数和表决票数 为：在本基金基金份额捏有东谈主大会的权益登记日，集结基金捏有本基金份额的总和乘以该基 金份额捏有东谈主所捏有的集结基金份额占集结基金总份额的比例，计较结果按照四舍五入的方 法，保留到整数位。   如本基金召开基金份额捏有东谈主大会，本基金集结基金的基金份额捏有东谈主有权切身出席/ 出具书面表决想法或以代理投票授权奉求书托付代表出席/出具书面表决想法，并有权按照 所捏有的集结基金基金份额对应的本基金份额参与投票表决。   集结基金的基金料理东谈主不应以集结基金的口头代表集结基金的全体基金份额捏有东谈主以 本基金的基金份额捏有东谈主的身份利用表决权，但可接受集结基金的特定基金份额捏有东谈主的委 托以集结基金的基金份额捏有东谈主代理东谈主的身份出席本基金的基金份额捏有东谈主大会并参与表 决。   集结基金的基金料理东谈主代表集结基金的基金份额捏有东谈主提议召开或召集本基金份额捏 有东谈主大会的，须先撤职集结基金基金合同的约定召开集结基金的基金份额捏有东谈主大会，集结         中原中证智选 500 价值稳健策略往还型绽开式指数证券投资基金招募说明书（更新） 基金的基金份额捏有东谈主大会决定提议召开或召集本基金份额捏有东谈主大会的，由集结基金的基 金料理东谈主代表集结基金的基金份额捏有东谈主提议召开或召集本基金份额捏有东谈主大会。   本基金份额捏有东谈主大会不设立日常机构。   一、召开事由 国证监会另有章程的除外：   （1）断绝《基金合同》；   （2）更换基金料理东谈主；   （3）更换基金托管东谈主；   （4）调整基金运作方式；   （5）调整基金料理东谈主、基金托管东谈主的报酬圭表；   （6）变更基金类别；   （7）本基金与其他基金的合并；   （8）变更基金投资目的、范围或策略；   （9）变更基金份额捏有东谈主大会圭表；   （10）基金料理东谈主或基金托管东谈主要求召开基金份额捏有东谈主大会；   （11）单独或共计捏有本基金总份额 10%以上（含 10%）基金份额的基金份额捏有东谈主 （以基金料理东谈主收到提议当日的基金份额计较，下同）就并吞事项书面要求召开基金份额捏 有东谈主大会；   （12）对基金合同当事东谈主权利和义务产生要紧影响的其他事项；   （13）法律律例、《基金合同》或中国证监会章程的其他应当召开基金份额捏有东谈主大会 的事项。 利影响的前提下，以下情况可由基金料理东谈主和基金托管东谈主协商后修改，不需召开基金份额捏 有东谈主大会：   （1）法律律例要求增多的基金用度的收取；   （2）在法律律例和《基金合同》章程的范围内调整本基金的申购费率、调低赎回费率 或调整收费方式；   （3）增多、减少、调整基金份额类别确立；         中原中证智选 500 价值稳健策略往还型绽开式指数证券投资基金招募说明书（更新）   （4）调整基金的申购赎回方式及申购对价、赎回对价组成，调整申购赎回清单的内容， 调整申购赎回清单计较和公告时辰或频率；   （5）调整基金份额净值、申购赎回清单的计较和公告时辰或频率；   （6）召募并料理以本基金为目的 ETF 的一只或多只集结基金、本基金的集结基金采 取特殊申购或其他方式参与本基金的申购赎回；   （7）基金料理东谈主、证券往还所、登记机构、销售机构调整推敲基金认购、申购、赎回、 调整、往还、收益分派、非往还过户、转托管等业务的法则；   （8）经履行顺应圭表，基金推出新业务或服务；   （9）基金在其他证券往还所上市、通达场外申购赎回或其他申购赎回模式；   （10）因相应的法律律例、深圳证券往还所或者登记结算机构的干系业务法则发生变动 而应当对《基金合同》进行修改；   （11）对《基金合同》的修改对基金份额捏有东谈主利益无骨子性不利影响或修改不触及《基 金合同》当事东谈主权利义务关系发生要紧变化；   （12）按照法律律例和《基金合同》章程不需召开基金份额捏有东谈主大会的其他情形。   二、会议召集东谈主及召集方式 集。 议。基金料理东谈主应当自收到书面提议之日起 10 日内决定是否召集，并书面见告基金托管东谈主。 基金料理东谈主决定召集的，应当自出具书面决定之日起 60 日内召开；基金料理东谈主决定不召集， 基金托管东谈主仍以为有必要召开的，应当由基金托管东谈主自行召集，并自出具书面决定之日起 份额捏有东谈主大会，应当向基金料理东谈主忽视书面提议。基金料理东谈主应当自收到书面提议之日起 理东谈主决定召集的，应当自出具书面决定之日起 60 日内召开；基金料理东谈主决定不召集，代表 基金份额 10%以上（含 10%）的基金份额捏有东谈主仍以为有必要召开的，应当向基金托管东谈主 忽视书面提议。基金托管东谈主应当自收到书面提议之日起 10 日内决定是否召集，并书面见告         中原中证智选 500 价值稳健策略往还型绽开式指数证券投资基金招募说明书（更新） 忽视提议的基金份额捏有东谈主代表和基金料理东谈主；基金托管东谈主决定召集的，应当自出具书面决 定之日起 60 日内召开并见告基金料理东谈主，基金料理东谈主应当配合。 捏有东谈主大会，而基金料理东谈主、基金托管东谈主都不召集的，单独或共计代表基金份额 10%以上 （含 10%）的基金份额捏有东谈主有权自行召集，并至少提前 30 日报中国证监会备案。基金份 额捏有东谈主照章自行召集基金份额捏有东谈主大会的，基金料理东谈主、基金托管东谈主应当配合，不得阻 碍、干豫。   三、召开基金份额捏有东谈主大会的通知时辰、通知内容、通知方式 额捏有东谈主大融会知应至少载明以下内容：   （1）会议召开的时辰、地点和会议花样；   （2）会议拟审议的事项、议事圭表和表决方式；   （3）有权出席基金份额捏有东谈主大会的基金份额捏有东谈主的权益登记日；   （4）授权奉求说明注解的内容要求（包括但不限于代理东谈主身份，代理权限和代理有用期限 等）、投递时辰和地点；   （5）会务常设推敲东谈主姓名及推敲电话；   （6）出席会议者必须准备的文献和必须履行的手续；   （7）召集东谈主需要通知的其他事项。 基金份额捏有东谈主大会所采纳的具体通信方式、奉求的公证机关过甚推敲方式和推敲东谈主、书面 表决想法寄交的截止时辰和收取方式。 票进行监督；如召集东谈主为基金托管东谈主，则应另行书面通知基金料理东谈主到指定地点对表决想法 的计票进行监督；如召集东谈主为基金份额捏有东谈主，则应另行书面通知基金料理东谈主和基金托管东谈主 到指定地点对表决想法的计票进行监督。基金料理东谈主或基金托管东谈主拒不派代表对书面表决意 见的计票进行监督的，不影响表决想法的计票效率。   四、基金份额捏有东谈主出席会议的方式   基金份额捏有东谈主大会可通过现场开会方式、通信开会方式或法律律例、监管机构允许的 其他方式召开，会议的召开方式由会议召集东谈主确定。           中原中证智选 500 价值稳健策略往还型绽开式指数证券投资基金招募说明书（更新） 现场开会时基金料理东谈主和基金托管东谈主的授权代表应当列席基金份额捏有东谈主大会，基金料理东谈主 或基金托管东谈主不派代表列席的，不影响表决效率。现场开会同期稳健以下条件时，不错进行 基金份额捏有东谈主大会议程：   （1）切身出席会议者捏有基金份额的凭证、受托出席会议者出具的奉求东谈主捏有基金份 额的凭证及奉求东谈主的代理投票授权奉求说明注解稳健法律律例、                          《基金合同》和会议通知的章程， 况兼捏有基金份额的凭证与基金料理东谈主捏有的登记汉典相符；   （2）经查对，汇总到会者出示的在权益登记日捏有基金份额的凭证自满，有用的基金 份额不少于本基金在权益登记日基金总份额的二分之一（含二分之一）                               。若到会者在权益登 记日代表的有用的基金份额少于本基金在权益登记日基金总份额的二分之一，召集东谈主不错在 原公告的基金份额捏有东谈主大会召开时辰的 3 个月以后、6 个月以内，就原定审议事项再行召 集基金份额捏有东谈主大会。再行召集的基金份额捏有东谈主大会到会者在权益登记日代表的有用的 基金份额应不少于本基金在权益登记日基金总份额的三分之一（含三分之一）                                  。 通知约定的其他方式在表决截止日过去投递至召集东谈主指定的地址。通信开会应以书面方式或 会议通知约定的其他方式进行表决。   在同期稳健以下条件时，通信开会的方式视为有用：   （1）会议召集东谈主按《基金合同》约定公布会议通知后，在 2 个就业日内畅达公布干系 领导性公告；   （2）召集东谈主按基金合同约定通知基金托管东谈主（如果基金托管东谈主为召集东谈主，则为基金管 理东谈主）到指定地点对书面表决想法的计票进行监督。会议召集东谈主在基金托管东谈主（如果基金托 管东谈主为召集东谈主，则为基金料理东谈主）和公证机关的监督下按照会议通知章程的方式收取基金份 额捏有东谈主的书面表决想法；基金托管东谈主或基金料理东谈主经通知不参加收取书面表决想法的，不 影响表决效率；   （3）本东谈主平直出具书面想法或授权他东谈主代表出具书面想法的，基金份额捏有东谈主所捏有 的基金份额不小于在权益登记日基金总份额的二分之一（含二分之一）                               ；若本东谈主平直出具书 面想法或授权他东谈主代表出具书面想法基金份额捏有东谈主所捏有的基金份额小于在权益登记日 基金总份额的二分之一，召集东谈主不错在原公告的基金份额捏有东谈主大会召开时辰的 3 个月以后、            中原中证智选 500 价值稳健策略往还型绽开式指数证券投资基金招募说明书（更新） 会应当有代表三分之一以上（含三分之一）基金份额的捏有东谈主平直出具书面想法或授权他东谈主 代表出具书面想法；   （4）上述第（3）项中平直出具书面想法的基金份额捏有东谈主或受托代表他东谈主出具书面意 见的代理东谈主，同期提交的捏有基金份额的凭证、受托出具书面想法的代理东谈主出具的奉求东谈主捏 有基金份额的凭证及奉求东谈主的代理投票授权奉求说明注解稳健法律律例、《基金合同》和会议通 知的章程，并与基金登记机构记录相符。 用辘集、电话或其他方式进行表决，或者遴荐辘集、电话或其他方式授权他东谈主代为出席会议 并表决，具体方式由会议召集东谈主确定并在会议通知中列明。在会议召开方式上，本基金亦可 遴荐其他非现场方式或者以现场方式与非现场方式相衔尾的方式召开基金份额捏有东谈主大会， 会议圭表比照现场开会和通信方式开会的圭表进行。   五、议事内容与圭表   议事内容为关系基金份额捏有东谈主利益的要紧事项，如《基金合同》的要紧修改、决定终 止《基金合同》       、更换基金料理东谈主、更换基金托管东谈主、与其他基金合并（法律律例、基金合 同和中国证监会另有章程的除外）               、法律律例及《基金合同》章程的其他事项以及会议召集 东谈主以为需提交基金份额捏有东谈主大会谋划的其他事项。   基金份额捏有东谈主大会的召集东谈主发出召齐集议的通知后，对原有提案的修改应当在基金份 额捏有东谈主大会召开前实时公告。   基金份额捏有东谈主大会不得对未事前公告的议事内容进行表决。   （1）现场开会   在现场开会的方式下，率先由大会主捏东谈主按照下列第七条章程圭表确定和公布监票东谈主， 然后由大会主捏东谈主宣读提案，经谋划后进行表决，并形成大会决议。大会主捏东谈主为基金料理 东谈主授权出席会议的代表，在基金料理东谈主授权代表未能主捏大会的情况下，由基金托管东谈主授权 其出席会议的代表主捏；如果基金料理东谈主授权代表和基金托管东谈主授权代表均未能主捏大会， 则由出席大会的基金份额捏有东谈主和代理东谈主所捏表决权的 50%以上（含 50%）选举产生又名 基金份额捏有东谈主手脚该次基金份额捏有东谈主大会的主捏东谈主。基金料理东谈主和基金托管东谈主拒不出席 或主捏基金份额捏有东谈主大会，不影响基金份额捏有东谈主大会作出的决议的效率。            中原中证智选 500 价值稳健策略往还型绽开式指数证券投资基金招募说明书（更新）   会议召集东谈主应当制作出席会议东谈主员的签名册。签名册载明参加会议东谈主员姓名（或单元名 称）、身份说明注解文献号码、捏有或代表有表决权的基金份额、奉求东谈主姓名（或单元称呼）和 推敲方式等事项。   （2）通信开会   在通信开会的情况下，率先由召集东谈主提前 30 日公布提案，在所通知的表决截止日历后   六、表决   基金份额捏有东谈主所捏每份基金份额有一票表决权。   基金份额捏有东谈主大会决议分为一般决议和终点决议： 之一以上（含二分之一）通过方为有用；除下列第 2 项所章程的须以终点决议通过事项之外 的其他事项均以一般决议的方式通过。 分之二以上（含三分之二）通过方可作念出。调整基金运作方式、更换基金料理东谈主或者基金托 管东谈主、断绝《基金合同》           、本基金与其他基金合并以终点决议通过方为有用。   基金份额捏有东谈主大会采纳记名方式进行投票表决。   采纳通信方式进行表决时，除非在计票时有充分的相背凭传奇明注解，不然提交稳健会议通 知中章程的阐述投资者身份文献的表决视为有用出席的投资者，口头稳健会议通知章程的书 面表决想法视为有用表决，表决想法磨蹭不清或相互矛盾的视为弃权表决，但应当计入出具 书面想法的基金份额捏有东谈主所代表的基金份额总和。   基金份额捏有东谈主大会的各项提案或并吞项提案内并排的各项议题应当分开审议、逐项表 决。   七、计票   （1）如大会由基金料理东谈主或基金托管东谈主召集，基金份额捏有东谈主大会的主捏东谈主应当在会 议起首后文书在出席会议的基金份额捏有东谈主和代理东谈主中选举两名基金份额捏有东谈主代表与大 会召集东谈主授权的又名监督员共同担任监票东谈主；如大会由基金份额捏有东谈主自行召集或大会固然 由基金料理东谈主或基金托管东谈主召集，可是基金料理东谈主或基金托管东谈主未出席大会的，基金份额捏 有东谈主大会的主捏东谈主应当在会议起首后文书在出席会议的基金份额捏有东谈主中选举三名基金份 额捏有东谈主代表担任监票东谈主。基金料理东谈主或基金托管东谈主不出席大会的，不影响计票的效率。            中原中证智选 500 价值稳健策略往还型绽开式指数证券投资基金招募说明书（更新）   （2）监票东谈主应当在基金份额捏有东谈主表决后立即进行盘货并由大会主捏东谈主马上公布计票 结果。   （3）如果会议主捏东谈主或基金份额捏有东谈主或代理东谈主对于提交的表决结果有怀疑，不错在 文书表决结果后立即对所投票数要求进行再行盘货。监票东谈主应当进行再行盘货，再行盘货以 一次为限。再行盘货后，大会主捏东谈主应当马上公布再行盘货结果。   （4）计票过程应由公证机关给以公证，基金料理东谈主或基金托管东谈主拒不出席大会的，不 影响计票的效率。   在通信开会的情况下，计票方式为：由大会召集东谈主授权的两名监督员在基金托管东谈主授权 代表（若由基金托管东谈主召集，则为基金料理东谈主授权代表）的监督下进行计票，并由公证机关 对其计票过程给以公证。基金料理东谈主或基金托管东谈主拒派代表对书面表决想法的计票进行监督 的，不影响计票和表决结果。   八、成效与公告   基金份额捏有东谈主大会的决议，召集东谈主应当自通过之日起 5 日内报中国证监会备案。   基金份额捏有东谈主大会的决议自表决通过之日起成效。   基金份额捏有东谈主大会决议自成效之日起 2 个就业日内按照法律律例和中国证监会干系 章程的要求在章程媒介上公告。   基金料理东谈主、基金托管东谈主和基金份额捏有东谈主应当执行成效的基金份额捏有东谈主大会的决议。 成效的基金份额捏有东谈主大会决议对全体基金份额捏有东谈主、基金料理东谈主、基金托管东谈主均有约束 力。   九、本部分对基金份额捏有东谈主大会召开事由、召开条件、议事圭表、表决条件等章程， 但凡平直援用法律律例的部分，如将来法律律例修改导致干系内容被取消或变更的，基金管 理东谈主提前公告后，可平直对本部安分容进行修改和调整，无需召开基金份额捏有东谈主大会审议。               第三部分 基金收益分派原则、执行方式   一、基金收益分派原则          中原中证智选 500 价值稳健策略往还型绽开式指数证券投资基金招募说明书（更新） 分派数额竟然定原则为使收益分派后基金累计报酬率尽可能靠拢标的指数同期累计报酬率。  在不违抗法律律例且对现有基金份额捏有东谈主利益无骨子不利影响的情况下，基金料理东谈主 经与基金托管东谈主协商一致并按照监管部门要求履行顺应圭表后可对基金收益分派原则进行 调整，不需召开基金份额捏有东谈主大会，但应于变更实施日前在章程媒介公告。  二、收益分派决策   基金收益分派决策中应载明基金收益分派对象、分派时辰、分派数额及比例、分派方 式等内容。  三、收益分派决策竟然定、公告与实施   本基金收益分派决策由基金料理东谈主拟定，并由基金托管东谈主复核，依照《信息露馅办法》 的推敲章程在章程媒介公告。       第四部分 与基金财产料理、运用推敲用度的索取、支付方式与比例   一、基金用度的种类 用度；   二、基金用度计提方法、计提圭表和支付方式   本基金的料理费按前一日基金资产净值的 0.50%年费率计提。                                料理费的计较方法如下：   H＝E×0.50%÷当年天数             中原中证智选 500 价值稳健策略往还型绽开式指数证券投资基金招募说明书（更新）      H 为逐日应计提的基金料理费      E 为前一日的基金资产净值      基金料理费逐日计较，逐日累计至每月月末，按月支付。由基金料理东谈主向基金托管东谈主 发送基金料理费、基金托管费划付指示,经基金托管东谈主复核后于次月首日起 5 个就业日内从 基金财产中一次性支付给基金料理东谈主和基金托管东谈主。基金料理东谈主可弃取在 5 个就业日内向基 金托管东谈主出具划款指示，也可授权基金托管东谈主进行用度自动支付处理，如弃取自动支付，基 金料理东谈主应确保支付当日账户余额充足，如因资金余额不及或其他原因酿成自动支付无法进 行，料理东谈主应另行出具划款指示。若遇法定节沐日、休息日或不可抗力致使无法按时支付的， 顺延至最近可支付日支付。      本基金的托管费按前一日基金资产净值的 0.10%的年费率计提。托管费的计较方法如 下：      H＝E×0.10%÷当年天数      H 为逐日应计提的基金托管费      E 为前一日的基金资产净值      基金托管费逐日计较，逐日累计至每月月末，按月支付。由基金料理东谈主向基金托管东谈主 发送基金料理费、基金托管费划付指示,经基金托管东谈主复核后于次月首日起 5 个就业日内从 基金财产中一次性支付给基金料理东谈主和基金托管东谈主。基金料理东谈主可弃取在 5 个就业日内向基 金托管东谈主出具划款指示，也可授权基金托管东谈主进行用度自动支付处理，如弃取自动支付，基 金料理东谈主应确保支付当日账户余额充足，如因资金余额不及或其他原因酿成自动支付无法进 行，料理东谈主应另行出具划款指示。若遇法定节沐日、休息日或不可抗力致使无法按时支付的， 顺延至最近可支付日支付。      上述“一、基金用度的种类”中第 3－11 项用度，根据推敲律例及相应契约章程，按费 用实验支拨金额列入当期用度，由基金托管东谈主从基金财产中支付。      三、不列入基金用度的神志      下列用度不列入基金用度： 损失；            中原中证智选 500 价值稳健策略往还型绽开式指数证券投资基金招募说明书（更新） 列支；               第五部分 基金财产的投资标的和投资限制   一、投资范围    本基金主要投资于标的指数成份股、备选成份股。为更好地杀青投资目的，基金还可 投资于非成份股（含创业板、存托凭证过甚他中国证监会注册或核准上市的股票）                                    、债券(包 括国债、央行单子、金融债券、企业债券、公司债券、中期单子、短期融资券、超短期融资 券、次级债券、处所政府债券、可调整债券、可交换债券过甚他经中国证监会允许投资的债 券)、繁衍品（包括股指期货、股票期权、国债期货）                        、资产支捏证券、货币商场用具（含同 业存单、债券回购等）          、银行进款以及法律律例或中国证监会允许基金投资的其他金融用具。 本基金可根据法律律例的章程参与融资、转融通证券出借业务。    如法律律例或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金料理东谈主在履行顺应圭表后， 不错将其纳入投资范围。    时时情况下，本基金投资于标的指数成份股和备选成份股的比例不低于基金资产净值 的 90%。本基金在每个往还日日终在扣除股指期货、国债期货和股票期权合约需缴纳的交 易保证金后，应当保捏不低于往还保证金一倍的现款。其中，现款不包括结算备付金、存出 保证金、应收申购款等。    如法律律例或监管机构变更投资品种的投资比例限制，基金料理东谈主在履行顺应圭表后， 不错调整上述投资品种的投资比例。   二、投资限制   基金的投资组合应遵守以下限制：   （1）基金投资于标的指数成份股及备选成份股的比例不低于基金资产净值的 90%；   （2）本基金投资于并吞原始权益东谈主的各样资产支捏证券的比例，不得进取基金资产净 值的 10％；   （3）本基金捏有的全部资产支捏证券，其市值不得进取基金资产净值的 20％；   （4）本基金捏有的并吞(指并吞信用级别)资产支捏证券的比例，不得进取该资产支捏 证券范围的 10％；          中原中证智选 500 价值稳健策略往还型绽开式指数证券投资基金招募说明书（更新）   （5）本基金料理东谈主料理的全部基金投资于并吞原始权益东谈主的各样资产支捏证券，不得 进取其各样资产支捏证券共计范围的 10％；   （6）本基金应投资于信用级别评级为 BBB 以上(含 BBB)的资产支捏证券。基金捏有资 产支捏证券期间，如果其信用等第下降、不再稳健投资圭表，应在评级证明发布之日起 3 个月内给以全部卖出；   （7）基金财产参与股票刊行申购，本基金所申报的金额不进取本基金的总资产，本基 金所申报的股票数目不进取拟刊行股票公司本次刊行股票的总量；   （8）本基金插足寰宇银行间同行商场进行债券回购的资金余额不得进取基金资产净值 的 40%，插足寰宇银行间同行商场进行债券回购的最永久限为 1 年，债券回购到期后不得 延期；   （9）本基金主动投资于流动性受限资产的市值共计不得进取本基金资产净值的 15%； 因证券商场波动、上市公司股票停牌、基金范围变动等基金料理东谈主之外的身分致使基金不符 合该比例限制的，基金料理东谈主不得主动新增流动性受限资产的投资；   （10）本基金与私募类证券资管产物及中国证监会认定的其他主体为往还敌手开展逆回 购往还的，可接受质押品的禀赋要求应当与本基金合同约定的投资范围保捏一致；   （11）基金在职何往还日日终，捏有的买入股指期货合约价值，不得进取基金资产净值 的 10%；在职何往还日日终，捏有的卖出期货合约价值不得进取基金捏有的股票总市值的 基金资产净值的 20%；   （12）基金在职何往还日日终，捏有的买入国债期货合约价值，不得进取基金资产净值 的 15%；基金在职何往还日日终，捏有的卖放洋债期货合约价值不得进取基金捏有的债券 总市值的 30%；基金在职何往还日内往还（不包括平仓）的国债期货合约的成交金额不得 进取上一往还日基金资产净值的 30%；   （13）在职何往还日日终，捏有的买入股指期货和国债期货合约价值与有价证券市值之 和，不得进取基金资产净值的 100%；每个往还日日终在扣除股指期货、国债期货和股票期 权合约需缴纳的往还保证金后，应当保捏不低于往还保证金一倍的现款；      基金因未平仓的期权合约支付和收取的权利金总额不得进取基金资产净值的 10%；   （14） 开仓卖出认购期权的，应捏有足额标的证券；开仓卖出认沽期权的，应捏有合约行权所需的 全额现款或往还所法则认同的可冲抵期权保证金的现款等价物；未平仓的期权合约面值不得 进取基金资产净值的 20%。其中，合约面值按照行权价乘以合约乘数计较；            中原中证智选 500 价值稳健策略往还型绽开式指数证券投资基金招募说明书（更新）   （15）本基金资产总值不进取基金资产净值的 140%；   （16）在职何往还日日终，本基金捏有的融资买入股票与其他有价证券市值之和，不得 进取基金资产净值的 95%；   （17）本基金参与转融通证券出借业务应当稳健以下要求：   A、出借证券资产不得进取基金资产净值的 30%，出借期限在 10 个往还日以上的出借 证券应纳入《流动性风险料理章程》所述流动性受限证券的范围；   B、参与出借业务的单只证券不得进取基金捏有该证券总量的 30%；   C、最近 6 个月内日均基金资产净值不得低于 2 亿元；   D、本基金参与证券出借的平均剩余期限不得进取 30 天，平均剩余期限按照市值加权 平均计较；   （18）本基金投资存托凭证的比例限制依照境内上市往还的股票执行，与境内上市往还 的股票合并计较；   （19）法律律例及中国证监会章程的和《基金合同》约定的其他投资限制。   除上述（6）、（9）、（10）、（17）情形之外，因证券/期货商场波动、证券刊行东谈主合并、 基金范围变动、标的指数成份股调整、标的指数成份股流动性限制等基金料理东谈主之外的身分 致使基金投资比例不稳健上述章程投资比例的，基金料理东谈主应当在 10 个往还日内进行调整， 但中国证监会章程的特殊情形除外。因证券商场波动、上市公司合并、基金范围变动等基金 料理东谈主之外的身分致使基金投资不稳健上述（17）章程的，基金料理东谈主不得新增证券出借业 务。法律律例另有章程时，从其章程。   基金料理东谈主应当自基金合同成效之日起 6 个月内使基金的投资组合比例稳健基金合同 的推敲约定。在上述期间内，本基金的投资范围、投资策略应当稳健基金合同的约定。基金 托管东谈主对基金的投资的监督与查验自本基金合同成效之日起起首，至本基金插足清理期止。   如果法律律例或监管部门对本基金合同约定投资组合比例限制进行变更的，以变更后的 章程为准。法律律例或监管部门取消上述限制，如适用于本基金，基金料理东谈主在履行顺应程 序后，则本基金投资不再受干系限制，自动盲从届时有用的法律律例或监管章程。   为珍藏基金份额捏有东谈主的正当权益，基金财产不得用于下列投资或者举止：   （1）承销证券；   （2）违抗章程向他东谈主贷款或者提供担保；   （3）从事承担无尽就业的投资；          中原中证智选 500 价值稳健策略往还型绽开式指数证券投资基金招募说明书（更新）   （4）买卖其他基金份额，可是中国证监会另有章程的除外；   （5）向其基金料理东谈主、基金托管东谈主出资；   （6）从事内幕往还、掌握证券往还价钱过甚他不方正的证券往还举止；   （7）法律、行政律例和中国证监会章程退却的其他举止。   基金料理东谈主运用基金财产买卖基金料理东谈主、基金托管东谈主过甚控股激动、实验约束东谈主或者 与其有要紧利弊关系的公司刊行的证券或者承销期内承销的证券，或者从事其他要紧关联交 易的，应当稳健基金的投资目的和投资策略，遵守基金份额捏有东谈主利益优先原则，防备利益 打破，建立健全里面审批机制和评估机制，按照商场公谈合理价钱执行。干系往还必须事前 得到基金托管东谈主的同意，并按法律律例给以露馅。要紧关联往还应提交基金料理东谈主董事会审 议，并经过三分之二以上的孤苦董事通过。基金料理东谈主董事会应至少每半年对关联往还事项 进行审查。   如法律、行政律例或监管部门取消或变更上述退却性章程，基金料理东谈主在履行顺应圭表 后，本基金可不受上述章程的限制或以变更后的章程为准。            第六部分 基金资产净值的计较方法和公告方式   基金资产净值是指基金资产总值减去基金欠债后的价值。   《基金合同》成效后，在起首办理基金份额申购或者赎回前，基金料理东谈主应当至少每周 在章程网站露馅一次基金份额净值和基金份额累计净值。   在起首办理基金份额申购或者赎回后，基金料理东谈主应当在不晚于每个绽开日的次日，通 过章程网站、基金销售机构网站或者营业网点，露馅绽开日的基金份额净值和基金份额累计 净值。   基金料理东谈主应当在不晚于半年度和年度临了一日的次日，在章程网站露馅半年度和年度 临了一日的基金份额净值和基金份额累计净值。       第七部分 基金合同破除和断绝的事由、圭表以及基金财产清理方式   一、《基金合同》的变更 的事项的，应召开基金份额捏有东谈主大会决议通过。对于法律律例章程和基金合同约定可不经 基金份额捏有东谈主大会决议通过的事项，由基金料理东谈主和基金托管东谈主同意后变更并公告，并报 中国证监会备案。 后两日内在章程媒介公告。         中原中证智选 500 价值稳健策略往还型绽开式指数证券投资基金招募说明书（更新）   二、《基金合同》的断绝事由   有下列情形之一的，经履行干系圭表后，                    《基金合同》应当断绝： 相接的； 标的指数不稳健要求的情形除外）               、指数编制机构退出等情形，基金料理东谈主召集基金份额捏 有东谈主大会对惩处决策进行表决，基金份额捏有东谈主大会未获胜召开或就上述事项表决未通过的；   三、基金财产的清理 组，基金料理东谈主组织基金财产清理小组并在中国证监会的监督下进行基金清理。 从事证券干系业务阅历的注册管帐师、讼师以及中国证监会指定的东谈主员组成。基金财产清理 小组不错聘用必要的就业主谈主员。 现和分派。基金财产清理小组不错照章进行必要的民事举止。   （1）《基金合同》断绝情形出当前，由基金财产清理小组统一领受基金；   （2）对基金财产和债权债务进行清理和阐述；   （3）对基金财产进行估值和变现；   （4）制作清理证明；   （5）遴聘管帐师事务所对清理证明进行外部审计，遴聘讼师事务所对清理证明出具法 律想法书；   （6）将清理证明报中国证监会备案并公告；   （7）对基金剩余财产进行分派。 变现的，清理期限相应顺延。   四、清理用度        中原中证智选 500 价值稳健策略往还型绽开式指数证券投资基金招募说明书（更新）   清理用度是指基金财产清理小组在进行基金清理过程中发生的所有合理用度，清理用度 由基金财产清理小组优先从基金财产中支付。   五、基金财产清理剩余资产的分派   依据基金财产清理的分派决策，将基金财产清理后的全部剩余资产扣除基金财产清理费 用、缴纳所欠税款并退回基金债务后，按基金份额捏有东谈主捏有的基金份额比例进行分派。   六、基金财产清理的公告   清理过程中的推敲要紧事项须实时公告；基金财产清理证明经稳健《证券法》章程的会 计师事务所审计并由讼师事务所出具法律想法书后报中国证监会备案并公告。基金财产清理 公告于基金财产清理证明报中国证监会备案后由基金财产清理小组进行公告。   七、基金财产清理账册及文献的保存   基金财产清理账册及推敲文献由基金托管东谈主保存，时辰不低于法律律例要求的最低期限。                 第八部分 争议惩处方式   各方当事东谈主同意，因《基金合同》而产生的或与《基金合同》推敲的一切争议，各方 当事东谈主应通过协商、融合惩处，协商、融合弗成惩处的，任何一方均有权将争议提交中国 国际经济贸易仲裁委员会，仲裁地点为北京市，按照中国国际经济贸易仲裁委员会届时有 效的仲裁法则按泛泛圭表进行仲裁。仲裁裁决是末端的，对当事东谈主均有约束力，除非仲裁 裁决另有章程，仲裁费由败诉方承担。   争议处理期间，两边当事东谈主应坚守基金料理东谈主和基金托管东谈主职责，各自络续诚笃、勤 勉、尽责地履行《基金合同》和托管契约章程的义务，珍藏基金份额捏有东谈主的正当权益。   《基金合同》受中国法律（为本合同之目的，不包括香港终点行政区、澳门终点行政 区和台湾地区法律）统治并从其解释。        第九部分 基金合同存放地和投资者取得基金合同的方式   《基金合同》底本一式六份，除上报推敲监管机构一式二份外，基金料理东谈主、基金托管 东谈主各捏有二份，每份具有同等的法律效率。   《基金合同》可印制成册，供投资者在基金料理东谈主、基金托管东谈主、销售机构的办公形式 和营业形式查阅。            中原中证智选 500 价值稳健策略往还型绽开式指数证券投资基金招募说明书（更新）                     附件二：基金托管契约纲领                      一、基金托管契约当事东谈主   （一）基金料理东谈主   称呼：中原基金料理有限公司   注册地址：北京市顺义区安庆大街甲 3 号院   办公地址：北京市西城区金融大街 33 号通泰大厦 B 座 8 层   邮政编码：100033   法定代表东谈主：杨明辉   成立日历：1998 年 4 月 9 日   批准设立机关及批准设立文号：中国证监会证监基字199816 号文   组织花样：有限就业公司   注册成本：2.38 亿元   存续期间：100 年   计算范围：1、基金召募；2、基金销售；3、资产料理；4、从事特定客户资产料理业务；   （二）基金托管东谈主   称呼：中国农业银行股份有限公司   注册地址：北京市东城区开国门内大街 69 号   办公地址：北京市西城区复兴门内大街 28 号凯晨世贸中心东座九层   邮政编码：100031   法定代表东谈主：谷澍   成随即间：2009 年 1 月 15 日   基金托管阅历批文及文号：中国证监会证监基字199823 号   批准设立机关和批准设立文号：中国银监会银监复200913 号   注册成本：34,998,303.4 万元东谈主民币   存续期间：捏续计算   计算范围：收受公众进款；披发短期、中期、永久贷款；办理国表里结算；办理单子承 兑与贴现；刊行金融债券；代理刊行、代理兑付、承销政府债券；买卖政府债券、金融债券； 从事同行拆借；买卖、代理买卖外汇；结汇、售汇；从事银行卡业务；提供信用证服务及担 保；代理收付款项及代理保障业务；提供支援箱服务；代理资金清理；各样汇兑业务；代理 政策性银行、异邦政府和国际金融机构贷款业务；贷款承诺；组织或参加银团贷款；外汇存           中原中证智选 500 价值稳健策略往还型绽开式指数证券投资基金招募说明书（更新） 款；外汇贷款；外汇汇款；外汇借款；刊行、代理刊行、买卖或代理买卖股票之外的外币有 价证券；外汇单子承兑和贴现；自营、代客外汇买卖；外币兑换；外汇担保；资信探问、咨 询、见证业务；企业、个东谈主财务照拂人服务；证券公司客户往还结算资金存管业务；证券投资 基金托管业务；企业年金托管业务；产业投资基金托管业务；及格境外机构投资者境内证券 投资托管业务；代理绽开式基金业务；电话银行、手机银行、网上银行业务；金融繁衍产物 往还业务；经国务院银行业监督料理机构等监管部门批准的其他业务。            二、基金托管东谈主对基金料理东谈主的业务监督和核查   （一）基金托管东谈主根据推敲法律律例的章程及基金合同的约定，对基金投资范围、投资 对象进行监督。基金合同明确约定基金投资作风或证券弃取圭表的，基金料理东谈主应按照基金 托管东谈主要求的花样提供投资品种池和往还敌手库，以便基金托管东谈主运用干系工夫系统，对基 金实验投资是否稳健基金合同对于证券弃取圭表的约定进行监督，对存在疑义的事项进行核 查。   本基金主要投资于标的指数成份股、备选成份股。为更好地杀青投资目的，基金还可投 资于非成份股（含创业板、存托凭证过甚他中国证监会注册或核准上市的股票）、债券（包 括国债、央行单子、金融债券、企业债券、公司债券、中期单子、短期融资券、超短期融资 券、次级债券、处所政府债券、可调整债券、可交换债券过甚他经中国证监会允许投资的债 券）、繁衍品（包括股指期货、股票期权、国债期货）                        、资产支捏证券、货币商场用具（含同 业存单、债券回购等）          、银行进款以及法律律例或中国证监会允许基金投资的其他金融用具。 本基金可根据法律律例的章程参与融资、转融通证券出借业务。如法律律例或监管机构以后 允许基金投资其他品种，基金料理东谈主在履行顺应圭表后，不错将其纳入投资范围。   时时情况下，本基金投资于标的指数成份股和备选成份股的比例不低于基金资产净值的 证金后，应当保捏不低于往还保证金一倍的现款。其中，现款不包括结算备付金、存出保证 金、应收申购款等。如法律律例或监管机构变更投资品种的投资比例限制，基金料理东谈主在履 行顺应圭表后，不错调整上述投资品种的投资比例。   （二）基金托管东谈主根据推敲法律律例的章程及基金合同的约定，对基金投资、融资比例 进行监督。基金托管东谈主按下述比例和调整期限进行监督：   （1）基金投资于标的指数成份股及备选成份股的比例不低于基金资产净值的 90%；   （2）本基金投资于并吞原始权益东谈主的各样资产支捏证券的比例，不得进取基金资产净 值的 10％；   （3）本基金捏有的全部资产支捏证券，其市值不得进取基金资产净值的 20％；          中原中证智选 500 价值稳健策略往还型绽开式指数证券投资基金招募说明书（更新）   （4）本基金捏有的并吞(指并吞信用级别)资产支捏证券的比例，不得进取该资产支捏 证券范围的 10％；   （5）本基金料理东谈主料理的、且由本基金托管东谈主托管的全部基金投资于并吞原始权益东谈主 的各样资产支捏证券，不得进取其各样资产支捏证券共计范围的 10％；   （6）本基金应投资于信用级别评级为 BBB 以上(含 BBB)的资产支捏证券。基金捏有资 产支捏证券期间，如果其信用等第下降、不再稳健投资圭表，应在评级证明发布之日起 3 个月内给以全部卖出；   （7）基金财产参与股票刊行申购，本基金所申报的金额不进取本基金的总资产，本基 金所申报的股票数目不进取拟刊行股票公司本次刊行股票的总量；   （8）本基金插足寰宇银行间同行商场进行债券回购的资金余额不得进取基金资产净值 的 40%，插足寰宇银行间同行商场进行债券回购的最永久限为 1 年，债券回购到期后不得 延期；   （9）本基金主动投资于流动性受限资产的市值共计不得进取本基金资产净值的 15%； 因证券商场波动、上市公司股票停牌、基金范围变动等基金料理东谈主之外的身分致使基金不符 合该比例限制的，基金料理东谈主不得主动新增流动性受限资产的投资；   （10）本基金与私募类证券资管产物及中国证监会认定的其他主体为往还敌手开展逆回 购往还的，可接受质押品的禀赋要求应当与本基金合同约定的投资范围保捏一致；   （11）基金在职何往还日日终，捏有的买入股指期货合约价值，不得进取基金资产净值 的 10%；在职何往还日日终，捏有的卖出期货合约价值不得进取基金捏有的股票总市值的 基金资产净值的 20%；   （12）基金在职何往还日日终，捏有的买入国债期货合约价值，不得进取基金资产净值 的 15%；基金在职何往还日日终，捏有的卖放洋债期货合约价值不得进取基金捏有的债券 总市值的 30%；基金在职何往还日内往还（不包括平仓）的国债期货合约的成交金额不得 进取上一往还日基金资产净值的 30%；   （13）在职何往还日日终，捏有的买入股指期货和国债期货合约价值与有价证券市值之 和，不得进取基金资产净值的 100%；每个往还日日终在扣除股指期货、国债期货和股票期 权合约需缴纳的往还保证金后，应当保捏不低于往还保证金一倍的现款；      基金因未平仓的期权合约支付和收取的权利金总额不得进取基金资产净值的 10%；   （14） 开仓卖出认购期权的，应捏有足额标的证券；开仓卖出认沽期权的，应捏有合约行权所需的 全额现款或往还所法则认同的可冲抵期权保证金的现款等价物；未平仓的期权合约面值不得 进取基金资产净值的 20%。其中，合约面值按照行权价乘以合约乘数计较；         中原中证智选 500 价值稳健策略往还型绽开式指数证券投资基金招募说明书（更新）   （15）本基金资产总值不进取基金资产净值的 140%；   （16）在职何往还日日终，本基金捏有的融资买入股票与其他有价证券市值之和，不得 进取基金资产净值的 95%；   （17）本基金参与转融通证券出借业务应当稳健以下要求：   A、出借证券资产不得进取基金资产净值的 30%，出借期限在 10 个往还日以上的出借 证券应纳入《流动性风险料理章程》所述流动性受限证券的范围；   B、参与出借业务的单只证券不得进取基金捏有该证券总量的 30%；   C、最近 6 个月内日均基金资产净值不得低于 2 亿元；   D、本基金参与证券出借的平均剩余期限不得进取 30 天，平均剩余期限按照市值加权 平均计较；   （18）本基金投资存托凭证的比例限制依照境内上市往还的股票执行，与境内上市往还 的股票合并计较；   （19）法律律例及中国证监会章程的和《基金合同》约定的其他投资限制。   除上述（6）、（9）、（10）、（17）情形之外，因证券/期货商场波动、证券刊行东谈主合并、 基金范围变动、标的指数成份股调整、标的指数成份股流动性限制等基金料理东谈主之外的身分 致使基金投资比例不稳健上述章程投资比例的，基金料理东谈主应当在 10 个往还日内进行调整， 但中国证监会章程的特殊情形除外。因证券商场波动、上市公司合并、基金范围变动等基金 料理东谈主之外的身分致使基金投资不稳健上述（17）章程的，基金料理东谈主不得新增证券出借业 务。法律律例另有章程时，从其章程。   基金料理东谈主应当自基金合同成效之日起 6 个月内使基金的投资组合比例稳健基金合同 的推敲约定。在上述期间内，本基金的投资范围、投资策略应当稳健基金合同的约定。基金 托管东谈主对基金的投资的监督与查验自本基金合同成效之日起起首，至本基金插足清理期止。   如果法律律例或监管部门对本基金合同约定投资组合比例限制进行变更的，以变更后的 章程为准。法律律例或监管部门取消上述限制，如适用于本基金，基金料理东谈主在履行顺应程 序后，则本基金投资不再受干系限制，自动盲从届时有用的法律律例或监管章程。   基金参与转融通证券出借业务的，基金料理东谈主应盲从审慎计算原则，配备挑升的工夫系 统和料理东谈主员，制定科学合理的投资策略和风险料理轨制，完善业务经由，有用防备和约束 风险，基金托管东谈主将对基金参与出借业务进行监督和复核。   （三）基金托管东谈主根据推敲法律律例的章程及基金合同的约定，对本契约第十五条第（十 一）项基金投资退却举止进行监督。   根据法律律例推敲基金从事的关联往还的章程，基金料理东谈主和基金托管东谈主应事前相互提 供与本机构有控股关系的激动或与本机构有其他要紧利弊关系的公司名单过甚更新，并以双           中原中证智选 500 价值稳健策略往还型绽开式指数证券投资基金招募说明书（更新） 方约定的方式提交，确保所提供的关联往还名单的信得过性、齐全性、全面性。基金料理东谈主有 就业支援信得过、齐全、全面的关联往还名单，并负责实时更新该名单。名单变更后基金料理 东谈主应实时发送基金托管东谈主，基金托管东谈主应实时阐述已闻名单的变更。如果基金托管东谈主在运作 中严格遵守了监督经由，基金料理东谈主仍非法进行关联往还，并酿成基金资产损失的，由基金 料理东谈主承担就业，基金托管东谈主有权向中国证监会证明。   基金料理东谈主运用基金财产买卖基金料理东谈主、基金托管东谈主过甚控股激动、实验约束东谈主或者 与其有要紧利弊关系的公司刊行的证券或承销期内承销的证券，或者从事其他要紧关联往还 的，应当稳健基金的投资目的和投资策略，遵守基金份额捏有东谈主利益优先原则，防备利益冲 突，建立健全里面审批机制和评估机制，按照商场公谈合理价钱执行。干系往还必须事前得 到基金托管东谈主的同意，并按法律律例给以露馅。要紧关联往还应提交基金料理东谈主董事会审议， 并经过三分之二以上的孤苦董事通过。基金料理东谈主董事会应至少每半年对关联往还事项进行 审查。   （四）基金托管东谈主根据推敲法律律例的章程及基金合同的约定，对基金料理东谈主参与银行 间债券商场进行监督。基金料理东谈主应在基金投资运作之前向基金托管东谈主提供经在意弃取的、 本基金适用的银行间债券商场往还敌手名单，并约定各往还敌手所适用的往还结算方式。基 金托管东谈主监督基金料理东谈主是否按事前提供的银行间债券商场往还敌手名单进行往还。基金管 理东谈主不错每半年对银行间债券商场往还敌手名单进行更新，如基金料理东谈主根据商场情况需要 临时调整银行间债券商场往还敌手名单，应向基金托管东谈主说明情理，在与往还敌手发生往还 前 3 个就业日内与基金托管东谈主协商惩处。基金料理东谈主收到基金托管东谈主书面阐述后，被阐述调 整的名单起首成效，新名单成效前已与本次剔除的往还敌手所进行但尚未结算的往还，仍应 按照契约进行结算。基金料理东谈主负责对往还敌手的资信约束，按银行间债券商场的往还法则 进行往还，基金托管东谈主则根据银行间债券商场成交单对合同履行情况进行监督，但不承担交 易敌手不履行合同酿成的损失。如基金托管东谈主过后发现基金料理东谈主莫得按照事前约定的往还 敌手或往还方式进行往还时，基金托管东谈主应实时提醒基金料理东谈主，基金托管东谈主不承担由此造 成的任何损成仇就业。   （五）基金托管东谈主根据推敲法律律例的章程及基金合同的约定，对基金料理东谈主投资银行 进款进行监督。   基金投资银行进款的，基金料理东谈主应根据法律律例的章程及基金合同的约定，建立投资 轨制、审慎弃取进款银行，作念好风险约束；并按照基金托管东谈主的要求配合基金托管东谈主完成相 关业务办理。          中原中证智选 500 价值稳健策略往还型绽开式指数证券投资基金招募说明书（更新）   （六）基金托管东谈主根据推敲法律律例的章程及基金合同的约定，对基金资产净值计较、 基金份额净值计较、应收资金到账、基金用度开支及收入确定、基金收益分派、干系信息披 露、基金宣传推介材料中登载基金功绩弘扬数据等进行监督和核查。   如果基金料理东谈主未经基金托管东谈主的审核私自将虚假的功绩弘扬数据印制在宣传推介材 料上，则基金托管东谈主对此不承担任何就业，并将在发现后立即证明中国证监会。   （七）基金托管东谈主根据推敲法律律例的章程及基金合同的约定，对基金投资流通受限证 券进行监督。 关问题的通知》等推敲法律律例章程。 开刊行股票网下配售部分等在刊行时明确一按时限锁按时的可往还证券,不包括由于发布重 大音问或其他原因而临时停牌的证券、已刊行未上市证券、回购往还中的质押券等流通受限 证券。 轨制、流动性风险约束预案等规章轨制。基金料理东谈主应当根据基金流动性的需要合理安排流 通受限证券的投资比例，并在风险约束轨制中明确具体比例，幸免基金出现流动性风险。上 述规章轨制须经基金料理东谈主董事会批准。上述规章轨制经董事融会过之后，基金料理东谈主应当 将上述规章轨制以及董事会批准上述规章轨制的决议提交给基金托管东谈主。 关流通受限证券的干系信息，具体应当包括但不限于如下文献（如有）                               ：   拟刊行数目、订价依据、监管机构的批准说明注解文献复印件、基金料理东谈主与承销商将强的 销售契约复印件、缴款通知书、基金拟认购的数目、价钱、总成本、划款账号、划款金额、 划款时辰文献等。基金料理东谈主应保证上述信息的信得过、齐全。 变化导致基金料理东谈主的具体投资举止可能对基金财产酿成较大风险，基金托管东谈主有权要求基 金料理东谈主对该风险的摒除或防备措施进行补充和整改，并作念出版面说明。不然，基金托管东谈主 经事前书面见告基金料理东谈主，有权推辞执行其推敲指示。因推辞执行该指示酿成基金财产损 失的，基金托管东谈主不承担任何就业，并有权证明中国证监会。 东谈主轻率宽泛查询。因基金料理东谈主原因产生的受限证券登记存管问题，酿成基金财产的损失或 基金托管东谈主无法安全支援基金财产的就业与损失，由基金料理东谈主承担。          中原中证智选 500 价值稳健策略往还型绽开式指数证券投资基金招募说明书（更新） 数据，导致基金托管东谈主弗成履行托管东谈主职责的，基金料理东谈主应照章承担相应法律后果。除基 金托管东谈主未能依据基金合同及本契约履行职责外，因投资流通受限证券产生的损失，基金托 管东谈主按照本契约履行监督职责后不承担上述损失。   （八）基金托管东谈主发现基金料理东谈主的上述事项及投资指示或实验投资运作中违抗法律法 规和基金合同的章程，应实时以书面花样通知基金料理东谈主限期纠正。基金料理东谈主应积极配合 和协助基金托管东谈主的监督和核查。基金料理东谈主收到通知后应不才一就业日前实时查对并以书 面花样给基金托管东谈主发出回函，就基金托管东谈主的疑义进行解释或举证，说明非法原因及纠正 期限，并保证在规按时限内实时改正。在上述规按时限内, 基金托管东谈主有权随时对通知县项 进行复查, 督促基金料理东谈主改正。基金料理东谈主对基金托管东谈主通知的非法事项未能在限期内纠 正的，基金托管东谈主应证明中国证监会。基金托管东谈主发现基金料理东谈主依据往还圭表还是成效的 投资指示违抗法律、行政律例和其他推敲章程，或者违抗基金合同约定的，应当立即通知基 金料理东谈主，并证明中国证监会。   （九）基金料理东谈主有义务配合和协助基金托管东谈主依照法律律例、基金合同和本托管契约 对基金业务执行核查。对基金托管东谈主发出的书面领导，基金料理东谈主应在章程时辰内答复并改 正，或就基金托管东谈主的疑义进行解释或举证；对基金托管东谈主按照律例要求需向中国证监会报 送基金监督证明的事项，基金料理东谈主应积极配合提供干所有据汉典和轨制等。   （十）基金托管东谈主发现基金料理东谈主有要紧非法举止，应实时证明中国证监会，同期通知 基金料理东谈主限期纠正，并将纠正结果证明中国证监会。基金料理东谈主无方正情理，推辞、艰涩 对方根据本契约章程利用监督权，或采纳拖延、欺骗等妙技妨碍对方进行有用监督，情节严 重或经基金托管东谈主忽视告诫仍不改正的，基金托管东谈主应证明中国证监会。             三、基金料理东谈主对基金托管东谈主的业务核查   （一）基金料理东谈主对基金托管东谈主履行托管职责情况进行核查，核查事项包括基金托管 东谈主安全支援基金财产、开设基金财产的资金账户和证券账户、复核基金料理东谈主计较的基金资 产净值和基金份额净值、根据基金料理东谈主指示办理清理交收、干系信息露馅和监督基金投资 运作等举止。   （二）基金料理东谈主发现基金托管东谈主私自挪用基金财产、未对基金财产实行分账料理、 未执行或无故延伸执行基金料理东谈主资金划拨指示、显露基金投资信息等违抗《基金法》、基 金合同、本契约过甚他推敲章程时，应实时以书面花样通知基金托管东谈主限期纠正。基金托管 东谈主收到通知后应不才一就业日前实时查对并以书面花样给基金料理东谈主发出回函，说明非法原 因及纠正期限，并保证在规按时限内实时改正。在上述规按时限内，基金料理东谈主有权随时对 通知县项进行复查, 督促基金托管东谈主改正。基金托管东谈主应积极配合基金料理东谈主的核查举止，         中原中证智选 500 价值稳健策略往还型绽开式指数证券投资基金招募说明书（更新） 包括但不限于：提交干系汉典以供基金料理东谈主核查托管财产的齐全性和信得过性，在章程时辰 内答复基金料理东谈主并改正。   （三）基金料理东谈主发现基金托管东谈主有要紧非法举止，应实时证明中国证监会，同期通 知基金托管东谈主限期纠正，并将纠正结果证明中国证监会。基金托管东谈主无方正情理，推辞、阻 挠对方根据本契约章程利用监督权，或采纳拖延、欺骗等妙技妨碍对方进行有用监督，情节 严重或经基金料理东谈主忽视告诫仍不改正的，基金料理东谈主应证明中国证监会。                   四、基金财产的支援   （一）基金财产支援的原则 令，基金托管东谈主不得自走运用、刑事就业、分派基金的任何财产。 如有特殊情况两边可另行协商惩处。 期并通知基金托管东谈主，到账日基金财产莫得到达基金账户的，基金托管东谈主应实时通知基金管 理东谈主采纳措施进行催收。由此给基金财产酿成损失的，基金托管东谈主对此不承担任何就业。   （二）基金召募期间及召募资金的验资 专户。该账户由基金料理东谈主开立并料理。 捏有东谈主东谈主数稳健《基金法》            、《运作办法》等推敲章程后，基金料理东谈主应将属于基金财产的全 部资金划入基金托管东谈主开立的基金托管资金账户，同期在章程时辰内，遴聘稳健《证券法》 章程的管帐师事务所进行验资，出具验资证明。出具的验资证明由参加验资的 2 名或 2 名以 上中国注册管帐师署名方为有用。 款等事宜，基金托管东谈主应提供充分协助。   （三）基金资金账户的开立和料理 料理东谈主正当合规的指示办理资金收付。本基金的银行预留印鉴由基金托管东谈主支援和使用。本          中原中证智选 500 价值稳健策略往还型绽开式指数证券投资基金招募说明书（更新） 基金的一切货币进出举止，包括但不限于投资、支付赎回金额、支付基金收益、收取申购款， 均需通过本基金的资金账户进行。 基金料理东谈主不得假借本基金的口头开立任何其他银行账户；亦不得使用基金的任何账户进行 本基金业务之外的举止。 资产的支付。   （四）基金证券账户的开立和料理 基金托管东谈主与基金联名的证券账户。 料理东谈主不得出借或未经对方同意私自转让基金的任何证券账户，亦不得使用基金的任何账户 进行本基金业务之外的举止。 户，并代表所托管的基金完成与中国证券登记结算有限就业公司的一级法东谈主清理就业，基金 料理东谈主应给以积极协助。结算备付金的收取按照中国证券登记结算有限就业公司的章程执行。 由基金料理东谈主负责。 账户的开设、使用的，按推敲章程开设、使用并料理；若无干系章程，则基金托管东谈主应当比 照并盲从上述对于账户开设、使用的章程。   （五）债券托管专户的开设和料理   基金合同成效后，基金托管东谈主根据中国东谈主民银行、中央国债登记结算有限就业公司、 银行间商场清理所股份有限公司的推敲章程，以基金的口头在中央国债登记结算有限就业公 司、银行间商场清理所股份有限公司开立债券托管与结算账户，并代表基金进行银行间商场 债券的结算。基金料理东谈主代表基金将强寰宇银行间债券商场债券回购主契约。   （六）其他账户的开立和料理 料理东谈主和基金托管东谈主商议后开立。新账户按推敲法则使用并料理。   （七）基金财产投资的推敲有价凭证等的支援   基金财产投资的推敲什物证券、银行按时进款存单等有价凭证由基金托管东谈主负责妥善 支援，支援凭证由基金托管东谈主捏有。什物证券的购买和转让，由基金托管东谈主根据基金料理东谈主            中原中证智选 500 价值稳健策略往还型绽开式指数证券投资基金招募说明书（更新） 的指示办理。属于基金托管东谈主实验有用约束下的什物证券在基金托管东谈主支援期间的损坏、灭 失，由此产生的就业应由基金托管东谈主承担。托管东谈主对托管东谈主之外机构实验有用约束的证券不 承担支援就业。   （八）与基金财产推敲的要紧合同的支援   由基金料理东谈主代表基金签署的、与基金推敲的要紧合同的原件辞别由基金料理东谈主、基 金托管东谈主支援。除契约另有章程外，基金料理东谈主在代表基金签署与基金推敲的要紧合同期应 保证基金一方捏有两份以上的底本，以便基金料理东谈主和基金托管东谈主至少各捏有一份底本的原 件。其中 基金托管东谈主对要紧合同的支援期限不低于法律律例要求的最低期限。                  五、基金资产净值计较与复核   （一）基金资产净值的计较及复核圭表   基金资产净值是指基金资产总值减去欠债后的净资产值。   基金份额净值是指基金资产净值除以当日基金份额总和后得到的基金份额的资产净值。 基金份额净值的计较，精准到 0.0001 元，少量点后第 5 位四舍五入，由此产生的舛讹计入 基金财产。国度另有章程的，从其章程。   每就业日计较基金资产净值及基金份额净值，并按章程公告。   基金料理东谈主每就业日对基金资产进行估值后，将基金份额净值结果发送基金托管东谈主， 经基金托管东谈主复核无误后，由基金料理东谈主依据基金合同和干系法律律例的章程对外公布。                六、基金份额捏有东谈主名册的登记与支援   本基金的基金料理东谈主和基金托管东谈主须辞别妥善支援的基金份额捏有东谈主名册，包括基金合 同成效日、基金合同断绝日、基金权益登记日、基金份额捏有东谈主大会权益登记日、每年 6 月 30 日、12 月 31 日的基金份额捏有东谈主名册。基金份额捏有东谈主名册的内容至少应包括捏有 东谈主的称呼和捏有的基金份额。   基金份额捏有东谈主名册由注册登记机构编制，由基金料理东谈主审核并提交基金托管东谈主支援。 基金托管东谈主有权要求基金料理东谈主提供狂妄一个往还日或全部往还日的基金份额捏有东谈主名册， 基金料理东谈主应实时提供，不得拖延或推辞提供。   基金料理东谈主应实时向基金托管东谈主提交基金份额捏有东谈主名册。每年 6 月 30 日和 12 月 31 日的基金份额捏有东谈主名册应于下月前十个就业日内提交；基金合同成效日、基金合同断绝日 等触及到基金枢纽事项日历的基金份额捏有东谈主名册应于发诞辰后十个就业日内提交。   基金料理东谈主和基金托管东谈主应妥善支援基金份额捏有东谈主名册，保存期限为 15 年。基金托 管东谈主不得将所支援的基金份额捏有东谈主名册用于基金托管业务之外的其他用途，并应盲从守密 义务。若基金料理东谈主或基金托管东谈主由于自身原因无法妥善支援基金份额捏有东谈主名册，应按有 关律例章程各自承担相应的就业。               中原中证智选 500 价值稳健策略往还型绽开式指数证券投资基金招募说明书（更新）                            七、争议惩处方式       因本契约产生或与之干系的争议，两边当事东谈主应通过协商、融合惩处，协商、融合弗成    惩处的，任何一方均有权将争议提交中国国际经济贸易仲裁委员会，仲裁地点为北京市，按    照中国国际经济贸易仲裁委员会届时有用的仲裁法则按泛泛圭表进行仲裁。仲裁裁决是末端    的，对当事东谈主均有约束力。除非仲裁裁决另有章程，仲裁费由败诉方承担。       争议处理期间，两边当事东谈主应坚守基金料理东谈主和基金托管东谈主职责，各自络续诚笃、长途、    尽责地履行基金合同和本托管契约章程的义务，珍藏基金份额捏有东谈主的正当权益。       本契约适用中华东谈主民共和国法律（为本契约之目的，不包括香港终点行政区、澳门终点    行政区和台湾地区法律）并从其解释。                       八、基金托管契约的修改与断绝       （一）托管契约的变更圭表       本契约两边当事东谈主经协商一致，不错对契约进行修改。修改后的新契约，其内容不得与    基金合同的章程有任何打破。基金托管契约的变更报中国证监会备案。       （二）基金托管契约断绝的情形                          附件三：标的指数编制决策                  （最新的指数编制决策可登录指数公司网站查询）       中证智选价值稳健策略指数系列辞别以沪深 300、中证 500 和中证 1000 为样本空间，    遴荐质地、价值、波动率等因子进行选样和加权，旨在为投资者提供基于宽基指数的多因子    策略投资用具。       一、指数称呼和代码   指数称呼         指数简称            英文称呼                英文简称            指数代码                            CSI Smart Selected 中证智选 300 价值  稳健策略指数                                  Index 中证智选 500 价值                CSI Smart Selected  稳健策略指数                     500 Value Stable                 中原中证智选 500 价值稳健策略往还型绽开式指数证券投资基金招募说明书（更新）                                    Index                              CSI Smart Selected 中证智选 1000 价值  稳健策略指数                                    Index       二、指数基日和基点       该指数系列以 2004 年 12 月 31 日为基日，以 1000 点为基点。       三、样本考中方法     数样本和中证 1000 指数样本为样本空间。       （1）对样本空间内的所有待选样本，计较质地因子得分，然后辞别在每个行业内根据     质地因子得分由高到低排行，考中排行前一半待选样本；       对于金融行业，质地因子得分由 ROE 目的在行业内的百分比排行得到；对于其余行业，     质地因子得分由净营运资产、总应计盈余、平均资产增长率、利润分派、净营运资产盘活率     和净营运资产盘活率增长等目的在行业内的百分比排行经陋劣平均得到；       （2）计较剩余待选样本的基础得分：对于 300 价值稳健指数，基础得分即是待选样本     在行业内目田流通市值占比与该行业在沪深 300 指数中权重占比的乘积；对于 500 价值稳健     和 1000 价值稳健指数，基础得分辞别即是待选样本在行业内等比例占比乘以该行业在中证       （3）辞别计较待选样本的价值因子歪斜得分和波动率因子歪斜得分：价值因子歪斜得     分由市净率、市盈率、市销率和一致预期 EP 等目的在行业内按企业属性分组里面的百分     比排行经陋劣平均并线性调整得到；波动率因子歪斜得分由波动率、Beta、残差波动率和过     去 12 个月每月最高日收益平均等目的在企业属性分组里面的百分比排行经陋劣平均并线性     调整得到；       （4）计较待选样本的调整后得分：调整后得分即是基础得分、价值因子歪斜得分和波     动率因子歪斜得分的总和；            中原中证智选 500 价值稳健策略往还型绽开式指数证券投资基金招募说明书（更新）   （5）300 价值稳健、500 价值稳健和 1000 价值稳健指数辞别从待选样本中，经剔除调 整后得分为负的待选样本后，按调整后得分由高到低排序，考中排行前 80、100、150 只待 选样本手脚指数样本，数目不实时全部纳入。   四、指数计较   指数计较公式为：                        证明期样本的调整市值              证明期指数 =                × 1000                            除数   其中，调整市值＝ ∑(证券价钱×调整股本数×权重因子)。调整股本数的计较方法、除 数修正方法参见计较与珍藏笃定。权重因子介于 0 和 1 之间，以使样本以调整后得分为基础 加权。   五、指数样本和权重调整   指数样本每季度调整一次，样本调整实施时辰辞别为每年 3 月、6 月、9 月 和 12 月的 第二个星期五的下一往还日。   权重因子随样本按时调整而调整，调整时辰与指数样本按时调整实施时辰一样。不才一 个按时调整日前，权重因子一般固定不变。   特殊情况下将对指数进行临时调整。当样本退市时，将其从指数样本中剔除。样本公司 发生收购、合并、分拆等情形的处理，参照计较与珍藏笃定处理。

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